スイングキュルSB


トップ * 商品内容・料金 * クチコミ * Q&A * フォーラム * ブログ * トレード日記
*

【スイングキュルシステム】トレシズ初となる、非常に希少価値が高い「生粋の順張り売り戦略」!上昇トレンドでシグナル数が減り、下落トレンドでシグナル数が自動的に増加するタイプの、弱い地合に乗じて利鞘を狙うトレンドフォロー型ロジックです。
2000年01月から200万円で運用開始した場合、1,471万円(+1,271万円)になりました。平均年利は37%、勝率(月単位)は69.9%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

日経平均 ダウ工業平均 USDJPY

運用開始資金:200万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2012年03月11日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 〜 2012/03/11 2012/03/11 〜 2017/02/28 2000/01/01 〜 2017/02/28
検証年月 12年2ヶ月 1816日 17年2ヶ月
トレード回数 2089 679 2768
勝率(月毎) 75.3% 53.3% 69.9%
勝数・勝率(トレード毎) 1327 / 63.5% 363 / 53.5% 1690 / 61.1%
トレード平均期間 3.84日 3.89日 3.85日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
9.5% 4.3% 9.5%
プロフィットファクター 2.022 1.043 1.742
シャープレシオ(円) 0.251 0.015 0.198
シャープレシオ(%) 0.26 0.005 0.199
ペイオフレシオ 1.161 0.908 1.111
1トレードあたりの期待値 5,984円 / 1.8% 310円 / 0% 4,592円 / 1.4%
平均年利 51.2% 2.1% 37%
スタイル 売り
トレード期間 スイングトレード
○張り その他
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 > ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 トレンドフォロー系戻り売り狙い
狙い位置 中間圏/安値圏
相場判定 下げ相場
スリッページの有無 なし
外部指標利用 必要
備考 仕掛け:当日6:00〜9:00に時間が必要
手仕舞い:前日検証可
必要資金量と売買ルールの
販売価格の比率
2.6%
1銘柄平均投入額/分散数 328,000円/6.1銘柄分散
レバレッジ 1.00倍

※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。
※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
> 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安


スイングキュルSBについての説明

========================================================
★スイングキュル全戦略購入者様に複数売買ルール無料プレゼント!
--------------------------------------------------------
スイングキュルシステム(LU・LB・SU・SB)全戦略購入者様に、
通算利益率1,700%オーバーとなる利回り重視verを始めとした
10パターンの複数売買ルールファイルを無料でご提供させていただきます!
複数売買ルールファイルを使うと一度に4戦略検証できるため非常に便利です。
========================================================

【スイングキュルシステムとは?】
スイングキュルシステムは、両建てがコンセプトのゴッドシステムとは異なり、

「相場動向を4分割し、少ない資金でそれぞれの相場に合ったストラテジーを自動的に使い分ける」

というコンセプトで開発したトータル売買戦略システムです。

このシステムを開発した意図といたしましては、以下の2つがあります。

・そのときそのときの相場動向に合った戦略を相場に応じて自動的に変更することができれば、できるだけ少ない資金で効率良く運用できる可能性が高い
・基本的には戦略に応じて得意相場と不得意相場があるといわれるため、不得意相場では無理に運用せず、その戦略の得意とする時期のみ運用すれば資金効率が向上する可能性が高い

上記2点を踏まえて完成したのがスイングキュルシステムで、以下のような特徴があります。

・買い2戦略(LB、UB)、売り2戦略(SU、SB)から成るトータル売買戦略システム
・「上記4戦略でシグナル発生日が一切重ならない」ため、4戦略同時運用の場合でも比較的低資金から運用可能(保有は多少重なる場合があります。)
・全戦略ともにシグナル数フィルター未使用で、イザナミ2の相場情報機能を使ってなるべく得意相場でシグナルが発生するように工夫
・全てザラ場を見る必要がないスイングで構成されたシステムのため、日中忙しい方でも問題なく運用可能(但し、外部指標を使っているため朝方のスクリーニングが必要となります。)
・日々仕掛けシグナルが発生するのは上記4戦略のうち常に1戦略なので、日々の手間がなるべくないように設計

