スイングキュルSU


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【スイングキュルシステム】低資金からの運用を可能としたシステムで、他のスイングキュルシステム戦略とシグナル発生日が一切重ならないように設計。スイングキュルSUは、強い地合に特化したシグナル数多め+超短期コツコツ型の売り戦略です。
2000年01月から200万円で運用開始した場合、1,072万円(+872万円)になりました。平均年利は25.5%、勝率(月単位)は74.1%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

日経平均 ダウ工業平均 USDJPY

運用開始資金:200万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2012年02月14日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 〜 2012/02/14 2012/02/14 〜 2017/01/31 2000/01/01 〜 2017/01/31
検証年月 12年1ヶ月 1814日 17年1ヶ月
トレード回数 3552 1919 5471
勝率(月毎) 85.6% 55% 74.1%
勝数・勝率(トレード毎) 2289 / 64.4% 1056 / 55% 3345 / 61.1%
トレード平均期間 2日 2日 2日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
6.6% 11.7% 11.7%
プロフィットファクター 1.532 0.953 1.302
シャープレシオ(円) 0.14 -0.015 0.086
シャープレシオ(%) 0.142 -0.016 0.085
ペイオフレシオ 0.845 0.779 0.828
1トレードあたりの期待値 2,607円 / 0.7% -281円 / -0.1% 1,594円 / 0.4%
平均年利 38.1% -5.2% 25.5%
スタイル 売り
トレード期間 スイングトレード
○張り その他
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 > ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 高値圏天井反落狙い
狙い位置 高値圏
相場判定 下げ相場
スリッページの有無 なし
外部指標利用 必要
備考 仕掛け:当日6:00〜9:00に時間が必要
手仕舞い:前日検証可
必要資金量と売買ルールの
販売価格の比率
2.1%
1銘柄平均投入額/分散数 398,500円/5銘柄分散
レバレッジ 1.00倍

※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。
※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
> 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安


スイングキュルSUについての説明

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スイングキュルシステム(LU・LB・SU・SB)全戦略購入者様に、
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【スイングキュルシステムとは?】
スイングキュルシステムは、両建てがコンセプトのゴッドシステムとは異なり、

「相場動向を4分割し、少ない資金でそれぞれの相場に合ったストラテジーを自動的に使い分ける」

というコンセプトで開発したトータル売買戦略システムです。

このシステムを開発した意図といたしましては、以下の2つがあります。

・そのときそのときの相場動向に合った戦略を相場に応じて自動的に変更することができれば、できるだけ少ない資金で効率良く運用できる可能性が高い
・基本的には戦略に応じて得意相場と不得意相場があるといわれるため、不得意相場では無理に運用せず、その戦略の得意とする時期のみ運用すれば資金効率が向上する可能性が高い

上記2点を踏まえて完成したのがスイングキュルシステムで、以下のような特徴があります。

・買い2戦略(LB、LU)、売り2戦略(SB、SU)から成るトータル売買戦略システム
・「上記4戦略でシグナル発生日が一切重ならない」ため、4戦略同時運用の場合でも比較的低資金から運用可能(保有は多少重なる場合があります。)
・全戦略ともにシグナル数フィルター未使用で、イザナミ2の相場情報機能を使ってなるべく得意相場でシグナルが発生するように工夫
・全てザラ場を見る必要がないスイングで構成されたシステムのため、日中忙しい方でも問題なく運用可能(但し、外部指標を使っているため朝方のスクリーニングが必要となります。)
・日々仕掛けシグナルが発生するのは上記4戦略のうち常に1戦略なので、日々の手間がなるべくないように設計

低資金からの運用を可能とした、「売り買い4戦略から成るトータル売買システム」です。

【スイングキュルSUにつきまして】

スイングキュルSUは、SHORT+UPPERのイニシャルの通り「特に強い相場への対応を重視した逆張り売り戦略」です。

主な特徴といたしましては以下のような点があります。

・イザナミ2の相場情報機能に対応
・スイングキュルLBのロジックを引っくり返したものではない独自性のあるロジック
・独自のユーザー定義指標を用いてより一層精度を向上
・極めて強い上昇トレンドに乗っている銘柄を自動的にシグナルから除外
・レバレッジ/シグナル数フィルター未使用
・特に全年度を通じてのシグナル数と安定度のバランスを重視
・全資金ファイルにおいて1銘柄投入額を大幅に減らすことによりリスク抑制
・50万円から運用可能

