シストレ駆け出しの頃にはまる罠(7)


シストレ駆け出しの頃にはまる罠(7)
2010年10月24日(日) 21:05:26 トレシズ
 
今日は昨日のブログで書きました通り、

「マーケットインパクトを考慮したストラテジーのカスタマイズ方法について」です。

(マーケットインパクトと言うと何故かエヴァンゲリオンを思い出しますが、それはセカンドインパクトでした(ぇ

今日の内容も、特にシストレの始めたばかりの方にお伝えしたい内容です。


たとえば私の戦略を含めました市販戦略をそのまま使う人数が増えた場合、

■Aさんの10/25の仕掛け内容

8411 プロミス 1000株
9424 日本通信 100株
4564 オンコセラピー・サイエンス 1株

■Bさんの10/25の仕掛け内容

8411 プロミス 500株
9424 日本通信 50株

などのように、同じ日に全く同じ銘柄を買う人数が増えてしまいます。


こうした場合がまさにマーケットインパクトに該当するもので、たとえば対象銘柄がみずほFGのような大型株の場合には人数が増えてもほぼ影響はないでしょうが、

上記例ですと日本通信のような売買代金がそこまで大きくない銘柄の場合、極端に人数が増えると悪影響が出ることが考えられます。


こうした場合の対策方法として個人的におすすめなのが、

「市販戦略を自分流に多少なりともアレンジする」

ことです。


市販戦略は私を含めまして販売者の経験を基にしたものであり、もちろんそのままでも利用に耐えうることを想定して開発したものですが、

言い方は悪いですが、

「ユーザー様から見た場合には、市販戦略は他人が作った物」

です。

実際自らの資産を運用されるのはユーザー様なので、

ある程度ご自身で納得できるようカスタマイズ・検証し、

「ご自身で納得のいく戦略」

に仕上げられるといいのではないかと思っています。

マーケットインパクトを回避する目的でも、カスタマイズはおすすめです。



「どうやってカスタマイズすればいいの?」

といった方向けに、マーケットインパクトをある程度回避するための具体的なカスタマイズ方法を書いてみますので、参考にしてみてください。(結構いっぱい対策方法があります。)



■マーケットインパクトをある程度回避するためのカスタマイズ方法

(1)投資対象銘柄の売買代金制限を上げる

1日の売買代金が大きい中型株以上であれば、個人投資家がある程度まとまって買っても板への影響は小さいと考えられます。特に、みずほやトヨタなど大型株の売買時には、さらに影響は小さくなります。

そのため、売買代金制限をたとえば1億円以上→3億円以上などに上げるとマーケットインパクト対策になります。

イザナミの設定方法は、バックテスト画面の「出来高の少ない銘柄は省く」にチェックを入れ、右側の数値入力欄の数値を大きくします。


(2)最適分散投資ファイルに入力する運用開始日をご自身の運用開始日に設定する

一見地味なのですが、戦略によっては運用開始日が変わることにより序盤の売買銘柄が他の人と変わる場合があります。

これは是非ご自身の運用開始日に設定してみてください。

イザナミの設定方法は、最適分散投資画面の「計算期間」の左側を、ご自身の運用開始日にします。右側は基本今日の日付です。


(3)1銘柄の投資上限制限の数値を小さくする

これも有効です。

イザナミの設定方法は、最適分散投資画面の「1銘柄の投資上限制限」にて、「直近出来高の○%相当の株数を上限に設定」の数値を小さくしてください。


(4)1銘柄上限投入額・1銘柄下限投入額を小さくする


(5)最適分散投資画面の「優先順設定」のテクニカル指標を変更する

たとえば、現在が移動平均乖離率(15日)でソートされている場合、移動平均乖離率(10日)に変更するなどの方法も有効です。また、思い切ってテクニカル指標を変更するのも有効な場合がありますので、是非試してみてください。


(6)最適分散投資画面の「フィルタ設定[C]固定値」の値を0.2ほど増減させる

フィルタ設定[C]固定値を変更すると、多少投資対象銘柄が変化します。ただ、あまり数値を変更しすぎてもロジックに影響が出すぎてしまう場合があるので、小幅に調整してみてください。


(7)新規建て条件で設定されている条件値を多少変更する

たとえば現在、

[終値] が [ボリンジャーバンド(25,+2.00)] より [大きい] ものに絞り込む

と設定されている場合には、

[終値] が [ボリンジャーバンド(22,+1.80)] より [大きい] ものに絞り込む

などと変更しても有効な場合があります。


(8)【中級者以上向け】新規建て条件で設定されている指標を変更する

たとえば新規建て条件で3つの指標が設定されていた場合、そのうちの1つを別な指標に変更するというのも場合によっては有効です。

ストキャス→MACD

など、いろいろ試してみると面白いかもしれません。



と、予定していたよりも長くなってしまいましたが、他にも対策方法はいろいろとあります。

私個人の意見としましてもカスタマイズを推奨しておりますので、

「カスタマイズ方法が分からない」という方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。


■↓マーケットインパクトの影響が小さいおすすめ戦略

超安定ベースアクシス_s1
http://str.toresume.com/strdetail/56/

超安定ベースアクシス_s1は売買代金制限を特に上げているため、マーケットインパクトが気になる方に特におすすめの戦略です。



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