Q&A

NYダウが利用されたストラテジーの祝日の扱いにつきまして

日本市場やNY市場が祝日などにより休場になった場合のNYダウが利用されたストラテジーの扱いは以下のようにお考えください。

たとえば、「NYダウが下がれば買い、NYダウが上がれば売り」というタイプのストラテジーがあったとします。

2012/3/20は、日本市場が祝日でお休みで、夜のNY市場は通常通り開催されました。

2012/3/20のNYダウの前日比:-68.94
2012/3/19のNYダウの前日比:+6.51
2012/3/20の日本市場:祝日のためお休み
2012/3/19の日本市場:開催

2012/3/20のNYダウは下げだったため、上記ストラテジーの場合翌日2012/3/21の仕掛けは通常であれば「買いシグナル」が出そうに見えますが、
イザナミは日本市場のカレンダーを元に検証を行うため、祝日である2012/3/20のデータを利用して検証することはできません。
2012/3/21の前営業日である2012/3/19を基準として検証されます。
そのため、2012/3/19のNYダウは上げだったため、2012/3/21の仕掛けは「売りシグナル」が出ることになります。

トレジスタの推奨方針としましては、以下の理由から、こういった際には「イザナミのシグナル通り」のご利用を推奨させていただいております。
・イザナミに表示される取引履歴は2012/3/21の仕掛けは「売りシグナル」という形になるため
・こういった祝日等は、年間の全取引回数に比べて非常に小さい割合のため、取引回数が非常に少ないストラテジーの場合をのぞけば長期的には検証結果に大きな影響が発生しにくいと考えられるため

以下に、NYダウが下がれば買い、NYダウが上がれば売りというタイプのストラテジーの事例をまとめます。

祝日などにより日本市場の休場をはさむ場合
2012/3/20のNYダウの前日比:-68.94
2012/3/19のNYダウの前日比:+6.51
2012/3/20の日本市場:祝日のためお休み
2012/3/19の日本市場:開催

2012/3/20の朝は、日本市場がお休みのためバックテスト検証+スクリーニングを行う必要はありません。
2012/3/21の朝は通常通りバックテスト検証+スクリーニングを行っていただく必要がありますが、この際にはイザナミでは日本市場の前営業日である2012/3/19基準で結果が算出されます。NYダウも同じ日付の2012/3/19基準で結果が計算されますため、上記例の場合ですと+6.51と上げですので売りシグナルが発生する形となります。
基本的にトレジスタでは、イザナミのシグナル通りのご利用を推奨させていただいております。

祝日などによりNY市場の休場をはさむ場合
2012/2/21のNYダウの前日比:+15.82
2012/2/20のNYダウの前日比:祝日のためお休み
2012/2/21の日本市場:開催
2012/2/20の日本市場:開催

2012/2/21の朝は、NY市場がお休みのためNYダウの前日比という値そのものがない形となります。そのためシグナルなしとなりますので、バックテスト検証+スクリーニングを行う必要はありません。
2012/2/22の朝は通常通りバックテスト検証+スクリーニングを行っていただく必要があります。

祝日などにより日本市場の休場をはさむ場合に、売りシグナルを買いシグナルに変更したい場合には?
2012/3/20のNYダウの前日比:-68.94
2012/3/19のNYダウの前日比:+6.51
2012/3/20の日本市場:祝日のためお休み
2012/3/19の日本市場:開催

といった場合には、上記の通り2012/3/21の朝には「売りシグナル」が出ます。トレジスタでもこの場合は売りシグナルの採用を推奨いたしております。
この際に、「2012/3/20のNYダウは下げだったため、どうしても買いシグナルを出したい」という場合には、NYダウCSVを書き換えていただくことにより買いシグナルを出すことが可能です。手順は以下の通りです。

(1)シグナルを抽出する日の朝に、NYダウ変換ツール(http://www.torezista.com/assist/dji.html)にて、「最新のNYダウを追加する」にチェックを入れた上でNYダウCSVをダウンロードしてください。
(2)エクセル・またはメモ帳などで、日本市場の前営業日である2012/3/19の「前日比(ドル)」の値を、2012/3/20の前日比(ドル)「-68.94」に書き換えて保存してください。
(3)あとは、通常通り、ストラテジー+今回保存したNYダウCSVを読み込んだ上で検証いただきますと、2012/3/21の朝に「買いシグナル」が発生するようになります。
※ただし、シグナルがない場合もありますのであらかじめご了承ください。

基本的にはイザナミのシグナル通りご利用いただくことを推奨しておりまして、それ以外の使い方は推奨外となってしまう点を何卒ご了承ください。