売り戦略は2008年や2011年のような下落相場で強力なパフォーマンスを発揮する一方、2005年のような上昇トレンドに弱いといわれます。

また、保有期間が長い売り戦略の場合には特に上記の傾向が強くなります。

そこで当戦略は1日オーバーナイト型にすることにより保有期間を大幅に短縮し、上昇トレンド時におけるリスクを減らすことを目指しました。

基本的には逆張り+戻り売りのシグナルが主体となります。

■保有期間を短くすることにより、なるべく上昇トレンド時のリスクを抑制

仕掛け方法を工夫することにより下落トレンド時のリスクを抑制するようにした買いのLBとは違い、

スイングキュルSUは「保有期間を短くすることにより上昇トレンド時のリスク抑制を重視」する手法を採用しています。

超短期トレードは、相場が狙いと逆方向に行った場合にも損失がある程度限定されやすいという点に特に優位性があると思っています。

また、売り初心者の方の場合、保有日数が短いほど精神的な負担が軽くなりやすいですので、これから空売りを始めてみたいという方にもおすすめできる内容となっています。

■極めて強い上昇トレンドに乗っている銘柄や、強すぎる銘柄を自動的に除外

スイングキュルSUは、独自のロジックにより直近で非常に強い動きをしている銘柄や、ある程度の中期に渡り非常に強い上昇トレンドに乗っている銘柄をなるべく省くように工夫しています。

踏み上げが売り戦略の大きな弱点ともいえますので、直近で強かった銘柄のシグナルを自動的になるべく除外するようにしました。

■超短期の株価波動の上部を狙うロジック

株価波動の上部を狙うロジックにはゴッドフュージョンがありますが、当戦略もユーザー定義指標を用いて超短期の波動上部を捉える工夫をしています。

独自のユーザー定義指標を利用し、下がりそうで下がらない動きをなるべく減らすという狙いもあります。

■非常にシンプルなロジックで構成し、過剰最適化の可能性を抑制

スイングキュルSUは、仕掛け条件も手仕舞い条件も非常にシンプルにし、特に過剰最適化の可能性を抑制することを狙いとしています。

説明書にも掲載してありますが、シンプルなロジックなのでロジックの意図が読み取りやすい構成になっています。

■バックテスト段階で25,000回オーバーの総取引回数

一般的に売り戦略は買い戦略に比べて売買対象銘柄が半分以下となる影響により総取引回数も少なくなりがちですが、

当戦略では25,000回オーバーという売り戦略としては多めの取引回数を確保しています。

また、バックテスト段階の期待値も0.65%オーバーと、期待値を上げづらい短期の売り戦略としては高めの数値となっています。

■レバレッジ・シグナル数フィルター未使用で初心者の方でも安心!

一般的にストラテジーはレバレッジやシグナル数フィルターを使っていない方が開発が難しく、優秀であるといわれますが、スイングキュルSUもレバレッジ・シグナル数フィルターともに未使用です。

レバレッジを一切かけていないため、より一層運用時のリスクを抑えています。

■銘柄分散+不得意相場除外で、リスク管理対策を強化

システムトレード初心者の方にとって運用リスクという要素は非常に重要で、
リスクを取りすぎると精神的な負担が増し、継続が困難になる場合が少なくありません。

そのため、当戦略は以下のようなリスク管理対策を施しました。

・1銘柄あたりの投資金額を抑え、仕掛ける銘柄数をなるべく多くする銘柄分散
・苦手とする相場では仕掛けない
・レバレッジ未使用
・保有日数を短くすることによりDD抑制

■資金50万円から運用可能!幅広い最適分散投資ファイルをご用意

スイングキュルSUは「50万円からのシステムトレード運用」が可能です。

また、50万円〜500万円という幅広い運用資金に合わせた最適分散投資ファイルを付録として同梱しているため、カスタマイズの参考にもなると思います。
もちろん、全てのファイルがレバレッジ未使用です。

バックテスト段階のドローダウンを大幅に抑えているため、シグナル数や利回りを向上したい場合には、リスクは増しますがレバレッジをかけることも可能です。

■過去の検証上、東証一部の取引が71%以上!

過去の約3,400トレード中、2,432トレード(71%)が東証一部の取引です。
基本的に東証一部主体のため、安心感・安定感といった側面からもメリットがあります。
東証一部は売買代金の大きい銘柄が多いため、将来的に資金が大きくなっても運用しやすいという長所もあります。

■売り戦略のためイザナミ公認外となりますが、ほぼ同様の基準をクリアしている戦略です。

イザナミ公認売買ルールと同様の基準で自己採点した場合、以下のような感じになります。(※ただし、あくまで個人的な採点ですのでご了承ください。)

資金量の少なさ: 4 (資金量200万円)
レバレッジの低さ: 5 (レバレッジ1倍)
利回り: 5 (400%以上)
DDの低さ: 3 (19.80% ※2008年に発生)
期待値: 3 (0.84%)
取引回数: 4 (年間取引回数平均:約280回)
フィルタの少なさ: 4
オリジナリティ: 5

