スイングキュルLU


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【スイングキュルシステム】「明確な下落トレンドではなるべく仕掛けない」というコンセプトの、典型的な順張り買い戦略!トレシズ戦略の中で最も「生粋の順張り」といえる戦略で、上昇トレンドで最大限のパフォーマンスを発揮!
2000年01月から200万円で運用開始した場合、1,473万円(+1,273万円)になりました。平均年利は36.2%、勝率(月単位)は67.8%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

有限会社ツクヨミ(イザナミ開発元)に売買ルール内容をご確認いただき、「良質な売買ルール」 として公認されたルールなので、安心してご利用いただくことができます。
※「売り戦略」や「時価総額上位500銘柄限定」などの戦略はイザナミ公認条件外のためロゴマークがついておりませんが、当サイトでは、当サイト事務局による厳正な審査を通過した売買ルールのみ販売しておりますのでご安心ください。

日経平均 ダウ工業平均 USDJPY

運用開始資金:200万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2012年02月28日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 〜 2012/02/28 2012/02/28 〜 2017/07/31 2000/01/01 〜 2017/07/31
検証年月 12年2ヶ月 1981日 17年7ヶ月
トレード回数 1840 1191 3031
勝率(月毎) 69.9% 54.5% 67.8%
勝数・勝率(トレード毎) 1033 / 56.1% 581 / 48.8% 1614 / 53.2%
トレード平均期間 3.99日 3.36日 3.74日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
11.1% 7.8% 11.1%
プロフィットファクター 1.553 1.119 1.342
シャープレシオ(円) 0.175 0.044 0.115
シャープレシオ(%) 0.182 0.037 0.116
ペイオフレシオ 1.214 1.175 1.179
1トレードあたりの期待値 5,752円 / 1.7% 1,805円 / 0.4% 4,201円 / 1.2%
平均年利 44% 18.7% 36.2%
スタイル 買い
トレード期間 スイングトレード
○張り その他
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 > ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 押し目orブレイクアウト狙い
狙い位置 高値圏/中間圏
相場判定 下げ相場
スリッページの有無 なし
外部指標利用 必要
備考 仕掛け:当日6:00〜9:00に時間が必要
手仕舞い:前日検証可
必要資金量と売買ルールの
販売価格の比率
2.6%
1銘柄平均投入額/分散数 350,100円/5.7銘柄分散
レバレッジ 1.00倍

※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。
※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
> 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安


スイングキュルLUについての説明

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【スイングキュルシステムとは?】
スイングキュルシステムは、両建てがコンセプトのゴッドシステムとは異なり、

「相場動向を4分割し、少ない資金でそれぞれの相場に合ったストラテジーを自動的に使い分ける」

というコンセプトで開発したトータル売買戦略システムです。

このシステムを開発した意図といたしましては、以下の2つがあります。

・そのときそのときの相場動向に合った戦略を相場に応じて自動的に変更することができれば、できるだけ少ない資金で効率良く運用できる可能性が高い
・基本的には戦略に応じて得意相場と不得意相場があるといわれるため、不得意相場では無理に運用せず、その戦略の得意とする時期のみ運用すれば資金効率が向上する可能性が高い

上記2点を踏まえて完成したのがスイングキュルシステムで、以下のような特徴があります。

・買い2戦略(LB、UB)、売り2戦略(SU、SB)から成るトータル売買戦略システム
・「上記4戦略でシグナル発生日が一切重ならない」ため、4戦略同時運用の場合でも比較的低資金から運用可能(保有は多少重なる場合があります。)
・全戦略ともにシグナル数フィルター未使用で、イザナミ2の相場情報機能を使ってなるべく得意相場でシグナルが発生するように工夫
・全てザラ場を見る必要がないスイングで構成されたシステムのため、日中忙しい方でも問題なく運用可能(但し、外部指標を使っているため朝方のスクリーニングが必要となります。)
・日々仕掛けシグナルが発生するのは上記4戦略のうち常に1戦略なので、日々の手間がなるべくないように設計