低資金からの運用を可能とした、「売り買い4戦略から成るトータル売買システム」です。

【スイングキュルSBにつきまして】

スイングキュルSBは、SHORT+BOTTOMのイニシャルの通り「特に弱い相場への対応を重視した順張り売り戦略」です。

主な特徴といたしましては以下のような点があります。

・イザナミ2の相場情報機能に対応
・一般的にあまり知られていない売りの順張りという非常に独自性が高いロジック
・上昇トレンドなどの強い相場でのシグナル数が自動的に減少し、下落トレンド時にシグナル数が大幅に増加
・弱い銘柄を中心に狙うため、従来のトレシズの売り戦略とは銘柄が被りにくい
・バックテスト段階の取引回数の多さに対して高めの期待値を確保
・期待値を大幅に上げた「高期待値バージョン」も同梱
・レバレッジ/シグナル数フィルター未使用
・全資金ファイルにおいて1銘柄投入額を大幅に減らすことによりリスク抑制
・50万円から運用可能

上昇トレンドの買いに特化した順張り買い戦略のスイングキュルLUとは逆に、
スイングキュルSBは下落トレンドの売りに特化した順張り売り戦略です。

従来のトレシズ戦略にはなかったタイプのロジックで、
シグナルが発生する銘柄が従来の売り戦略と非常に被りづらいのがメリットです。

■何よりも希少価値の高さ・オリジナリティがメリット

一般的に売り戦略で知られているのは逆張りで、逆張りの場合ですと直近で強い動きをしている銘柄中心のシグナルが発生する場合が多くなります。

逆張りの場合、検証上強い銘柄を狙った方が期待値が高くなるためやむをえない部分もあるのですが、逆に言いますと、弱い銘柄を狙うタイプの戦略で高期待値を確保するのは私自身の過去の経験を踏まえましても、非常に難しいと思っております。

これが、売り戦略では特に逆張りが多い理由だと思っております。

そういった中、トレシズ戦略も増えていく中で、順張りか逆張りかといったユーザー様がお好みで選べる選択肢が増えるのはプラスだと考えておりまして、

また順張りの売りは特にシステムトレード初心者の方には組み方が分からない場合が多いかもしれません。

そのため、ポートフォリオ増強の意味も含めまして順張りの売りを開発しようと思ったのがスイングキュルSB誕生の経緯です。

「強い銘柄でなく、もっと弱い銘柄のみを空売りたい」

といった方にも向いている非常に独自性の高いロジックではないかと思っております。

■イザナミ2の相場情報機能を利用し、順張りの売りが最も苦手とする上昇トレンド時のシグナル数を抑制

順張りの買いが下落トレンドには向かないのと同じように、
順張りの売りは上昇トレンドには向いていません。

そのため、当戦略はイザナミ2の相場情報機能をフル活用し、

「上昇トレンドではシグナル数を抑制し、下落トレンドではシグナル数を自動的に増加させる」

という対策を施しています。

バックテスト段階の取引回数でいいますと、上昇トレンドの代表である2005年のシグナル数は4000件、下落トレンドの代表である2008年のシグナル数は15000件と3倍以上のシグナル数となり、下落トレンドでシグナル数が増加します。

「上昇トレンドでの売りはなるべく避けたい」

という方にも向いた戦略です。

■バックテスト段階の100,000回オーバーの総取引回数に対して、0.5%オーバーの高期待値を確保

一般的にバックテスト段階の総取引回数と期待値は反比例関係にあり、

・総取引回数が多いロジックほど期待値が小さくなりやすい
・総取引回数が少ないロジックほど期待値が大きくなりやすい

といった感じになります。

資金には限りがありますため、もちろんバックテスト段階の総取引回数ほどは仕掛けることはできないためあくまで参考となりますが、

スイングキュルSBはトレシズの売り戦略の中でもかなり多めの「バックテスト段階の総取引回数:100,000回オーバー」に対しまして、「バックテスト段階の期待値:0.5%オーバー」と、高水準の値です。

