ちょっと使えない設定方法


ちょっと使えない設定方法
2010年11月3日(水) 00:03:59 トレシズ
 
今日は、イザナミのチュートリアル「ちょっと使える設定方法」に対抗して(?)、ちょっと使えない設定方法をご紹介したいと思います。

(1)まずイザナミを起動し、バックテスト画面を開きます。

(2)デフォルト設定(買い)で、

・新規建て条件を、「終値が一目均衡表(遅行スパン)より小さいものに絞り込む」と設定します。
・取引終了条件を、「無条件に、建て日より26日間経過したら手仕舞いする」と設定します。

(3)これで実行を押し、バックテストを開始します。


…すると…

総取引回数:44203回
勝率:83.48%
ペイオフレシオ:3.50倍
期待値:6.38%

という恐ろしい数値が…


しかも、最適分散投資をすると、恐ろしく右肩上がり一直線の成績推移グラフになります。

「これは使える!」

と思ってしまいそうですが、これは一目均衡表について知っている方ならばありえないということが分かると思いますが、

イザナミHPに以下のように書かれています。


■遅行スパン = その日の終値を26日前(当日含む)にさかのぼって記したもの


つまり、一目均衡表(遅行スパン)というのは、現在の株価です。

それに対して、終値というのは26日前の終値です。

26日前に現在の株価より下の株価だった場合、当然現在は上に行きますので、これは当たり前の話ということになります。


もしこんな条件で運用してしまうと、

「あれ、いつまでたってもシグナルが発生しないぞ?」
「あれ、過去にシグナルが発生しなかった日に、なぜかシグナルが発生したことになってるぞ?」

なんてことになってしまいます。


役に立つかどうかはまったく分からない知識ですが、一応バックテストの際の注意事項として頭の隅にとどめておいてください笑



・ブログはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびストラテジーの販売者により任意に投稿されるもので、掲載された情報の真実性・価値を保証するものではありません。また、ブログの内容はお客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。ブログに掲載された情報に起因するいかなる損害・損失に対しても弊社株式会社トレジスタおよびブログ投稿者は一切の責任を負いません。掲載内容のご判断は投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。