低資金からの運用を可能とした、「売り買い4戦略から成るトータル売買システム」です。

【スイングキュルLUにつきまして】

スイングキュルLUは、LONG+UPPERのイニシャルの通り「特に強い相場への対応を重視した順張り買い戦略」です。

主な特徴といたしましては以下のような点があります。

・トレシズ戦略の中で最も「生粋の順張り」と言える買い戦略
・イザナミ2の相場情報機能に対応
・下落トレンドなどの弱い相場でのシグナル数が自動的に減少し、上昇トレンド時にシグナル数が大幅に増加
・損切りを徹底し、順張りの最大の弱点ともいえる上昇→下落へのトレンド転換時の対策を強化
・レバレッジ/シグナル数フィルター未使用
・株価制限を、従来戦略ではシグナルが出にくい銘柄も売買対象に加わるように設定
・全資金ファイルにおいて1銘柄投入額を大幅に減らすことによりリスク抑制
・50万円から運用可能

下落相場に向いたスイングキュルLBとは違い、スイングキュルLUは特に

「上昇トレンド時に、上昇している銘柄のみを売買対象としてトレンドフォローで利幅を狙う」

という、「順張り」に特化した買い戦略です。

トレシズ戦略の中では順張り戦略としましては他にゴッドブレイクがありますが、ゴッドブレイクは多少押し目要素も含む一方、当戦略は押し目という概念を一切含みません。

上昇している銘柄の勢いにのって利幅を狙うタイプの、「ゴッドブレイク以上の典型的な順張り戦略」です。

■イザナミ2の相場情報機能を利用し、順張りが最も苦手とする下落トレンド時のシグナル数を抑制

順張りはトレンドに従う事が基本となりますため、順張りの買いは下落トレンドには向いていません。

そのため、当戦略はイザナミ2の相場情報機能をフル活用し、

「下落トレンドではシグナル数を抑制し、上昇トレンドではシグナル数を自動的に増加させる」

という工夫を施しています。

具体的には、下落トレンドの代表ともいえる2008年のシグナル数は800件、上昇トレンドの代表ともいえる2005年のシグナル数は3700件と4倍以上のシグナル数となり、上昇トレンドでシグナル数が増加します。

「下落トレンドではあまり買いで仕掛けたくない」

という方にも向いた戦略です。

■希少価値の高い順張り戦略で、何よりオリジナリティが武器

システムトレード戦略で知られている多くは逆張り戦略で、実は順張り戦略はあまり知られていないというのが実情です。

その理由としましては、私自身の経験上感じていることでもありますが、

「順張り戦略は逆張り戦略に比べて開発が格段に難しい」

という点が挙げられると思います。

そういった中、たとえば日本と米国の違いでいいますと、日本株では逆張りの方が効くといわれますが、システムトレードが発達している米国では順張りが完全に主流になってきています。

私自身の実運用中でも、過去には日本株では逆張りの方が有効性が高く感じられましたが、現在はじょじょに順張りが効くようになっているように感じています。

システムトレードが発達している米国の流れが日本にも来ると考えますと、今後順張りの必要性が高まってくる可能性が高い、と考えています。

ただ、順張りがいいといっても、現状は順張りに関する情報量が少なく、特にシステムトレード初心者の方には組み方が分からない場合が多いかもしれません。

そのため、スイングキュルLUは実運用向けとしてはもちろんですが、順張りの組み方の参考という面でもおすすめできるロジックです。

■シグナル数フィルター未使用の順張り戦略

一般的に順張りでは、シグナル数フィルターを使って組まれる場合が多い形となります。

代表的なものとしては、

(A)終値が期間高値(高値)(60日)(1日前)より大きい場合に買い
(B)終値が期間安値(安値)(30日)(1日前)より小さい場合に売り
(C)かつ、シグナル数がシグナル数の移動平均(55日)の2倍以上になったら仕掛ける

という感じになります。

このうち(C)の部分がシグナル数フィルターに該当する箇所となりますが、こういったロジックの場合、(C)の条件を取るだけで、途端に勝てないロジックになってしまう場合が少なくありません。

(C)の条件がカーブフィットに該当する懸念も踏まえ、何とかシグナル数フィルターを使わずに期待値がプラスになる順張り戦略ができないものかと試行錯誤して出来上がったのがスイングキュルLUで、

シグナル数フィルターを一切使わず、相場情報機能を駆使することにより非常に安定した資産曲線を実現しています。

■暴騰銘柄対策も実装

順張りの場合、「上がりすぎている株」を売買対象にしてしまった場合、今までの上げ幅が大きかった分、突然の急落時に通常の銘柄以上の損失が発生してしまう場合が少なくありません。

