シストレ駆け出しの頃にはまる罠(8)


シストレ駆け出しの頃にはまる罠(8)
2010年11月2日(火) 00:31:15 トレシズ
 
システムトレード実運用の際に、我慢をしていませんか?

今日は、実運用の際、どのタイミングで運用資金を増やせばいいかというタイミングについて解説したいと思います。

ただ、今日書く内容はあくまで個人的な考えなので、こういう考え方もある、といった感じで見てください。


まず最初に、以下の項目でYESなら1ポイントずつ足してみてください。


(1)システムトレードを始めたばかりである

(2)日々の運用結果や、ドローダウンが気になる

(3)ドローダウン中に不安になって、仕事などの本業が手につかないことがある

(4)基本的にシステムトレード運用の際には我慢が大事だと思う

(5)ザラ場の値動きを見てしまうことがある

(6)シグナルが発生しない日に、自己裁量でのトレードをする場合がある

(7)今のところ、運用資金の10%以上のドローダウンを経験したことがない

(8)バックテスト検証やフォワードテスト検証のやり方がいまいち分からない

(9)今のところ、システムトレードで利益が出る瞬間を経験したことがない

(10)時々不安になり、システムの指示通りに売買をしないことがある

(11)運用している戦略がドローダウン中で、別な戦略に変えようか迷っている

(12)システムトレードで損失が出ると不安だが、利益が出るとかなり嬉しい























さて、何ポイントになったでしょうか?


実はこれ、0ポイントでないと運用資金を増やすべきではないと考えています。

といいますのも、システムトレードはシステムに従って機械的に売買するものであり、そこに感情が一切入り込んではいけません。

始めの頃はドローダウン中に不安になったり、利益が出ると嬉しいものですが、こうした感情は、運用の際に障害になります。トレード結果に一喜一憂しているうちは、少ない資金で運用するべきだと思います。

とはいえ、システムトレード自体が楽しい、という気持ちはないとダメだと思います。
何事も、好きでやってないことは続かないものですよね。

私の場合は、バックテスト検証でいいパラメータの組み合わせが発見できたときに、何よりも一番楽しさを感じますが笑 なかなかマニアックです。


また、見落としがちなのが、

(7)今のところ、運用資金の10%以上のドローダウンを経験したことがない
(9)今のところ、システムトレードで利益が出る瞬間を経験したことがない

の項目です。

システムトレードがどういった際にドローダウンが大きくなり、どういった場合に利益が出るかということを体験していないうちは、システムトレード運用に自信が持てません。少ない資金のうちにこの動きを体感しておくと、将来的に資金を増やしても実運用に自信が持てるようになると思います。


また、システムトレード運用で我慢をしているのもマイナスです。
我慢をしている場合、おそらくドローダウンが多少大きくなった時点で戦略を投げたくなると思います。運用を停止する最大ドローダウンを決めておき、あとは何も考えずに運用できるようになればベストですね。(とはいえ、これはなかなか難しいですが汗)


システムトレード初心者の頃にありがちなのが、

「いきなり運用資金MAXでシステムトレードを開始してしまう」

ことです。


これは私自身がシストレ初心者の頃にはまってしまった点なので是非お伝えしたいことなのですが、

絶対に最初はある程度余力を残した資金でシストレ運用した方がいいと思います。

そして、ドローダウンと利益が出る瞬間の2つを体験することが非常に重要ですね。

勝っても負けても何も感じなくなってきたら、資金を増やす1つの目安となるかもしれません。



と、いろいろ書いてはみたのですが、正直なところ私自身も(4)と(12)の項目には不安があったりします(コラ

機械的な運用を目指して、今後も修行が必要ですね〜。



・ブログはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびストラテジーの販売者により任意に投稿されるもので、掲載された情報の真実性・価値を保証するものではありません。また、ブログの内容はお客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。ブログに掲載された情報に起因するいかなる損害・損失に対しても弊社株式会社トレジスタおよびブログ投稿者は一切の責任を負いません。掲載内容のご判断は投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。