ディバーシブル・ショート


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【イザナミ2対応!】ディバーシブルと非常に相性のいい「全相場対応型」デイトレード売り戦略!売り戦略としては圧倒的なシグナル数で、過去の検証上非常に安定したトレード損益を実現。こつこつ利益を積み重ねてトータルプラスを目指します。
2000年01月から130万円で運用開始した場合、1,136万円(+1,006万円)になりました。平均年利は43.9%、勝率(月単位)は71.1%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

日経平均 ダウ工業平均 USDJPY

運用開始資金:130万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2011年07月12日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 〜 2011/07/12 2011/07/12 〜 2017/07/31 2000/01/01 〜 2017/07/31
検証年月 11年6ヶ月 2212日 17年7ヶ月
トレード回数 3047 1463 4510
勝率(月毎) 80.6% 52.1% 71.1%
勝数・勝率(トレード毎) 1957 / 64.2% 838 / 57.3% 2795 / 62%
トレード平均期間 1.03日 1.03日 1.03日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
8.2% 4.1% 8.2%
プロフィットファクター 1.667 1.136 1.467
シャープレシオ(円) 0.179 0.042 0.132
シャープレシオ(%) 0.181 0.051 0.136
ペイオフレシオ 0.928 0.847 0.9
1トレードあたりの期待値 2,937円 / 0.8% 749円 / 0.3% 2,227円 / 0.6%
平均年利 59.8% 13.8% 43.9%
スタイル 売り
トレード期間 デイトレード
○張り 逆張り
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 > ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 高値圏逆張り
狙い位置 高値圏
相場判定 -
スリッページの有無 なし
外部指標利用 -
備考 仕掛け:前日検証可
手仕舞い:当日15:00近辺に時間が必要
必要資金量と売買ルールの
販売価格の比率
4.6%
1銘柄平均投入額/分散数 371,200円/3.5銘柄分散
レバレッジ 1.00倍

※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。
※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
> 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安


ディバーシブル・ショートについての説明

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ディバーシブル・ショートは、「ディバーシブルと併用して買いと売りで収益率を高める」というコンセプトで開発した寄り引け型デイトレード売り戦略です。

基本的に売り戦略では、買い戦略に比べて売買対象銘柄が半分以下となるため、利回りも半分以下になるのが基本です。

その一方、一般的に「買いよりも売りの方が儲かる」と言われることも少なくありません。

なぜ、シグナル数が少ない売りの方が儲かるのか?という点をST Solutionsで徹底的に検証した結果、

「シグナル数に対する利益率という意味では、買いよりも売りの方が効率がいいのではないか?」

という仮説に辿り着きました。

そういった点を踏まえ、回転率を徹底的に高めるように構築したのがこのディバーシブル・ショートです。

トータルの収益では買い戦略には劣るものの、売買対象銘柄が半分以下になる売り戦略としては非常に能力が高い戦略に仕上がっていることを自負しております。

デイトレードの最大の武器は、「保有日数が短いため資金効率が高い点」です。

当戦略はディバーシブルとの相性を最大限に考慮していますので、併用もおすすめです。


■保有日数は基本1日、寄りで仕掛けて引けで決済するデイトレード戦略です。

ディバーシブル・ショートは保有日数は基本一日のデイトレ売り戦略です。
基本的に売買代金がある程度大きい銘柄のみを売買対象としますので、引けで決済できないというリスクも抑えてあります。

「オーバーナイトは恐い」
「できるだけ保有日数を減らしたい」
「すぐに結果を知りたい」
「デイトレードをやったことないけど、興味がある」

といった方に非常に向いている戦略です。

損失に上限がないとも言われる売りでも、超短期のデイトレードにおいては損失がある程度限定されるため、売り初心者の方でも入りやすいと思います。

※基本一日といいますのは、銘柄によってはストップ高に張り付いていたり、または買い数量に対して売り数量の方が多い場合などに、大引け時に値がつかない場合(ザラ場引けといいます)に持ち越さざるをえない場合があり、その際には二日などになります。

ただ、こうした場合を含めてバックテスト検証しておりますので(掲載されている成績もこうした場合を含めたものです)、こうした影響は無視できるレベルとお考えください。


■レバレッジ・シグナル数フィルター未使用!資金130万円に対して2800トレード以上という売り戦略としては圧倒的なシグナル数です。

一般的に、シグナル数フィルターを使わずに右肩上がりのグラフとなっている戦略が一番理想的といわれます。ディバーシブル・ショートはまさにフィルターなしで過去の検証上非常に安定した右肩上がりの資産曲線を実現しています。