スイングキュルシステムは相場動向を4分割しておりますため、スイングキュル各戦略で元々のシグナル数が従来戦略の4分の1となるハンデがありますが、その中で総取引回数100,000回を実現している点が強みです。

総取引回数が多いため、お好みにより仕掛け条件を追加していただき、より一層ユーザー様に合ったカスタマイズをされる事も可能だと思います。

■シグナル数フィルター未使用の順張り売り戦略

一般的に順張りでは、シグナル数フィルターを使って組まれる場合が多い形となります。

代表的なものとしては、

(A)終値が期間安値(安値)(60日)(1日前)より小さい場合に売り
(B)終値が期間高値(高値)(30日)(1日前)より大きい場合に買い
(C)かつ、シグナル数がシグナル数の移動平均(55日)の2倍以上になったら仕掛ける

という感じになります。

このうち(C)の部分がシグナル数フィルターに該当する箇所となりますが、こういったロジックの場合、(C)の条件を取るだけで、途端に勝てないロジックになってしまう場合が少なくありません。

スイングキュルLUとほぼ同じ考えからですが、(C)の条件がカーブフィットに該当する懸念も踏まえ、何とかシグナル数フィルターを使わずに期待値がプラスになる順張り売り戦略ができないものかと試行錯誤して出来上がったのがスイングキュルSBで、

シグナル数フィルターを一切使わず、相場情報機能を駆使することにより非常に安定した資産曲線を実現しています。

■トレシズ従来戦略と売買対象銘柄が異なるため、資金効率面にメリット

スイングキュルSBは順張りという点からもそうですが、ロジックの組み方的にも「なるべく弱い銘柄を優先的に狙う」という対策を施しておりますため、

特に従来の売り戦略と比較しまして、シグナルが発生する銘柄が大幅に異なるというメリットがあります。

そのため、メイン戦略としてはもちろんですが、売り補強用戦略としてもおすすめです。

■バックテスト段階の期待値が0.9%オーバーの高期待値バージョンも同梱

標準ファイルの他に、シグナル数を削って期待値を上げたタイプの高期待値バージョンのバックテストファイルも同梱いたします。標準ファイルに比べてバックテスト段階の期待値が0.4%ほど高くなっておりますため、カスタマイズの際のご参考としてもご利用いただけます。

こちらのファイルは標準ファイルに比べますと多少シグナル数が抑えられておりますので、特に順張りの売りに慣れていない方におすすめです。

なお、最適分散投資ファイルは共通でご利用いただけます。

■レバレッジ・シグナル数フィルター未使用で初心者の方でも安心!

一般的にストラテジーはレバレッジやシグナル数フィルターを使っていない方が開発が難しく、優秀であるといわれますが、スイングキュルSBもレバレッジ・シグナル数フィルターともに未使用です。

レバレッジを一切かけていないため、より一層運用時のリスクを抑えています。

■銘柄分散+不得意相場除外で、リスク管理対策を強化

システムトレード初心者の方にとって運用リスクという要素は非常に重要で、
リスクを取りすぎると精神的な負担が増し、継続が困難になる場合が少なくありません。

そのため、当戦略は以下のようなリスク管理対策を施しました。

・1銘柄あたりの投資金額を抑え、仕掛ける銘柄数をなるべく多くする銘柄分散
・苦手とする相場では仕掛けない
・レバレッジ未使用
・保有日数を短くすることによりDD抑制

■資金50万円から運用可能!幅広い最適分散投資ファイルをご用意

スイングキュルSBは「50万円からのシステムトレード運用」が可能です。

また、50万円〜500万円という幅広い運用資金に合わせた最適分散投資ファイルを付録として同梱しているため、カスタマイズの参考にもなると思います。
もちろん、全てのファイルがレバレッジ未使用です。

バックテスト段階のドローダウンを大幅に抑えているため、シグナル数や利回りを向上したい場合には、リスクは増しますがレバレッジをかけることも可能です。

■過去の検証上、東証一部の取引が77%以上!