そこでスイングキュルLUでは独自のロジックにより、「上がりすぎている株にはなるべく仕掛けない」という対策を施しています。

■期待値を上げづらい順張りで高期待値を確保

下がっている銘柄に仕掛けるため高い期待値を確保しやすい逆張りに対し、

上がっている銘柄に仕掛ける順張りはなかなか高い期待値を確保しづらいものですが、

当戦略は16,000回オーバーのバックテスト段階の総取引回数に対し、期待値1%近辺を確保しているため、順張り戦略としては高水準だと思っています。

■トレシズ従来戦略と株価制限が多少異なるため、資金効率面にメリット

当戦略はトレシズ従来戦略よりも株価制限を多少下げているため、従来戦略ではシグナルが発生しなかったような銘柄にシグナルが発生する場合もあります。

比較的ボラティリティ(変動幅)が大きい銘柄も取り入れている点や、従来戦略よりもさらにシグナル発生銘柄のバラエティを増やしているという点から、資金効率面にメリットがあると考えています。

■レバレッジ未使用で初心者の方でも安心!

レバレッジを一切かけていないため、より一層運用時のリスクを抑えています。
また、実運用の際に信用取引口座をかならずしも必要としない点もメリットです。

■銘柄分散+時間分散で、リスク管理対策を強化

システムトレード初心者の方にとって運用リスクという要素は非常に重要で、
リスクを取りすぎると精神的な負担が増し、継続が困難になる場合が少なくありません。

そのため、当戦略は以下のようなリスク管理対策を施しました。

・1銘柄あたりの投資金額を抑え、仕掛ける銘柄数をなるべく多くする銘柄分散
・1日に全力では仕掛けない時間分散
・レバレッジ未使用

また、300〜500万円用などの高資金向け最適分散投資ファイルは特に1銘柄あたりの投資金額を抑え、さらにリスクを抑制するように設計いたしました。

■資金50万円から運用可能!幅広い最適分散投資ファイルをご用意

スイングキュルLUは「50万円からのシステムトレード運用」が可能です。

また、50万円〜500万円という幅広い運用資金に合わせた最適分散投資ファイルを付録として同梱しているため、カスタマイズの参考にもなると思います。
もちろん、全てのファイルがレバレッジ未使用です。

バックテスト段階のドローダウンを大幅に抑えているため、シグナル数や利回りを向上したい場合には、リスクは増しますがレバレッジをかけることも可能です。

■ゴッドシステムに追加するなら…スイングキュルSBとこのスイングキュルLUがおすすめです!

ゴッドシステムはフォワードテスト結果からも下落トレンドに強い実績があります。
ゴッドシステムへ戦略を追加する場合には、「ゴッドシステムのバランスを損なわずに、上昇トレンド時・下落トレンド時のパワーを補う」という点を考慮する必要があります。

・上昇トレンドではシグナル数が減るスイングキュルSB
→上昇トレンドでゴッドシステムのバランスを損なうことなく、下落トレンド時のパワーを上げる

・下落トレンドではシグナル数が減るスイングキュルLU
→下落トレンドでゴッドシステムのバランスを損なうことなく、上昇トレンド時のパワーを上げる

といった形となり、ゴッドシステムには特にスイングキュルの順張り系戦略が合うと思っております。

□スイングキュルLUの全シグナル概要レポート(2000年1月〜2012年2月28日)
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総取引回数 16,408回
平均保有期間 4.70日
トレード毎の勝率 53.91%
トレード毎の期待値 0.99%
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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでスイングキュルLUのポテンシャルとして見てください。


<特徴>
・スイングキュルシステムのうち、一番上の位置で仕掛けるタイプの買い戦略
・トレシズ戦略の中で最も典型的な順張りといえる戦略
・相場情報機能を駆使して下落トレンド時のシグナル数を抑制
・50万円から運用可能で、1銘柄あたりの投資金額に制限を設けているため将来的に資金が増えても利用することが可能
・保有期間は5日程度、リスク管理を徹底してドローダウン抑制
・2000年から、年ベースで勝率100%(往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率510%以上)
・東証一部/二部の売買が66%、新興市場の売買が34%近辺