レバレッジも未使用(1倍)ですので、万が一の際のリスクをさらに抑制。

また、2000年以降の11年間で2800トレード以上という抜群のトレード回数を実現しているため、1日で離すデイトレードとはいえ、頻繁に取引を行うことが可能です。


■デイトレ戦略なのでオーバーナイトによる暴騰などの影響を大幅に抑制

デイトレがオーバーナイトに強いという点は、ディバーシブルが東日本大震災時にドローダウンがほぼなかった点からも証明されていますが、

朝に買ってその日のうちに決済する戦略なので、オーバーナイトのリスクがほぼないという、【非常に高い安全性】が大きなアドバンテージです。

「引けに好材料が出たらどうしよう?」
「多くの銘柄をスイングしているため、NYの動きが気になる」
「今日の日経は、上か下か?」
「できるだけ私生活にそういった不安による影響を及ぼしたくない」

そういったリスクを、最大限に抑えています。

「すぐに結果を見たい」「とにかく資金効率を高めたい」という方にも向いています。


■過去の検証上、トレードの安定度を表すシャープレシオが「0.209」という抜群の数値!

「このトレードでは5万勝ったけど、このトレードでは10万負けた」

こういった荒い動きをする戦略はシャープレシオも0.1以下となる場合が多く、運用時のストレスも小さくありません。

ディバーシブル・ショートは0.209という高シャープレシオが示す通り、1つ1つのトレードの損益のばらつきが小さく、運用時のストレスの軽減につながると思います。


■全年度のドローダウンが16%未満と、過去の検証上低ドローダウンを実現!

デイトレードは1日の値動きが限定されるということもあり、
ディバーシブル・ショートの過去の年度別の最大ドローダウンは2003年の15.53%で、残りの年は全てそれ以下に抑えられています。

シャープレシオ同様、過去の検証上の低ドローダウンも運用時のストレスの軽減に役立ちます。


■デイトレード戦略のため、売買手数料はできるだけ抑えてください。

ディバーシブル・ショートは特にシグナル数を重視した戦略ですので、
売買手数料をできるだけ抑えていただくとより一層パフォーマンスが向上します。

一般的にデイトレードはスイングトレードに比べて手数料を安く抑えることが可能です。

【デイトレードの方が手数料が安い理由】
・証券会社の手数料定額プランを利用できるため
・デイトレード割引、デイトレード片道手数料割引などが利用できるため
・信用取引における逆日歩がほぼかからないため

そのため、できるだけ売買手数料が安い証券会社のご利用をおすすめいたします。(往復で数百円に抑えるのがベストです。)

【往復手数料が安いおすすめ証券会社】
クリック証券 (信用取引1約定ごとプラン):往復200円
SBI証券 (信用取引アクティブプラン):100万円までの取引なら何回でも500円
松井証券(ボックスレート片道手数料無料):30万円までなら往復315円
楽天証券(デイ割引):往復450円


■上昇相場・下降相場問わず

当戦略は、上昇相場と下落相場の両方でシグナルが発生しやすくなるようにカスタマイズしてあります。

ST Solutionsでも数ヶ月フォワードテストを行っておりますが、実際相場の動きを問わず比較的シグナルが発生しやすいことを確認しています。


■ストラテジーのご利用にあたって

・検証段階で売買手数料を含めて計算した場合でも、過去の検証上高い利回り・安定度を維持しています。売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上いたします。
・空売り可能な銘柄は日々証券会社によって変更されるため、システムトレードにおいては「いつどの銘柄を売ることができて、どの銘柄を売ることができなかったか」を判断することができません。そのため、過去の売買銘柄に当時空売りできなかった銘柄が含まれることがありますが、これは売り戦略の根本的な仕様とお考え下さい。そのため、売り戦略において掲載成績と実際の運用成績には若干の誤差があることをあらかじめご了承ください。


■付属データ

◇イザナミ Version 2対応データ
・ディバーシブル・ショート.str
・ディバーシブル・ショート.opt(レバレッジ:1倍 ※標準)
・ディバーシブル・ショート_50万.opt(レバレッジ:1倍)
・ディバーシブル・ショート_100万.opt(レバレッジ:1倍)
・ディバーシブル・ショート_150万.opt(レバレッジ:1倍)
・ディバーシブル・ショート_200万.opt(レバレッジ:1倍)
・ディバーシブル・ショート_300万.opt(レバレッジ:1倍)
・ディバーシブル・ショート_500万.opt(レバレッジ:1倍)
・ディバーシブル・ショート_トライアル版.opt(イザナミトライアル版用)
・イザナミ2戦略検証手順.pdf(イザナミ2のご利用方法について記載)

