システムトレードの収支のばらつきについて


システムトレードの収支のばらつきについて
2010年10月22日(金) 22:23:58 トレシズ
 
システムトレードは、運用開始日によって出だしの収支が大幅に変化します。

出だしが悪くても、単利運用の場合はある程度理論値に近づいていくのですが、複利運用の場合には運用開始当初の成績によって将来的な収支がだいぶ変わってきてしまいます。(これは私自身の経験上のお話ですが、複利運用にはある程度運要素が絡んできます。)


たとえばリミットスコープ単利運用の場合、

2010年8月1日などから運用を開始した場合には収支は普通に右肩上がりの収支となりますが、10月半ばから始めた場合にはマイナスになる場合があります。

マイナスになった場合の成績は掲載されている成績よりも圧倒的に悪く見えてしまうものですが、

システムトレードは数日〜数十日ぐらいのスパンではどうやっても掲載通りの成績にはなりにくいため、掲載成績よりも悪くなる場合もあれば、良くなる場合もある、とお考え下さい。


この部分についてはイザナミHPなどにも掲載されておりますが、最低でも6ヶ月など、ある程度長いスパンで評価されることが肝心だと思います。

これは私自身の実際の経験上、短期で成績が悪かった戦略の運用を停止し別な戦略に変更した後で、実際には元の戦略の運用を続けていた方が圧倒的に利益が出ていた、という場合があまりにも多かったからです。

実際こういう状況になった時の後悔はあまりにも大きいものです。


やはり、私の戦略をご利用いただいているユーザー様には勝ってほしいというのが本音で、

運用についてや、私自身が過去に経験した失敗談などを含めてこのブログで惜しみなく公開していきたいと考えておりますので、

もし「こういった情報が欲しい」というものがありましたら、是非ご連絡くださいね。



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