よくあるご質問と回答(28)


よくあるご質問と回答(28)
2013年2月22日(金) 01:55:01 トレシズ
 
今日はよくあるご質問と回答シリーズです。

私自身記事は書かせていただいてはいたのですが、ご興味がある方がいらっしゃるのか謎であった分足シリーズですが、

ありがたいことにメールを何通かいただきましたので、少なからずご検討中の方がいらっしゃるようです笑

そこで、どうせならまとめてということで、今日も続編を書かせていただきます(コラ

■分足システムトレードに必要な環境を教えてください。

個人的には、以下のような要件が必要になってくると思います。

(1)何時でもいいのですが、平日の9:10〜13:00あたりの範囲で1回お時間を取れる方
(2)リアルタイム株価CSVを取得できること(タワーや岡三RSSなど)
(3)リアルタイム株価CSVを、イザナミ対応形式に変換できる方
(4)そしてやはり、分足システムトレードに使う戦略があることでしょうか苦笑

(1)の時間につきましては、もちろん寄付の9時の段階ですと当日の方向性が分かりませんし、

また当日の株価を使えるという分足シストレの最大のメリットを生かせない場合が多いと思いますので、

個人的にはやはり最低でも9:30以降にシグナルを抽出したいところですね〜。

よく株では9:00〜10:00の動く時間帯が勝負だとも言われますが、

私自身は実はこの時間帯は苦手です(ぇ

これは動きすぎるため恐ろしい部分もあるのですが苦笑、

寄り天かどうかが分かってくるのもある程度時間が経過してからですし、

たとえば9時に日経平均が11500円をつけたとして、9時30分に11450円だったとします。

こういった際には10時の段階で日経平均が11500円を超えてくれば普通に買えばいいと思いますし、

そのまま上がる気配がないようであれば空売っていけばいい、といった感じで、

ある程度時間がたってからの方が相場も多少は落ち着きやすく、状況も判断しやすいためですね〜。

個人的にはあとは13時近辺の逆張りも結構勝率が高いのではないかと見ています。

たとえば日経平均が下げ続けるような昨日木曜日の地合が典型的なのですが、

13時近辺まで下げ続けた後、分足でいいますと25本線を上抜いた際に仕掛ける逆張り(ゴールデンクロスに近いかもしれません)も、

安値までの距離が近いため損切りとなっても損失幅が小さい場合が多く、

またトレード毎勝率が比較的高い場合が多いような気がしていますね〜。

こういった際には、私の場合ですと新興市場は一切狙わず、東証一部銘柄の中でも売買代金が大きい銘柄にロットを増やして仕掛ける、といった戦略の使い方をする場合が多いです。

これは単に、東証一部の方がロットを張っても損失が大きくなりにくいためですね。

トレード日記側でもカイオムで結構張っていましたが、

本当は7240円で損切りの設定でしたが、実際には7180円での損切りと、新興はとにかく激しくなります汗

逆に太陽誘電のような売買代金が大きい銘柄ですと、個人的な経験上、株価1000円近辺で7,000株買っても、多くの場合1円〜2円程度の誤差で損切れる場合が多いです。

そのため、損失の幅をある程度計算通りにするためには、やはり東証一部のほうがやりやすいのは事実とはいえるかもしれませんね〜。

…時間というテーマからはだいぶ反れましたが(コラ

とにかく9:10〜13:00近辺に1回時間を取れれば可能な手法だとは思います。

実際には大引けでの手仕舞いも必要になってくるため2回時間をとれればベストかもしれませんが、

損切りなしでもOKであれば、11:30以降に手仕舞いの指値不成の手仕舞い注文を入れることにより、

指値に届かない銘柄の大半は大引けで手仕舞われるため、それ以降は場を見る必要がないという意味でも便利です。

私の場合ですと、

・10時に仕掛け
・約定後、OCO注文を使って手仕舞いラインと損切りラインの2つを予約しておく
・あとは大引け近辺まで放置(コラ …この間はよく出かけたりしています苦笑
・あとは手仕舞われていない銘柄のOCO注文を取り消し、大引けで引成で手仕舞い

といった感じです。

(2)と(3)のリアルタイム株価CSVにつきましては先日書かせていただいたとおりですので省略させていただきます汗

(4)の分足システムトレードで使う戦略はなかなか難しく、私自身も現時点では試行錯誤している段階です苦笑

大事なのは、裁量ではなくちゃんとシステムトレード戦略を使うという点でしょうか。

現時点では、チャート上の方で仕掛ける順張り買い、チャート下の方で仕掛ける順張り売り、同じくチャート下の方で仕掛ける逆張り買いの3つが中心です。

ゴッドブレス2は分足システムトレードと相性が良く、テストされる場合にはまずゴッドブレス2を使われるのがおすすめだったりします笑

たとえば150万円ファイルですと、

銘柄A
銘柄B
銘柄C

などの優先順の上位数銘柄が拾われるわけですが、

余力上引けなかった銘柄D、銘柄E、銘柄Fなどもバックテスト段階のシグナルにありますため、

私の場合ですとこの銘柄D、銘柄E、銘柄Fを分足システムトレードの対象にします。

その上で、イザナミで当日の株価における安値→高値(率)をチェックし、

「2%で損切れるから200万入れても最大4万円近辺の損失で済む」

といった点を考慮しロットを決めていく感じですね〜。

私の場合ですと、現時点では分足システムトレードに限り最適分散投資ファイルをそこまで活用しておりませんため、

こういった損失計算でロットを決める場合が多いのですが苦笑、

これもいずれは最適分散投資ファイルを使って必要作業を減らしていければいいなと思っていますね〜。

※上記はまだまだ検証中であり、私自身有効性をチェックしている段階にある点のみご了承ください汗



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