◇イザナミ Version 1.7.05対応データ
・ディバーシブル・ショート.sim
・ディバーシブル・ショート.opt(レバレッジ:1倍 ※標準)
・ディバーシブル・ショート_50万.opt(レバレッジ:1倍)
・ディバーシブル・ショート_100万.opt(レバレッジ:1倍)
・ディバーシブル・ショート_150万.opt(レバレッジ:1倍)
・ディバーシブル・ショート_200万.opt(レバレッジ:1倍)
・ディバーシブル・ショート_300万.opt(レバレッジ:1倍)
・ディバーシブル・ショート_500万.opt(レバレッジ:1倍)
・ディバーシブル・ショート説明書
・空売り銘柄20101031.csv
・貸借銘柄20110707.csv


■ご利用方法

システムトレードソフト「イザナミ」をご利用いただくことにより、過去のバックテスト結果はもちろん、当日のシグナルなどをチェックすることができます。(バックテストおよび資金管理には付属データがご利用いただけます。)

ザラ場中に株価をチェックする必要はありませんが、当日に決済注文(引成)が必要となりますので、注文日の11:00〜14:50ぐらいまでに1回だけ注文用の時間を取れる方におすすめします。ザラ場中の損切りなどは一切いりません。

また、デイトレード初心者の方にも安心してご利用いただけるよう、より詳細な内容を記載した説明書を添付いたしますので参考になさってください。


■最後に

本ストラテジーは、購入者様の高パフォーマンス維持のためと、私共が実際に運用で使用している戦略という点の2点から、一定個数の販売が完了した時点で販売を打ち切らせていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。

また、ご購入前・ご購入後問わず、お答えできる範囲でなるべく不明点などのご質問に答えていきたいと考えております。お気軽にご連絡ください。

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※本商品はトレジューム・ストラテジーオンライン、およびST Solutionsが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
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> 貸借銘柄の時系列検証につきまして
【ご注意点】
売りストラテジーにおきましては発売当時の貸借銘柄を対象としておりますが、信用新規売停止中(売り禁)銘柄のシグナルが出る場合があります点をあらかじめご了承ください。また、売り規制中かどうかをシステム側では判別することができませんので、当サイトにおける検証結果も売り規制中かどうかを判別した結果ではなく、イザナミにおける検証結果そのままを掲載させていただいております点をあらかじめご了承ください。また、上記理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、売り規制中の銘柄のシグナルは、最適分散投資ファイル側の「仕掛け禁止銘柄設定」に該当銘柄を登録することにより、手動でしたら除外は可能です。

【ご注意点】
当ストラテジーでは一部寄指が使われています。
イザナミの仕様上、寄指は「指値=始値」だった場合には約定したものとして計算されますが、現実の結果では指値=始値だった際には不出来や内出来となる場合もあります。 上記のような場合があるストラテジーである点をご留意の上ご購入くださいますようお願いいたします。
当サイトにおける掲載成績は実運用時の結果ではなく、あくまでイザナミの検証結果を掲載させていただいております。
検証結果と現実の結果の差異等の理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。

当商品はイザナミ無料トライアル版でもご利用可能です。
イザナミ無期限ライセンスを購入する前に動きを試したいという場合には、トライアル版ですとストラテジー費用/セミナー動画費用以外は無料でお気軽に一定期間お試しいただくことができます。
※トライアル版の場合、ご利用いただける最適分散投資ファイルは総資金500万円・市場投入額75%・レバレッジ1倍の条件に限定されますのであらかじめご了承ください。

ディバーシブル・ショートの説明画像











※画像はストラテジー登録日である2011年07月12日(またはイザナミ2対応時のいずれか日付が新しい方)時点での検証結果ですのであらかじめご了承ください。
株式分割や単元変更、その他株式市場の仕様変更によるイザナミの株価データベースの変更等により、掲載されている画像と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。この現象はストラテジーに起因するものではなく、あくまで株価データベースが変更された要因によるものとなります。上記要因等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめ十分にご確認の上ご購入いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。Q&Aもあわせてご確認ください。>株式分割や単元変更時の検証結果の変化につきまして

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・投資はお客様の保有資産に損失を与える場合があります。ストラテジーの成績等、当サイトに掲載されている情報はトレジスタ・ストラテジーオンラインで検証したものですが、今後の利益を保証するものではありません。また、当サイトで販売しておりますストラテジーはお客様へのロジック内容および情報の提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。
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