過去の約2,000トレード中、1,563トレード(77%)が東証一部の取引です。
基本的に東証一部主体のため、安心感・安定感といった側面からもメリットがあります。
東証一部は売買代金の大きい銘柄が多いため、将来的に資金が大きくなっても運用しやすいという長所もあります。

■ゴッドシステムに追加するなら…スイングキュルLUとこのスイングキュルSBがおすすめです!

ゴッドシステムはフォワードテスト結果からも下落トレンドに強い実績があります。
ゴッドシステムへ戦略を追加する場合には、「ゴッドシステムのバランスを損なわずに、上昇トレンド時・下落トレンド時のパワーを補う」という点を考慮する必要があります。

・上昇トレンドではシグナル数が減るスイングキュルSB
→上昇トレンドでゴッドシステムのバランスを損なうことなく、下落トレンド時のパワーを上げる

・下落トレンドではシグナル数が減るスイングキュルLU
→下落トレンドでゴッドシステムのバランスを損なうことなく、上昇トレンド時のパワーを上げる

といった形となり、ゴッドシステムには特にスイングキュルの順張り系戦略が合うと思っております。

■売り戦略のためイザナミ公認外となりますが、ほぼ同様の基準をクリアしている戦略です。

イザナミ公認売買ルールと同様の基準で自己採点した場合、以下のような感じになります。(※ただし、あくまで個人的な採点ですのでご了承ください。)

資金量の少なさ: 4 (資金量200万円)
レバレッジの低さ: 5 (レバレッジ1倍)
利回り: 5 (400%以上)
DDの低さ: 4 (15.45% ※2003年に発生)
期待値: 5 (1.84%)
取引回数: 3 (年間取引回数平均:約164回)
フィルタの少なさ: 3
オリジナリティ: 5

総合得点 (100点満点中): 85.00

□スイングキュルSBの全シグナル概要レポート(2000年1月〜2012年3月9日)
------------------------------------------------------
総取引回数 109,580回
平均保有期間 3.94日
トレード毎の勝率 55.57%
トレード毎の期待値 0.56%
------------------------------------------------------
※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでスイングキュルSBのポテンシャルとして見てください。

□スイングキュルSB_高期待値verの全シグナル概要レポート(2000年1月〜2012年3月9日)
------------------------------------------------------
総取引回数 44,656回
平均保有期間 3.87日
トレード毎の勝率 57.32%
トレード毎の期待値 0.94%
------------------------------------------------------


<特徴>
・スイングキュルシステムのうち、一番下の位置で仕掛けるタイプの売り戦略
・トレシズ戦略の中で最も典型的な順張りといえる売り戦略
・相場情報機能を駆使して上昇トレンド時のシグナル数を抑制
・50万円から運用可能で、1銘柄あたりの投資金額に制限を設けているため将来的に資金が増えても利用することが可能
・保有期間は4日程度、短期運用でリスク・ドローダウン抑制
・2000年から、年ベースで勝率100%(往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率520%以上)
・東証一部/二部の売買が79%、新興市場の売買が21%近辺


<初期設定>
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジ1倍(実運用資金も200万円)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時に上場廃止銘柄にシグナルが発生した場合には仕掛けないで下さい。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも通算利益率520%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジューム・ストラテジーオンラインさんでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


<投資対象>
・2012年3月9日時点での最新の貸借銘柄
(売買代金がある程度大きい銘柄限定、110円以下の低位株は売買対象外)
※東証一部の取引が中心


<注意点>
・ご利用の際、売り戦略のため信用取引口座が必要となります。
・期待値が高い戦略のため売買手数料には極端にこだわる必要はありませんが、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。
◎売買手数料の安いおすすめ証券会社:

クリック証券 (信用取引・1約定ごとプラン)
約定代金にかかわらず一律100円
(往復で200円と考えると、往復売買代金平均80万円の0.025%)

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。
※シストレ駆け出しの頃にはまる罠(16)「シストレは売買手数料優先!証券会社はこう選ぶ」も是非ご覧になってみてくださいね。(http://str.toresume.com/blogdetail/285/


