【2012年4月にバージョンアップ!】レバレッジ・シグナル数フィルター未使用の、寄り引けデイトレード売り戦略。買い戦略デュアルインパクト(L)と合わせて、圧倒的な利回りと低ドローダウンを実現!相乗効果で資金効率を高めます。

2000年01月から100万円で運用開始した場合、773万円(+673万円)になりました。平均年利は36.2%、勝率は72.2%です。


%相対 日経平均 ダウ工業平均 USDJPY リセット 6か月1年3年5年全期間
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運用開始資金:100万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2012年04月28日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 ~ 2012/04/28 2012/04/28 ~ 2018/07/31 2000/01/01 ~ 2018/07/31
検証年月 12年4ヶ月 2286日 18年7ヶ月
トレード回数 2926 1793 4719
勝率(月毎) 79.6% 58.7% 72.2%
勝数・勝率(トレード毎) 1836 / 62.7% 1010 / 56.3% 2846 / 60.3%
トレード平均期間 1.01日 1.02日 1.02日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
10% 12.1% 12.1%
プロフィットファクター 1.53 1.049 1.312
シャープレシオ 0.147 0.015 0.089
ペイオフレシオ 0.908 0.813 0.863
R指数(%損益÷標準偏差) 0.151 0.016 0.092
1トレードあたりの期待値 2,137円 / 0.6% 268円 / 0.1% 1,427円 / 0.4%
平均年利 50.7% 7.8% 36.2%
レバレッジ 1.00倍

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