スイングキュルLB


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【スイングキュル】低資金からの運用を可能としたシステムで、他のスイングキュルシステム戦略とシグナル発生日が一切重ならないように設計。スイングキュルLBは、弱い地合に特化した高期待値系買い戦略です。
2000年01月から200万円で運用開始した場合、1,319万円(+1,119万円)になりました。平均年利は32.9%、勝率(月単位)は73%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

有限会社ツクヨミ(イザナミ開発元)に売買ルール内容をご確認いただき、「良質な売買ルール」 として公認されたルールなので、安心してご利用いただくことができます。
※「売り戦略」や「時価総額上位500銘柄限定」などの戦略はイザナミ公認条件外のためロゴマークがついておりませんが、当サイトでは、当サイト事務局による厳正な審査を通過した売買ルールのみ販売しておりますのでご安心ください。

日経平均 ダウ工業平均 USDJPY

運用開始資金:200万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2012年02月13日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 〜 2012/02/13 2012/02/13 〜 2016/12/31 2000/01/01 〜 2016/12/31
検証年月 12年1ヶ月 1784日 17年
トレード回数 1219 349 1568
勝率(月毎) 77.4% 57.6% 73%
勝数・勝率(トレード毎) 732 / 60% 167 / 47.9% 899 / 57.3%
トレード平均期間 3.01日 3日 3.01日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
7.7% 5% 7.7%
プロフィットファクター 2.027 0.907 1.768
シャープレシオ(円) 0.234 -0.033 0.188
シャープレシオ(%) 0.23 -0.04 0.187
ペイオフレシオ 1.348 0.988 1.316
1トレードあたりの期待値 9,440円 / 3.1% -898円 / -0.3% 7,139円 / 2.3%
平均年利 47.5% -3.2% 32.9%
スタイル 買い
トレード期間 スイングトレード
○張り 逆張り
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 > ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 押し目or底打ちリバウンド狙い
狙い位置 中間圏/安値圏
相場判定 下げ相場
スリッページの有無 なし
外部指標利用 必要
備考 仕掛け:当日6:00〜9:00に時間が必要
手仕舞い:前日検証可
必要資金量と売買ルールの
販売価格の比率
2.1%
1銘柄平均投入額/分散数 310,400円/6.4銘柄分散
レバレッジ 1.00倍

※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。
※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
> 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安


スイングキュルLBについての説明

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スイングキュルシステム(LU・LB・SU・SB)全戦略購入者様に、
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複数売買ルールファイルを使うと一度に4戦略検証できるため非常に便利です。
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【スイングキュルシステムとは?】
スイングキュルシステムは、両建てがコンセプトのゴッドシステムとは異なり、

「相場動向を4分割し、少ない資金でそれぞれの相場に合ったストラテジーを自動的に使い分ける」

というコンセプトで開発したトータル売買戦略システムです。

このシステムを開発した意図といたしましては、以下の2つがあります。

・そのときそのときの相場動向に合った戦略を相場に応じて自動的に変更することができれば、できるだけ少ない資金で効率良く運用できる可能性が高い
・基本的には戦略に応じて得意相場と不得意相場があるといわれるため、不得意相場では無理に運用せず、その戦略の得意とする時期のみ運用すれば資金効率が向上する可能性が高い

上記2点を踏まえて完成したのがスイングキュルシステムで、以下のような特徴があります。

・買い2戦略(LB、LU)、売り2戦略(SB、SU)から成るトータル売買戦略システム
・「上記4戦略でシグナル発生日が一切重ならない」ため、4戦略同時運用の場合でも比較的低資金から運用可能(保有は多少重なる場合があります。)
・全戦略ともにシグナル数フィルター未使用で、イザナミ2の相場情報機能を使ってなるべく得意相場でシグナルが発生するように工夫
・全てザラ場を見る必要がないスイングで構成されたシステムのため、日中忙しい方でも問題なく運用可能(但し、外部指標を使っているため朝方のスクリーニングが必要となります。)
・日々仕掛けシグナルが発生するのは上記4戦略のうち常に1戦略なので、日々の手間がなるべくないように設計

