よくあるご質問と回答(29)


よくあるご質問と回答(29)
2013年3月19日(火) 01:38:32 トレシズ
 
最近はゴッドブレス2の同梱データの中でもゴッドブレス2_トレイルの成績が抜けてきましたね〜汗

月曜日の調整の地合でも負けていないですし、バックテスト段階の期待値も2.6%ぐらいを維持していますので、

実はこのファイルが一番優秀なのではないかと思い始めています苦笑

今日はよくあるご質問と回答シリーズで、「終値と終値+ATRの乖離率とは?」について書かせていただきたいと思います。

終値と終値+ATRの乖離率…

文字だけを読むと意味不明な指標ですが、これは別にそこまで難しい指標というわけではありません。

この指標を知るためには2点ポイントがありまして、それは「ATR」と「乖離率」の2つを知る必要があります。

■ATRとは?

ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)とは、ワイルダーにより考案された、ボラティリティ(変動幅)を表す指標です。

TR(トゥルー・レンジ)とは、以下のうち最大の値のことを指します。

・当日高値と当日安値の差
・当日高値と前日終値の差
・当日安値と前日終値の差

これは真の値幅とも言われる指標でしょうか。

早くいえば、その銘柄の値幅です笑

そして、アベレージ=平均ということで、ATRとはその銘柄の○日間の値幅の平均のような意味合いになります。

ATR=TRの○日間の指数平滑移動平均(EMA)

指数平滑移動平均は移動平均の一種ですが、

単純移動平均(SMA)はたとえば25日間の終値を全部足して25で割って平均しただけという、25日前の株価でも当日の株価でも同じ比重にして計算する方法ですが、

指数平滑移動平均の場合は、直近の株価に比重を置いた計算方法というイメージですね。

以上のような点からニュアンス的には、

「ATRとは直近の値動きに比重を置いた、その銘柄の○日間の値幅の平均」

といった感じかもしれませんね〜。
(※注:うろ覚えなので若干間違っていたら申し訳ありません汗)

■乖離率とは?

乖離率=(A−B)÷B×100

といった式から算出される値で、AとBの値がどれだけ離れているかを調べる式です。

たとえば終値が200円、25日移動平均(終値)が100円だとしますと、

移動平均乖離率(終値)(25日)は

(200−100)÷100×100=100%

という感じになると思います。

終値が50円、25日移動平均(終値)が100円だとしますと、

(50−100)÷100×100=−50%

のようにマイナスの値になる感じですね〜。

移動平均乖離率(終値)(25日)の場合ですと、

終値が移動平均より上にあればプラスの値に、

下にあればマイナスの値になります。

そして、上記例では「終値と、移動平均の乖離率」でしたが、

それが「終値と、終値+ATRの乖離率」に変わるだけです。

・7774ジャパン・ティッシュの2013/03/18のATR(5日):65,800円
・7774ジャパン・ティッシュの2013/03/18の終値:458,000円
・7774ジャパン・ティッシュの2013/03/18の終値+ATR(5日):523,800円

終値と終値+ATRの乖離率
=(523,800−458,000)÷458,000×100
=14.37%

終値と終値+ATRの乖離率とはつまり、

「その銘柄が○日間の値動きに対してどれだけ下にいるか?」

を表す指標で、主に直近暴騰した銘柄が横ばいで調整中の場合などに値が大きくなる指標です。

終値と終値+ATRの乖離率の値が大きいほど、

「その銘柄は直近の値動きよりも下の位置にいると考えられる」

といったニュアンスですね〜。

この指標は特に調整中の銘柄を探すのに便利な指標で、

主に順張り戦略と相性がいいと思っていたりします笑



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