戦略開発方法を学ぶシリーズ(15)


戦略開発方法を学ぶシリーズ(15)
2013年1月11日(金) 01:41:52 トレシズ
 
戦略開発方法を学ぶシリーズは相当な虫食い更新なので、

私自身以前に何を書いたか覚えていない場合が多いため(コラ、

ブログを書く時はいつも過去の内容を再度読むようにしていたりします苦笑

今日はひさしぶりに戦略開発方法を学ぶシリーズの続編で、

「過去取引一覧を徹底的にチェックするのが重要」

という点について書かせていただきたいと思います。

戦略を開発する際には、通算利益率や期待値、取引回数、資金管理、リスク対策等いろいろ見るべき項目があります。

シバイチ様のブログでも書かれているとおり、

「その戦略を継続できるかどうか(その戦略がご自身に合っているかどうか)」

というのは非常に重要な点だと思っておりまして、

これは主に通算利益率や期待値などの前者ではなく、どちらかというと資金管理やリスク管理面のお話になるかもしれないですね〜。

シストレ戦略を開発している際にはやはり通算利益率や過去の最大DD等に目が行ってしまうと思いますし、

「すごい、通算利益率1500%の戦略ができた!これならいけそうだ」

といった際にはその過去の検証結果を鵜呑みにしてしまいそうですが、

ここで重要なのはやはり、

「その戦略が、資金管理面や仕掛け位置、時々発生する1銘柄単位のDDなどの観点で、本当にご自身に合っているかどうか?」

という点を検証することだと思っていますね〜。

さまざまなシステムトレーダーの方のブログを拝見させていただき、1銘柄の平均投入額を見てみますと、

もちろん資金量の差もありますが、人によって本当に投入額や銘柄等が異なるため、非常に面白いところがあります笑

これはおそらくご自身の好みに調整された結果だと思いますし、

私のトレード日記の場合ですと、自分でも思うのですがある意味投入額の小ささ+銘柄分散数の多さが特殊ですね汗

正しいというわけではなくあくまで私の場合ですが、

こういった手法は「1銘柄単位でも極力くらわないようにする」といったニュアンスを目指した結果でして、

たとえばシステムトレード戦略におきまして、

最適分散投資完了後に取引一覧を見ますと、その戦略の過去の取引一覧が表示されると思います。

ずらっと過去の取引内容が並び、

「すごい、2005年に+100万の取引がある汗」

といった部分にびっくりする場合もあるのですが笑、

私の場合ですと逆に、主に負けた取引の額などをチェックしますね〜。

たとえば−60%を超えるDDの銘柄の場合、

・その銘柄は上場廃止や悪材料による影響なのか?
・それともテクニカル的に問題がある仕掛け位置だったのか?

などといった項目をまずはチェックします。

もちろん過去の悪材料はよくわかりませんが苦笑、

ストップ安や、特に大幅にギャップダウンしている場合等はほぼ悪材料とみなすようにしています。

上場廃止や悪材料の際のDDは正直やむをえないところがあり、

これは基本的に防げないためあまり深くは考えませんが、

テクニカル的に過熱感のありすぎるところで仕掛けていたり、違和感がある位置で仕掛けている取引等がある場合にはカスタマイズする場合もありますね〜。

過去取引を損益で並び替えますと、

上の方に−10万超えといった恐ろしいDDの取引が並びます汗

思わず目をつぶりたくなる内容でもありますが苦笑、

とはいえシストレは勝ち負けを繰り返してトータルでプラスを目指す手法のため、

たまにこういった大きなDDとなる銘柄が出現するのは避けられないとはいえるかもしれません。

ただ、この過去の大損銘柄の割合を減らすことは結構重要だと思っておりまして、

たとえばですが逆指値の損切りを入れたり、もしくはロジック内容そのものを変更したり、

そして一番効果が大きいのが、1銘柄投入額を小さくすることにより過去の大損銘柄のDDを小さくすることができます。

あくまで過去の結果とはいえ、過去に大損銘柄が出現したのは事実のため、

「その戦略では将来的に、1銘柄単位でそのレベルのDDが発生する可能性がある」

とはいえるのかもしれませんね〜汗
(ただ、上場廃止によるDDはやむなしとみています。)

そのため、開発段階でこまめに取引一覧を確認し、

過去の(上場廃止銘柄をのぞく)負けトレードの1銘柄単位が許容範囲になるようにカスタマイズしていくのは1つの手だと思っていますね〜。

30万円までは許容できるという方もいれば、10万円も許容できないという方もいらっしゃると思いますし、これはもちろん資金量によっても変わってきます。

このあたりは本当に人によって好みが分かれる要素だと思っておりますので、

戦略開発時のチェック項目に「取引一覧を確認する」という作業も組み込まれるのがおすすめですね〜。



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