低資金からの運用を可能とした、「売り買い4戦略から成るトータル売買システム」です。

【スイングキュルLBにつきまして】

スイングキュルLBは、LONG+BOTTOMのイニシャルの通り「特に弱い相場への対応を重視した逆張り買い戦略」です。

主な特徴といたしましては以下のような点があります。

・イザナミ2の相場情報機能に対応
・仕掛け方法を工夫し、より一層マーケットインパクトを抑制
・レバレッジ/シグナル数フィルター未使用
・株価制限を多少下げ、従来戦略ではシグナルが出にくい銘柄も売買対象に加わるように設定
・特に全年度を通じての期待値を重視
・全資金ファイルにおいて1銘柄投入額を大幅に減らすことによりリスク抑制
・50万円から運用可能

一般的には、買い戦略は2008年や2011年のような下落相場に弱いといわれます。

そこで当戦略は仕掛け方法を工夫し、下落相場でもなるべくリスクを抑制することが可能な買い戦略を目指しました。

基本的には逆張り+押し目のシグナルが主体となります。

■仕掛け方法を工夫し、なるべく下落トレンド時のリスクを抑制

スイングキュルLBは、従来のトレシズ戦略と比較しても非常に下落トレンド時のリスク抑制を重視した仕掛け方になっています。

また、この仕掛け方によりマーケットインパクト抑制効果や、3%を超える過去の高期待値を生み出しています。

■非常にシンプルなロジックで構成し、過剰最適化の可能性を抑制

スイングキュルLBは、仕掛け条件も手仕舞い条件も非常にシンプルにし、特に過剰最適化の可能性を抑制することを狙いとしています。

説明書にも掲載してありますが、シンプルなロジックなのでロジックの意図が読み取りやすい構成になっています。

■バックテスト段階の総取引回数の多さに対して、抜群の勝率と期待値

一般的に取引回数が多いロジックほど勝率や期待値は下がりやすいといわれますが、

当戦略は28,000回オーバーという多めのバックテスト段階の総取引回数を確保しているのに対し、「勝率60%オーバー+期待値1.6%オーバー」という非常に高い数値を実現しています。

この数値は、従来のトレシズ戦略と比較しても非常に高水準です。

また、最適分散投資後の期待値が3%オーバーと高いため、往復売買手数料負荷1,000円をかけても通算利益率550%以上(-60%程度)と手数料の影響が小さい点も特徴です。

■トレシズ従来戦略と株価制限が多少異なるため、資金効率面にメリット

当戦略はトレシズ従来戦略よりも株価制限を多少下げているため、従来戦略ではシグナルが発生しなかったような銘柄にシグナルが発生する場合もあります。

比較的ボラティリティ(変動幅)が大きい銘柄も取り入れている点や、従来戦略よりもさらにシグナル発生銘柄のバラエティを増やしているという点から、資金効率面にメリットがあると考えています。

■レバレッジ・シグナル数フィルター未使用で初心者の方でも安心!

一般的にストラテジーはレバレッジやシグナル数フィルターを使っていない方が開発が難しく、優秀であるといわれますが、スイングキュルLBもレバレッジ・シグナル数フィルターともに未使用です。

レバレッジを一切かけていないため、より一層運用時のリスクを抑えています。
また、実運用の際に信用取引口座をかならずしも必要としない点もメリットです。

■銘柄分散+不得意相場除外で、リスク管理対策を強化

システムトレード初心者の方にとって運用リスクという要素は非常に重要で、
リスクを取りすぎると精神的な負担が増し、継続が困難になる場合が少なくありません。

そのため、当戦略は以下のようなリスク管理対策を施しました。

・1銘柄あたりの投資金額を抑え、仕掛ける銘柄数をなるべく多くする銘柄分散
・苦手とする相場では仕掛けない
・レバレッジ未使用
・保有日数を短くすることによりDD抑制

また、300〜500万円用などの高資金向け最適分散投資ファイルは特に1銘柄あたりの投資金額を抑え、さらにリスクを抑制するように設計いたしました。

500万円用の最適分散投資ファイルの場合、15銘柄分散とかなり銘柄分散を強化してリスクを抑制しています。

■資金50万円から運用可能!幅広い最適分散投資ファイルをご用意

スイングキュルLBは「50万円からのシステムトレード運用」が可能です。

また、50万円〜500万円という幅広い運用資金に合わせた最適分散投資ファイルを付録として同梱しているため、カスタマイズの参考にもなると思います。
もちろん、全てのファイルがレバレッジ未使用です。

