【2012年4月にバージョンアップ!】レバレッジ・シグナル数フィルター未使用の、寄り引けデイトレード売り戦略。買い戦略デュアルインパクト(L)と合わせて、圧倒的な利回りと低ドローダウンを実現!相乗効果で資金効率を高めます。

2000年01月から100万円で運用開始した場合、778万円(+678万円)になりました。平均年利は36.2%、勝率は71.6%です。


%相対 日経平均 ダウ工業平均 USDJPY リセット 6か月1年3年5年全期間
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運用開始資金:100万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2012年04月28日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 ~ 2012/04/28 2012/04/28 ~ 2018/09/30 2000/01/01 ~ 2018/09/30
検証年月 12年4ヶ月 2347日 18年9ヶ月
トレード回数 2948 1849 4797
勝率(月毎) 79.6% 57.1% 71.6%
勝数・勝率(トレード毎) 1856 / 63% 1037 / 56.1% 2893 / 60.3%
トレード平均期間 1.01日 1.02日 1.02日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
8.9% 12.9% 12.9%
プロフィットファクター 1.548 1.034 1.311
シャープレシオ 0.151 0.01 0.089
ペイオフレシオ 0.911 0.81 0.863
R指数(%損益÷標準偏差) 0.155 0.011 0.092
1トレードあたりの期待値 2,182円 / 0.6% 187円 / 0.1% 1,413円 / 0.4%
平均年利 52.1% 5.5% 36.2%
レバレッジ 1.00倍

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