ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】


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トレード日記で成績公開中!ヒノカグ【ボラティリティ】とシグナル発生日が一切重ならない逆張り系デイトレード売り戦略。過去の検証上、ヒノカグシステム最大のトレード毎勝率・期待値が武器となる戦略です。
2000年01月から200万円で運用開始した場合、1,195万円(+995万円)になりました。平均年利は29%、勝率(月単位)は71%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

日経平均 ダウ工業平均 USDJPY

運用開始資金:200万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2012年10月25日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 〜 2012/10/25 2012/10/25 〜 2017/04/30 2000/01/01 〜 2017/04/30
検証年月 12年10ヶ月 1649日 17年5ヶ月
トレード回数 2356 923 3279
勝率(月毎) 78.6% 48.1% 71%
勝数・勝率(トレード毎) 1558 / 66.1% 526 / 57% 2084 / 63.6%
トレード平均期間 1.08日 1.16日 1.11日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
13% 14.1% 14.1%
プロフィットファクター 1.819 0.89 1.427
シャープレシオ(円) 0.206 -0.036 0.117
シャープレシオ(%) 0.201 -0.026 0.118
ペイオフレシオ 0.932 0.672 0.818
1トレードあたりの期待値 4,703円 / 1.4% -1,177円 / -0.3% 3,048円 / 1%
平均年利 43.2% -12.3% 29%
スタイル 売り
トレード期間 デイトレード
○張り 逆張り
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 > ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 高値圏逆張り
狙い位置 高値圏
相場判定 -
スリッページの有無 なし
外部指標利用 必要
備考 仕掛け:当日6:00〜9:00に時間が必要
手仕舞い:当日15:00近辺に時間が必要
必要資金量と売買ルールの
販売価格の比率
2%
1銘柄平均投入額/分散数 304,800円/6.6銘柄分散
レバレッジ 1.00倍

※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。
※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
> 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安


ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】についての説明

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★過去のトレシズ戦略購入者様は2,000円OFF!
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過去にヒノカグ・ショート【ボラティリティ】発売以前のトレシズ戦略をご購入いただいた方は一律で2,000円割引させていただきます!
買い物カゴに入れていただいた後ログインいただくと自動的に割引が適用されます。
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今までトレシズ戦略ではデイトレード戦略が少なかったため、「地合に左右されにくい戦略を目指す」というコンセプトを元に、各種デイトレード戦略のコンプリートシステムである「ヒノカグシステム」の構築に至りました。

・ヒノカグ【上方カウンター】
ほぼ1〜2条件で構成された、非常にシンプルなロジックの押し目系デイトレード買い戦略。日々のシグナル数が非常に多く、トレード日記の検証上でも毎日シグナルが出ています。実際には日々40銘柄ほどシグナルが発生し、最適分散投資段階でシグナルの絞り込みが行われています。

・ヒノカグ【ボラティリティ】
ほぼ1〜3条件で構成された、非常にシンプルなロジックの逆張り系買い戦略。
シグナル発生はそこまで多くはないものの、過去の検証上では上方カウンターよりも1トレードあたりの期待値が高くなっています。また、ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】とはシグナル発生日が一切重なりません。

・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】
ほぼ1〜3条件で構成された、非常にシンプルなロジックの逆張り系売り戦略。
シグナル発生はそこまで多くはないものの、過去の検証上ではヒノカグシステムの中で最も1トレードあたりの期待値が高くなっています。また、ヒノカグ【ボラティリティ】とはシグナル発生日が一切重なりません。

フォワードを見ながらバランスを見て他のタイプの戦略も追加予定ですが、リリース前にトレード日記でフォワードテスト結果を公開させていただく予定です。

■ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】とは?

買いのヒノカグ【ボラティリティ】と対になるデイトレード売り戦略です。上方カウンターとは違い、シグナル数よりも期待値を重視したタイプの逆張り系デイトレード戦略です。

開発にあたり、以下の点を特に重視しています。

・シグナル数よりは期待値を重視し、どちらかというとここぞというタイミングでシグナルを出す
・仕掛け条件を極力少なくする
・ほぼ最適化しない(ユーザー様側で最適化の余地は残ります。)
・2000年以降最大の上昇トレンドともいえる2005年の成績を重視
・なるべく売買代金が大きい銘柄にシグナルが発生するようにする
・利回りは追及しない(従来戦略よりも通算利益率をわざと落としています。)

シグナル数的にはヒノカグ【ボラティリティ】と対になり、お互いにシグナルが発生しない時期を補完する形になっています。

また、仕掛け条件にユーザー定義指標を使っているため、オリジナリティが高い内容になっているといえるかもしれません。

■ベースとなる条件を1条件とし、過剰最適化の可能性を抑制

買いと同様に「シンプルな条件で構成する」ことを意識しており、ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】もほぼ1〜3条件で構成されています。

