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スリッページを抑制する方法(1)
2013年2月14日(木) 22:33:44 トレシズ
 
トレード日記側のゴッドブレス2(個人用)ですが、時々取引履歴にチャートが下の方の銘柄が入っていると思います。

これは実はヒノカグ【リフレクト】とヒノカグ【下方ブレイク】の取引履歴なのですが、

まだテスト中ということもありゴッドブレス2に含めて表示していた点があり、

そろそろ完全に収支を分けて表示したいと思っています苦笑

ゴッドブレス2(個人用)は実はここ最近プラスなのですが、上記2つに足を引っ張られておりました汗

ゴッドブレス2は標準ファイルでの結果はもう少し伸びて欲しい点もあるのですが、

今年の期待値が2%超あり、全シグナルの動きを見ておりますと実際今年の相場に非常に合っている感じがしていますね〜。

ゴッドブレス2では特に、500万もしくは高資金ファイルなど、分散数多めのファイルで検証いただけると上記が伝わるのではないかと思っております笑

今日は、スリッページを抑制する画期的な技(?)についてご紹介させていただきたいと思います。

トレシズ戦略としましてはスリッページが発生する戦略としてはゴッドブレス2が挙げられます。

スリッページは基本的には「板が薄い銘柄へのシグナル」の場合に発生します。

板が薄い銘柄というのは売り板がぽつんぽつんとまばらであり、

そこに大量の買いが入れば当然売り板の数量が足りないため板が飛ぶということになってしまいます。

逆にいいますと、スリッページを抑えるためには

「板が厚い銘柄へシグナルを出すようにする対策が有効」

ということですね〜。

あくまで一例ですが、以下のようなカスタマイズ方法があります。

■板が厚い銘柄へシグナルを出すようにするカスタマイズ方法の一例

(1)ゴッドブレス2のバックテストファイルを読み込みます。
 ↓
(2)バックテスト側の「オプション」で、「売買ルールの条件判断にユーザー定義指標を使用する」にチェックを入れる
 ↓
(3)バックテスト側の左下「ユーザー定義指標を作る」をクリックし、左下「+」をクリック
 ↓
(4)「名称未定義-1」の部分をダブルクリックし、名前を「売買代金指数」とします。
 ↓
(5)売買代金指数の設定項目は、[A]を「売買代金」とし、[B]を「ゴッドブレス2の最適分散投資ファイルの優先順で使われている指標」にします。計算式は「A×B」で、「計算結果の値は、小数点付きデータとして扱う」にのみチェックを入れます。
 ↓
(6)ここまでできたら、右上実行ボタンを押してバックテスト検証します。
 ↓
(7)最適分散投資側で、ゴッドブレス2の最適分散投資ファイルを読み込みます。
 ↓
(8)優先順設定を、ユーザー定義指標の「売買代金指数」に変更し、あとは右上実行を押して検証します。

こうして検証しますと、

明日のシグナルが新日鉄、神戸製鋼所、エンシュウ、アイフル、東洋証券、日本取引所グループと、かなり板の厚い銘柄ばかりになります。

これらの銘柄は相当板が厚いため、マザーズやJASDAQ等の新興銘柄に比べますと、圧倒的にスリッページが抑えられると思います笑

■上記の設定の際のゴッドブレス2の検証結果

総取引回数: 2,267回
通算利益率: 847.54%
期待値: 5,608円(1.54%)
年度別の最大DD: 21.93%(2003年)

スリッページを考慮するとまったくパフォーマンスが変わるのではないだろうか?

とご心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、

ゴッドブレス2の場合は上記のように板が厚い銘柄中心のシグナルにした場合でも847%の通算利益率を確保しています。

そのため、個人的には堅牢性が高いのではないかと思っていたりします笑

とにかく、スリッページはこういった一手間をかけますとだいぶ抑えられる場合が多いと思いますね〜。

もちろんスリッページだけでなく、

「標準ファイルとシグナル銘柄を変えることができる」

という意味では、マーケットインパクトを気にされる方にもおすすめの手法だと思います。

ゴッドブレス2のような基礎シグナル数が多い戦略の場合には、

上記のように最適分散投資側の優先順を変更するだけでもだいぶ効果があると思います。

日々の50銘柄の中から、

「標準ファイルとは一致しない銘柄、かつ売買代金の大きい銘柄へシグナルを出す」

ということが実現できれば、それだけでスリッページは抑制されます。

優先順の変更方法は上記のようなユーザー定義を使えば無限のパターンがあると思われますし、

上記はもちろんスイングキュルLU等一般的な戦略でも有効な場合があると思います。

そのため、優先順をいろいろカスタマイズするのも個人的にはおすすめだったりしますね〜。



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