<同梱ファイル>
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2対応データ
・スイングキュルSB.str(イザナミ用バックテストファイル)
・スイングキュルSB_高期待値ver.str(イザナミ用バックテストファイル:高期待値バージョン)
・スイングキュルSB.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用※標準)
・スイングキュルSB_50万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金50万円用)
・スイングキュルSB_100万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用)
・スイングキュルSB_150万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用)
・スイングキュルSB_300万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用)
・スイングキュルSB_500万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用)
・スイングキュルSB_トライアル版.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:イザナミトライアル版用)
※全てレバレッジ未使用(1倍)

・スイングキュルSB説明書.pdf(利用規約・取扱い方法・ロジック内容について記載)


<検証方法>
スイングキュルSBのバックテスト方法・ロジック内容や意図などにつきましては、同梱のスイングキュルSB説明書.pdfに詳細に記載してありますので、こちらをご参考にいただけます。

========================================================
※本商品はトレジューム・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
========================================================

> 貸借銘柄の時系列検証につきまして
【ご注意点】
売りストラテジーにおきましては発売当時の貸借銘柄を対象としておりますが、信用新規売停止中(売り禁)銘柄のシグナルが出る場合があります点をあらかじめご了承ください。また、売り規制中かどうかをシステム側では判別することができませんので、当サイトにおける検証結果も売り規制中かどうかを判別した結果ではなく、イザナミにおける検証結果そのままを掲載させていただいております点をあらかじめご了承ください。また、上記理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、売り規制中の銘柄のシグナルは、最適分散投資ファイル側の「仕掛け禁止銘柄設定」に該当銘柄を登録することにより、手動でしたら除外は可能です。

当戦略はイザナミ無料トライアル版でもご利用可能です。
イザナミ無期限ライセンスを購入する前に動きを試したいという場合には、トライアル版ですとストラテジー費用以外は無料でお気軽に一定期間お試しいただくことができます。
※トライアル版の場合、ご利用いただける最適分散投資ファイルは総資金500万円・市場投入額75%・レバレッジ1倍の条件に限定されますのであらかじめご了承ください。

スイングキュルSBの説明画像











※画像はストラテジー登録日である2012年03月11日(またはイザナミ2対応時のいずれか日付が新しい方)時点での検証結果ですのであらかじめご了承ください。
株式分割や単元変更、その他株式市場の仕様変更によるイザナミの株価データベースの変更等により、掲載されている画像と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。この現象はストラテジーに起因するものではなく、あくまで株価データベースが変更された要因によるものとなります。上記要因等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめ十分にご確認の上ご購入いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。Q&Aもあわせてご確認ください。>株式分割や単元変更時の検証結果の変化につきまして

スイングキュルSBのご購入はこちらから

※このストラテジーのご利用には、以下のソフトウェアのいずれかが必要です。
*


過去のスイングキュルシステム購入者様は52,800円→50,800円の2,000円割引!
スイングキュルSB(ストラテジー公開型)を 52,800円(税込) で購入することができます。

・投資はお客様の保有資産に損失を与える場合があります。ストラテジーの成績等、当サイトに掲載されている情報はトレジスタ・ストラテジーオンラインで検証したものですが、今後の利益を保証するものではありません。また、当サイトで販売しておりますストラテジーはお客様へのロジック内容および情報の提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。
・当サイトで販売しておりますストラテジーをご利用した売買でいかなる損失を出された場合でも、弊社トレジスタおよびストラテジーの販売者は一切の責任を負いません。投資運用につきましては、投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。
・お客様都合による返品・返金はできません。当サイトで販売しております商品はデジタルコンテンツのため、クーリングオフには対応いたしておりませんのであらかじめご確認の上ご購入くださいますようお願いいたします。
・ストラテジーに対応したソフトウェアの非保有・または特定のソフトウェアの公認/非公認の違い、信用取引口座を持っていない(ストラテジーのレバレッジの有無・買い/売り問わず)、イザナミやストラテジーをうまく使いこなせない等の理由による返金・返品・交換等には対応しかねますので、あらかじめご確認の上ご購入くださいますようお願いいたします。
・株式分割や単元変更により、掲載されている成績と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。株式分割・単元変更等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。