よくあるご質問と回答(25)


よくあるご質問と回答(25)
2013年1月2日(水) 22:52:44 トレシズ
 
引き続き、売り戦略の開発に燃えています笑

個人的には相場が上がっている時ほど逆の売り戦略、下がっている時ほど逆の買い戦略の開発の割合を増やす傾向にあるようです(ぇ

これは単に、相場が上がっている時ほど買いでは利益になっている場合が多いため、

相場が逆へ行った際に大きく食らうのを避けたいという心理の表れなのかもしれないですね汗

今日はよくある質問シリーズについて書かせていただきたいと思います。

■ブログは拝見していますが、いまだに証券会社選びについて迷っています。これだ!という選別方法はないでしょうか?

これは非常によくいただくご質問のため、悩んでいる方が実際多いのではないかと思います。

証券会社選びは実際本当に難しいですね汗

私自身も今迷っているほどで、日々証券会社側で手数料の改訂などがあったりするため数か月おきに私自身も見直しているほどです苦笑

個人的には以前と変わりはなく、以下の2点が重要な要素です。

・とにかく売買手数料や貸株料が安いかどうか
・運用戦略で必要な仕掛け条件を実行可能な証券会社であるかどうか

売買手数料は、1トレード毎に課金される方式か、それとも約定代金合計かによる方式かによっても変わってきますので、これを考慮に入れる必要があります。

先日の信用取引の証拠金規制緩和のお話でもありますとおり、今後はもしかしたら「約定代金合計によって売買手数料が変わる定量制」の重要性が増す可能性が高いかもしれませんので、こういった点の考慮も必要になってくるかもしれませんね〜。

私自身の個人的な方針を書かせていただきますと、

オーバーナイトブレイク(ゴッドスプレッド)は SBI証券 で確定です(ぇ

これはなぜかといいますと、

・注文に素早さが要求される点(ゴッドスプレッドには関係ありませんが、個人用のオーバーナイトブレイクに関係しています。)
・夜間PTSでさばける点(コラ
・これは慣れの問題もあるためあくまで個人的な観点で恐縮なのですが、個人的にはHYPER SBIが最も使いやすい点

の3点でして、

たとえば、トレード日記側でウェッジHDの取引が12月27日にありました。

私のトレード日記をご覧いただいている方には分かると思うのですが、ウェッジHDでは3〜4連敗中で鬼門ともいえる感じでした汗

そのため今回実は、相当久しぶりに夜間PTSでさばいてしまったのですが(コラ、

12月27日の終値は10800円、12月28日の始値は10500円だったので、シグナル通りですとおそらく連敗記録を更新していたと思います汗

別に連敗は意識していませんでしたが、

・上値抵抗がある形であり、特にウェッジの場合11000円台にしこりが多いと考えられたため(3〜4連敗中に、11000円台が上値抵抗となる場合が多かったため)
・夜間PTSでは+10%程度高く寄っていたため