バックテスト段階のドローダウンを大幅に抑えているため、シグナル数や利回りを向上したい場合には、リスクは増しますがレバレッジをかけることも可能です。

□スイングキュルLBの全シグナル概要レポート(2000年1月〜2012年2月13日)
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総取引回数 28,420回
平均保有期間 3.00日
トレード毎の勝率 61.10%
トレード毎の期待値 1.62%
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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでスイングキュルLBのポテンシャルとして見てください。


<特徴>
・スイングキュルシステムのうち、一番下の位置で仕掛けるタイプの買い戦略
・仕掛け方法を工夫し、マーケットインパクト抑制+下落トレンド対策を強化
・過去の検証上の勝率と期待値を特に重視
・50万円から運用可能で、1銘柄あたりの投資金額に制限を設けているため将来的に資金が増えても利用することが可能
・保有期間は3日程度、短期運用でリスク・ドローダウン抑制
・2000年から、年ベースで勝率100%(往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率550%以上)
・東証一部/二部の売買が51%、新興市場の売買が49%近辺


<初期設定>
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジ1倍(実運用資金も200万円)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時に上場廃止銘柄にシグナルが発生した場合には仕掛けないで下さい。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも通算利益率550%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジューム・ストラテジーオンラインさんでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


<投資対象>
・全市場全銘柄(売買代金がある程度大きい銘柄限定、70円以下の低位株は売買対象外)


<注意点>
・期待値が高い戦略のため売買手数料には極端にこだわる必要はありませんが、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。
◎売買手数料の安いおすすめ証券会社:

(1)信用取引なら: クリック証券 (信用取引・1約定ごとプラン)
約定代金にかかわらず一律100円
(往復で200円と考えると、往復売買代金平均60万円の0.03%)

(2)現物取引なら: ライブスター証券 (一律(つどつど)プラン)
20万円超〜50万円以下の取引なら189円
50万円以下の現物取引手数料が現時点で最安なので、トレード初心者の方にはここがおすすめです。

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。
※シストレ駆け出しの頃にはまる罠(16)「シストレは売買手数料優先!証券会社はこう選ぶ」も是非ご覧になってみてくださいね。(http://str.toresume.com/blogdetail/285/


<同梱ファイル>
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2対応データ
・スイングキュルLB.str(イザナミ用バックテストファイル)
・スイングキュルLB.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用※標準)
・スイングキュルLB_50万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金50万円用)
・スイングキュルLB_100万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用)
・スイングキュルLB_150万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用)
・スイングキュルLB_300万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用)
・スイングキュルLB_500万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用)
・スイングキュルLB_トライアル版.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:イザナミトライアル版用)
※全てレバレッジ未使用(1倍)

・スイングキュルLB説明書.pdf(利用規約・取扱い方法・ロジック内容について記載)


<検証方法>
スイングキュルLBのバックテスト方法・ロジック内容や意図などにつきましては、同梱のスイングキュルLB説明書.pdfに詳細に記載してありますので、こちらをご参考にいただけます。

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※本商品はトレジューム・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
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当戦略はイザナミ無料トライアル版でもご利用可能です。
イザナミ無期限ライセンスを購入する前に動きを試したいという場合には、トライアル版ですとストラテジー費用以外は無料でお気軽に一定期間お試しいただくことができます。
※トライアル版の場合、ご利用いただける最適分散投資ファイルは総資金500万円・市場投入額75%・レバレッジ1倍の条件に限定されますのであらかじめご了承ください。

スイングキュルLBの説明画像











※画像はストラテジー登録日である2012年02月13日(またはイザナミ2対応時のいずれか日付が新しい方)時点での検証結果ですのであらかじめご了承ください。
株式分割や単元変更、その他株式市場の仕様変更によるイザナミの株価データベースの変更等により、掲載されている画像と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。この現象はストラテジーに起因するものではなく、あくまで株価データベースが変更された要因によるものとなります。上記要因等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめ十分にご確認の上ご購入いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。Q&Aもあわせてご確認ください。>株式分割や単元変更時の検証結果の変化につきまして

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