同時逆指値検証のまとめ


同時逆指値検証のまとめ
2013年5月11日(土) 02:26:15 トレシズ
 
今日でついに同時逆指値検証終了です笑

資金移動が完了するまでは多少続けるかもしれませんが(ぇ

ある程度の検証回数となったこともあり、あとは結果がそこまではぶれない可能性が高いとは思いますので、

同時逆指値検証についてのまとめ記事を書かせていただきたいと思います。

ひとまず、今回の検証における各証券会社のスリッページの数値は以下の通りです。

GMOクリック: 0.4%
カブドットコム: 0.6%
松井: 0.62%
ライブスター(信用・前日夜): 0.76%
ライブスター(現物・当日朝): 0.72%
SBI: 0.77%

このスリッページの値そのものは戦略の標準ファイルのスリッページとはいえません。

といいますのも、上記例では8万×6証券会社=48万円投入していることになります。

一方、戦略の最適分散投資ファイル側では「直近1日間の出来高の0.5%以上は仕掛けない」という設定になっています。

つまり、48万仕掛けるのに必要な前日の売買代金は

480000÷0.005=0.96億

ということになります。

ただ実際には前日0.5億といった銘柄にも仕掛けておりますので、

やや突っ込みすぎで戦略本来の使い方とはいえません苦笑

そのため、本来の使い方よりはスリッページが大きくなっているとはいえそうです。

スリッページの大きさには1銘柄投入額が大きく関連してきますので、

戦略の設定が「直近1日間の出来高の0.5%以上は仕掛けない」となっている場合には、はみ出すような金額を仕掛けていないかチェックが必要でしょう。(これは戦略そのままをお使いの方にはまったく関係がないお話です笑)

また、ロット8万と上限を下げているため荒い銘柄が多くなる影響により、こちらの要因でもスリッページが大きくなっていると読みます。

そのため、トータル的にはスリッページの値そのものは上記の0.6倍〜0.8倍あたりの範囲になるのではないかと推測していますね〜。

GMOクリック: 0.4%〜SBI: 0.77%の数字は、

「証券会社別の逆指値発注の処理速度の差」

とは言えるかもしれませんね〜。

結論的には以下のような順位です。

GMOクリック > カブドットコム = 松井 > ライブスター = SBI

19日に渡って検証を続けましたが、銘柄が偏っている点はあるものの、

19日中なんと17日、GMOクリックがトップ、あるいはトップタイでした汗

これはシステム性能の差がない前提ですと明らかに天文学的な確率となりますので、

おそらくGMOクリックの逆指値発注処理関連のシステム性能が高いのだと思われます。

ただ、前日終値以上を指す逆指値の手仕舞いが使えないのが難点でしょうか苦笑

個人的にもGMOクリックでの運用戦略が増えそうです笑

次点でカブドットコムです。

カブドットコムも遅くはなく、直近では多少速度が向上しているような感もありますね〜。

また、カブドットコムの場合ですとデイトレ戦略の運用自体は本当にラクでして、

たとえばヒノカグ【上方ブレイク】(デイトレード版)を完全に運用されたい場合には間違いなくここが適しているでしょう笑

ここは本当に注文方法の多彩さでは最強であり、逆に売買手数料面に難ありだとは思っておりまして(コラ、

総資金が数千万など大きい方や、1銘柄投入額が大きい方には非常に向いているといえそうです。

総資金が小さい方には正直売買手数料の負担が重すぎる感がありますが、サブ口座としてはあると便利です。

その次は松井で、カブドットコムとの差は僅差と見ます。

売買手数料無料の一日信用取引が魅力でして、

実際売買手数料を加味しますとトレード日記のような1銘柄8万というロットですとGMOと松井が並んだ感じです。

これはおそらくは1銘柄投入額が小さいほど売買手数料の割合が大きくなるためですね〜。

もちろん1銘柄投入額が40万など大きくなりますと、売買手数料よりもスリッページの値の影響の方が大きくなってきます。

ここはおそらくは、システムトレードというよりは、自己裁量のデイトレードを行う際に最も便利な証券会社ではないでしょうか。

SBIとライブスターは、同じシステムを使っているのではないだろうか?というぐらい約定値が一致していましたね〜笑

あと、ライブスターの場合は信用よりも現物の方が約定が早そうな感じですね。

速度面ではやや不利とみますが、

ライブスターのメリットは売買手数料の安さと注文方法の多彩さです。

特に低資金の場合にはカブドットコムよりもこちらの方が向いていると考えられ、

個人的にもメイン証券会社であることには変わりがないですね〜笑

その秘密はやはりIFD注文とOCO注文にあります(ぇ

全てをトータル的に判断しますと、結論はもっと早い段階で出ていた感はありますが、

逆指値戦略の場合、GMOクリックがおすすめですね〜。



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