<初期設定>
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジ1倍(実運用資金も200万円)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時に上場廃止銘柄にシグナルが発生した場合には仕掛けないで下さい。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも通算利益率510%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジューム・ストラテジーオンラインさんでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


<投資対象>
・全市場全銘柄(売買代金がある程度大きい銘柄限定、90円以下の低位株は売買対象外)

<注意点>
・期待値が高い戦略のため売買手数料には極端にこだわる必要はありませんが、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。
◎売買手数料の安いおすすめ証券会社:

(1)信用取引なら: クリック証券 (信用取引・1約定ごとプラン)
約定代金にかかわらず一律100円
(往復で200円と考えると、往復売買代金平均60万円の0.03%)

(2)現物取引なら: ライブスター証券 (一律(つどつど)プラン)
20万円超〜50万円以下の取引なら189円
50万円以下の現物取引手数料が現時点で最安なので、トレード初心者の方にはここがおすすめです。

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。
※シストレ駆け出しの頃にはまる罠(16)「シストレは売買手数料優先!証券会社はこう選ぶ」も是非ご覧になってみてくださいね。(http://str.toresume.com/blogdetail/285/


<同梱ファイル>
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2対応データ
・スイングキュルLU.str(イザナミ用バックテストファイル)
・スイングキュルLU.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用※標準)
・スイングキュルLU_50万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金50万円用)
・スイングキュルLU_100万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用)
・スイングキュルLU_150万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用)
・スイングキュルLU_300万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用)
・スイングキュルLU_500万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用)
・スイングキュルLU_トライアル版.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:イザナミトライアル版用)
※全てレバレッジ未使用(1倍)

・スイングキュルLU説明書.pdf(利用規約・取扱い方法・ロジック内容について記載)


<検証方法>
スイングキュルLUのバックテスト方法・ロジック内容や意図などにつきましては、同梱のスイングキュルLU説明書.pdfに詳細に記載してありますので、こちらをご参考にいただけます。

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※本商品はトレジューム・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
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当商品はイザナミ無料トライアル版でもご利用可能です。
イザナミ無期限ライセンスを購入する前に動きを試したいという場合には、トライアル版ですとストラテジー費用/セミナー動画費用以外は無料でお気軽に一定期間お試しいただくことができます。
※トライアル版の場合、ご利用いただける最適分散投資ファイルは総資金500万円・市場投入額75%・レバレッジ1倍の条件に限定されますのであらかじめご了承ください。

スイングキュルLUの説明画像











※画像はストラテジー登録日である2012年02月28日(またはイザナミ2対応時のいずれか日付が新しい方)時点での検証結果ですのであらかじめご了承ください。
株式分割や単元変更、その他株式市場の仕様変更によるイザナミの株価データベースの変更等により、掲載されている画像と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。この現象はストラテジーに起因するものではなく、あくまで株価データベースが変更された要因によるものとなります。上記要因等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめ十分にご確認の上ご購入いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。Q&Aもあわせてご確認ください。>株式分割や単元変更時の検証結果の変化につきまして


直近3ヶ月で過去最高益更新!

スイングキュルLUのご購入はこちらから

※このストラテジーのご利用には、以下のソフトウェアのいずれかが必要です。
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過去のスイングキュルシステム購入者様は52,800円→50,800円の2,000円割引!
スイングキュルLU(ストラテジー公開型)を 52,800円(税込) で購入することができます。

・投資はお客様の保有資産に損失を与える場合があります。ストラテジーの成績等、当サイトに掲載されている情報はトレジスタ・ストラテジーオンラインで検証したものですが、今後の利益を保証するものではありません。また、当サイトで販売しておりますストラテジーはお客様へのロジック内容および情報の提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。
・当サイトで販売しておりますストラテジーをご利用した売買でいかなる損失を出された場合でも、弊社トレジスタおよびストラテジーの販売者は一切の責任を負いません。投資運用につきましては、投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。
・お客様都合による返品・返金はできません。当サイトで販売しております商品はデジタルコンテンツのため、クーリングオフには対応いたしておりませんのであらかじめご確認の上ご購入くださいますようお願いいたします。
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・株式分割や単元変更により、掲載されている成績と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。株式分割・単元変更等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。