総合得点 (100点満点中): 82.50

□スイングキュルSUの全シグナル概要レポート(2000年1月〜2012年2月14日)
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総取引回数 25,599回
平均保有期間 2.01日
トレード毎の勝率 63.65%
トレード毎の期待値 0.66%
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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでスイングキュルSUのポテンシャルとして見てください。


<特徴>
・スイングキュルシステムのうち、一番上の位置で仕掛けるタイプの売り戦略
・過去の検証上の取引回数と安定度を特に重視
・不得意相場時や強すぎる銘柄のシグナルをなるべく除外してリスク抑制
・50万円から運用可能で、1銘柄あたりの投資金額に制限を設けているため将来的に資金が増えても利用することが可能
・保有期間は2日程度、短期運用でリスク・ドローダウン抑制
・2000年から、年ベースで勝率100%(往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率370%以上)
・東証一部/二部の売買が74%、新興市場の売買が26%近辺


<初期設定>
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジ1倍(実運用資金も200万円)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時に上場廃止銘柄にシグナルが発生した場合には仕掛けないで下さい。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも通算利益率370%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジューム・ストラテジーオンラインさんでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


<投資対象>
・2012年2月14日時点での最新の貸借銘柄
(売買代金がある程度大きい銘柄限定、150円以下の低位株は売買対象外)
※東証一部の取引が中心


<注意点>
・ご利用の際、売り戦略のため信用取引口座が必要となります。
・証券会社をお選びの際には「売買手数料の安さ」を基準にしていただくと、より一層パフォーマンスが向上します。

◎売買手数料の安いおすすめ証券会社:

クリック証券 (信用取引・1約定ごとプラン)
約定代金にかかわらず一律100円
(往復で200円と考えると、往復売買代金平均80万円の0.025%)

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。
※シストレ駆け出しの頃にはまる罠(16)「シストレは売買手数料優先!証券会社はこう選ぶ」も是非ご覧になってみてくださいね。(http://str.toresume.com/blogdetail/285/


<同梱ファイル>
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2対応データ
・スイングキュルSU.str(イザナミ用バックテストファイル)
・スイングキュルSU.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用※標準)
・スイングキュルSU_50万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金50万円用)
・スイングキュルSU_100万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用)
・スイングキュルSU_150万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用)
・スイングキュルSU_300万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用)
・スイングキュルSU_500万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用)
・スイングキュルSU_トライアル版.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:イザナミトライアル版用)
※全てレバレッジ未使用(1倍)

・スイングキュルSU説明書.pdf(利用規約・取扱い方法・ロジック内容について記載)


<検証方法>
スイングキュルSUのバックテスト方法・ロジック内容や意図などにつきましては、同梱のスイングキュルSU説明書.pdfに詳細に記載してありますので、こちらをご参考にいただけます。

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※本商品はトレジューム・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
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> 貸借銘柄の時系列検証につきまして
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売りストラテジーにおきましては発売当時の貸借銘柄を対象としておりますが、信用新規売停止中(売り禁)銘柄のシグナルが出る場合があります点をあらかじめご了承ください。また、売り規制中かどうかをシステム側では判別することができませんので、当サイトにおける検証結果も売り規制中かどうかを判別した結果ではなく、イザナミにおける検証結果そのままを掲載させていただいております点をあらかじめご了承ください。また、上記理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、売り規制中の銘柄のシグナルは、最適分散投資ファイル側の「仕掛け禁止銘柄設定」に該当銘柄を登録することにより、手動でしたら除外は可能です。

当戦略はイザナミ無料トライアル版でもご利用可能です。
イザナミ無期限ライセンスを購入する前に動きを試したいという場合には、トライアル版ですとストラテジー費用以外は無料でお気軽に一定期間お試しいただくことができます。
※トライアル版の場合、ご利用いただける最適分散投資ファイルは総資金500万円・市場投入額75%・レバレッジ1倍の条件に限定されますのであらかじめご了承ください。

スイングキュルSUの説明画像











※画像はストラテジー登録日である2012年02月14日(またはイザナミ2対応時のいずれか日付が新しい方)時点での検証結果ですのであらかじめご了承ください。
株式分割や単元変更、その他株式市場の仕様変更によるイザナミの株価データベースの変更等により、掲載されている画像と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。この現象はストラテジーに起因するものではなく、あくまで株価データベースが変更された要因によるものとなります。上記要因等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめ十分にご確認の上ご購入いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。Q&Aもあわせてご確認ください。>株式分割や単元変更時の検証結果の変化につきまして

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