の2点から、ひさしぶりにPTSでの手仕舞いを採用させていただきました。

結果としてはうまくいき、夜間PTSでは11810円でさばけたわけですが、

もちろんこれはシストレの観点ですとあまり強調したいお話ではありません汗

ただ、翌日明らかに崩れる可能性がありそうだと感じる際に、夜間PTSで当日終値よりも高くさばけるのはメンタル的にもメリットと考えておりまして、

12月17日のゲートウェイHDなどを見ても、おそらく12月17日夜の夜間PTSでさばきたい形です。

こういった際に個人的なおすすめは、

「当日の移動平均乖離率(終値)(5日)が40よりも大きい場合には夜間PTSでさばくのもあり」

と考えています(ぇ

数字は必ずしも正しいとは限らないためあくまでご参考程度にお考えいただければと思いますが汗、

5日移動平均から上に乖離しすぎている銘柄は、下方向に向かった際に恐ろしい速度となるため日中のチャートを見るには耐えない場合がほとんどです汗

そのため、頭と尻尾はくれてやるではないですが、

こういったテクニカル基準で手仕舞い位置を判断するのも1つの手ではないかと思いますね〜。

大事なのは、移動平均乖離率(終値)(5日)が40よりも大きい場合には夜間PTSでさばくと決めた場合には、

ちゃんとエクセルなどにデータを記録し、本来のルールに比べてパフォーマンスが良かったかどうかをメモしていくことだと思っています。

…若干話題が反れましたが(コラ、

上記のようなストップ高銘柄の割合が高い戦略の場合には、夜間PTSが使えるSBIは便利ということですね〜。

トレシズ戦略標準の場合には、逆指値が使われていない戦略の場合、信用取引手数料無料のSMBC日興証券がベストだと思います。ここは持っておいて損はないと思います。

私の場合ですと証券会社は

・売買手数料や貸株料が安いこと
・逆指値を使えることは必須で、できればIFDやOCOが欲しい

という条件ですので、汎用性を考えますと、

候補ははっきり言ってSBI以外では ライブスター証券 、岡三オンライン証券、 GMOクリック証券 カブドットコム証券 の4つしかありません(ぇ

個人的にも気になっていたので、トレード日記側のオーバーナイトブレイク以外の全戦略をどこで運用すると最も安くなるのかを計算してみました(ぇ

↓2012年11月1日以降のデータ
■ヒノカグ【上方カウンター】
総取引回数: 50回
1日あたりの平均取引回数: 50÷39=1.28回
1銘柄あたりの平均投入額: 11万円
→1日あたり11万円×2回(往復分)を1.28回=1日あたりの平均約定代金28.16万円(1日あたりの往復平均取引回数:2.56回)

■ヒノカグ【ボラティリティ】
総取引回数: 29回
1日あたりの平均取引回数: 29÷39=0.74回
1銘柄あたりの平均投入額: 13.5万円
→1日あたり13.5万円×2回(往復分)を0.74回=1日あたりの平均約定代金19.98万円(1日あたりの往復平均取引回数:1.48回)

■ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】
総取引回数: 26回
1日あたりの平均取引回数: 26÷39=0.66回
1銘柄あたりの平均投入額: 13.5万円
→1日あたり13.5万円×2回(往復分)を0.66回=1日あたりの平均約定代金17.82万円(1日あたりの往復平均取引回数:1.32回)

■ヒノカグ【上方ブレイク】※若干改訂したため取引回数が増えています。
総取引回数: 173回
1日あたりの平均取引回数: 173÷39=4.43回
1銘柄あたりの平均投入額: 9万円
→1日あたり9万円×2回(往復分)を4.43回=1日あたりの平均約定代金79.74万円(1日あたりの往復平均取引回数:8.86回)

■ゴッドブレス2
総取引回数: 161回
1日あたりの平均取引回数: 161÷39=4.12回
1銘柄あたりの平均投入額: 10.5万円
→1日あたり10.5万円×2回(往復分)を4.12回=1日あたりの平均約定代金86.52万円(1日あたりの往復平均取引回数:8.24回)

上記を集計しますと、

1日あたりの平均約定代金: 232.22万円
1日あたりの往復平均取引回数: 22.46回

となります。

ここでライブスターの場合ですと信用1トレードあたり84円なので、

84円×22.46回=1886.64円

の売買手数料がかかることになります。

上記は1トレードあたりの手数料ですが、

定量制で考えますと岡三オンラインですので、岡三オンライン基準で考えてみますと、

一日の約定代金合計=232.22万円

となりますので、信用取引定額プラン通常の場合ですと945円の売買手数料がかかることになります。

これだけ見ると私の場合岡三オンラインの方が実は安いという結論になっていますね汗

ただ実際にはここ最近の約定代金合計は230万円どころではないため、

おそらくは一日の約定代金合計1000万円に相当する売買手数料1,575円相当だと考えますが、

これでも現時点では岡三オンラインの方が安いということにはなっているようです汗

これはやはり1トレードあたりの投入額が小さいためでして(概ね1銘柄投入額20万以下)、

私のトレード日記のように1銘柄投入額が小さい方は岡三オンライン、

大きい方はライブスターorGMOクリックorSMBC日興証券、

という図式には変わりがないとはいえるのかもしれませんね〜。

計算がとにかく大変ですが汗、

長い目で見ると絶対お得なので計算に時間をかける価値はあると思います。



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