よくあるご質問と回答(30)


よくあるご質問と回答(30)
2013年4月9日(火) 23:46:45 トレシズ
 
明日のゴッドブレス2(個人用)のシグナルを数えてみたのですが、

なんと279銘柄もシグナルがありました汗
(※注:これはあくまで個人用のお話で、販売戦略側はもちろんそこまで多くはありません汗)

…これはトレード日記開始以降、過去最高ですね苦笑

ただ、それぐらいブレイクアウト系買い戦略のシグナルが多くなりやすい地合ではあると思いますね〜。

これはなぜかといいますと、日経平均が最高値近辺にいるためですね。

ブレイクアウト系買い戦略はやはり直近高値を超えた瞬間等を狙うタイプの戦略のため、

個別銘柄でも直近高値に近い銘柄にシグナルが発生しやすい形になります。

日経平均が最高値近辺にいる=個別銘柄も直近高値に近い位置にいるものが多くなる

ということで、基礎シグナル数が増えやすいとはいえるのかもしれません。

逆に、日経平均がものすごい下にいれば、直近高値に近い位置にいる銘柄は減りますのでブレイクアウト系買い戦略のシグナル数は減る傾向にあります。

そんなこんなで、今日はブレイクアウト系買い戦略についてのよくあるご質問についてです。

■逆指値で指定される指値がものすごい高値なのですが、これは操作方法が間違っているのでしょうか?

特にブレイクアウト系買い戦略の場合ですと、

終値が100円なのに逆指値には120円が指定されたりと、

ものすごい高値が表示されてびっくりしますよね汗

今日の8892日本エスコンでいいますと直近高値は485円ですので、基本的にブレイクアウトでは485円近辺の逆指値の場合になる場合が多いと思います。

これは今日の日本エスコンの終値431円から考えますと、50円以上(10%以上)高い値なので、慣れていないと結構驚かれるかもしれません苦笑

ただブレイクアウト系の買いは「上値抵抗を超えた瞬間に仕掛ける手法」ですので、

上値抵抗というのは多くの場合現在の株価よりは上にありますため、

指値そのものはえてして高くなる傾向にあります。

そのため、高値であるのは仕様、という形になりますね〜。

「こんなに高い指値で大丈夫なのか?」

と思われる場合もあると思いますし、これは私自身もブレイクアウトに慣れない頃はまさにそんな感じでした苦笑

ブレイクアウトの買いとは要するに暴騰銘柄に仕掛ける形になりますため、

「高値掴みとなり、急落したらどうしよう?」

という発想になってしまう形ですね〜。

これは特に、自己裁量で仕手株等に仕掛ける際の躊躇とよく似ています笑

…結論的にいいますと、高値掴みとなり、急落する場合もよくあります(コラ

特にブレイクアウト系では2点弱点があると考えられ、

(1)高値で仕掛けるため、逆に動いた際に安い値段で仕掛けた際よりも当日の損失の幅が大きい

これは要するに前日終値が110円だとしまして、140円で仕掛けたとします。

前日終値110円の場合値幅制限は60円〜160円になるかと思いますので、

最悪ストップ安をつけた場合、140円−60円=80円幅のDDが当日に発生する可能性があるわけですね〜。

一方、前日終値で仕掛けるような普通の戦略の場合、当日のDDとしては50円幅と抑えられます。

(2)寄り天に弱い

これはまさに先週末金曜日のような地合ですが苦笑、

日経平均が寄り近くで暴騰して始まった後、一方的に下げる地合には弱い傾向にあります。

これは「日経平均が高い=ブレイクアウトして始まった銘柄が多い」ということで、

寄り近辺での約定率が高くなってしまうためですね〜。

保有が多いため、日経平均がそのまま下がる寄り天では、DDが大きくなってしまうわけです。

上記のようなものが代表でしょうか。

ただこれはあくまで個人的な感覚で恐縮なのですが、

2012年後半から考えまして、正直ポートフォリオ内で最も利益を出しているのが、

このブレイクアウト系戦略です苦笑

といいますのも、もちろん寄り天等で大負けする日もあるのですが、

ブレイクアウト系はストップ高など強烈に上昇する場合も少なくないためでしょうか苦笑

ツボにはまった時が大きい、というのが個人的な印象です。

また、前日比±0%などといった動いていない銘柄に仕掛けた場合、

確かに損失は小さいのかもしれませんが、

ただあまりにも動かない場合も多いため、なかなか忍耐が必要な場合も少なくないかもしれません汗

暴騰銘柄はいいにしろ悪いにしろ「動いている」ことは確実ですので、

・ボラティリティ(変動幅)が大きい
・暴騰銘柄はたいてい売買代金が通常よりも大きいため、多くの市場参加者が注目している

といった点はメリットとはいえるのかもしれませんね〜。

…誰も見ていない銘柄は、単に横ばいが続くのみです(コラ

システムトレードでは順張りにしても逆張りにしても、

「トータルで勝ち越せばいい=そのためには、日々期待値を積み上げていく」

という考え方が根本だとは思いますので、

中には大負けする日もありつつ、

トータルでプラスになればシステムトレードとしては上々の結果になっている、とも考えられるのではないかと思っていたりしますね〜。

そのため高値で仕掛ける順張りか、

安値で仕掛ける逆張りかは実際にはどちらでもよく(コラ、

結論的には期待値がプラスになるかどうかだけですので、あとはやはりご自身の好みを踏まえて選別されるのがいいのではないかと考えていたりします笑

株価が上がっているところを狙うのがお好みであれば順張り、

逆に売られすぎというところで仕込むのがお好みであれば逆張り、という感じですね〜。

今年は正直順張りと逆張りが効いている時期が異なりまして、

どちらかというとBOXや押し目色が強い時期にはやはり逆張りが強くなる感じでしょうか。

個人的にはどちらも必要で両方ポートフォリオには入れたいと考えておりますが、

トレード日記側でヒノカグ【上方ブレイク】とゴッドブレス2の実運用成績が他を圧倒的に引き離していることもあり、

最近はかなり順張りが好きなようになっていたりします笑



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