ショートも標準ファイルではメイン指標がユーザー定義指標の1条件で、サブ的に他2条件を使っています。(1条件版も商品内に同梱しています。)

他条件は削除しても有効で、削除版は商品内に同梱してあります。(ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】_シンプル.str)

■ブレイクアウトしているような強い銘柄への対策を実装

ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】のメインとなる売買対象は「直近の高値をブレイクアウトしていない銘柄」で、過去の検証上こういった銘柄が6割ほどを占めています。

直近の高値をブレイクしていないということは「上値抵抗があるため売り圧力がブレイクアウト銘柄に比べて高い」と考えられるため、こういった銘柄を軸にしています。

ただ、ブレイクアウトしている銘柄をシャットアウトしてしまいますとシグナル数が確実に減り機会損失につながりますため、あえてブレイクアウトしている銘柄も対象に含めるようにしています。

個人的な検証上では、過去に大きなDDが発生する場合が多かったのはブレイクアウト銘柄のため、こういったシグナルに対しては上値抵抗がある銘柄よりもシグナル発生を厳しくしています。

また、上記対策を入れていないシンプルバージョンも同梱しておりますので、カスタマイズの際に便利です。

■ブレイクアウトしている銘柄を避けるバックテストファイルも同梱

過去の検証上ブレイクアウトしている銘柄を避けると利回りは落ちますが、過去取引を見ますとDDがだいぶ抑えられる傾向にあるようです。

そのため、上に飛んでいる銘柄を避けたいという方や売り初心者の方向けに、「上値抵抗が存在する銘柄のみになるべくシグナルを出すようにする」バックテストファイルを同梱しています。(ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】_非ブレイク限定.str)

■レバレッジ・シグナル数フィルター未使用で初心者の方でも安心!

一般的にストラテジーはレバレッジやシグナル数フィルターを使っていない方が開発が難しく、優秀であるといわれますが、ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】もレバレッジ・シグナル数フィルターともに未使用です。

レバレッジを一切かけていないため、より一層運用時のリスクを抑えています。
また、銘柄分散の強化や、売り戦略である点、シグナル毎の投入額のばらつきをなるべく抑えるため、1銘柄の上限投入額を従来戦略よりも下げています。

■買いのヒノカグ【ボラティリティ】と一切シグナル発生日が重ならない!

ショートは買いと完全に対になるロジックで、お互いにシグナル発生日が絶対に重ならないようにしてあります。そのため特に資金効率面で優位性があると考えています。

個人的には、資金200万円という枠内で買いと売りを併用しています。

■通算6,000%オーバーの複利ファイルも参考として同梱!

あくまで過去の検証結果のため参考データとなりますが、

2000年1月〜2012年10月22日の検証で通算6,000%オーバーとなるレバレッジ1倍の複利用最適分散投資ファイルも参考用として同梱させていただきます。(売買対象を最新の貸借銘柄に限定してはありますが、売れる銘柄が証券会社により日々変更されるため実際の過去取引では上記よりも落ちる数字になると考えられます。この点をあらかじめご了承ください。)

高い通算利益率とはいえ集中投資型にカスタマイズしているわけではなく、

平均7〜10銘柄分散と分散数を多めに設定しているため、複利向けカスタマイズのご参考にいただけるのではないかと思っております。

■資金50万円から運用可能!幅広い最適分散投資ファイルをご用意

ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】は「50万円からのシステムトレード運用」が可能です。

また、50万円〜500万円という幅広い運用資金に合わせた最適分散投資ファイルを付録として同梱しているため、カスタマイズの参考にもなると思います。
もちろん、全てのファイルがレバレッジ未使用です。

バックテスト段階のドローダウンを大幅に抑えているため、シグナル数や利回りを向上したい場合には、リスクは増しますがレバレッジをかけることも可能です。

□ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】の全シグナル概要レポート(2000年1月〜2012年10月22日)
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総取引回数 9,015回
平均保有期間 1.12日
トレード毎の勝率 68.75%
トレード毎の期待値 1.95%
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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでヒノカグ・ショート【ボラティリティ】のポテンシャルとして見てください。


<特徴>
・シグナル数よりも期待値を重視した戦略で、買いとシグナルを補完しあう
・基本的には値動きが大きく過去の検証上の期待値が高かった箇所を狙うタイプの戦略
・注文が必ず約定するわけではないタイプの戦略(空振りもよくあります。)
・50万円から運用可能で、1銘柄あたりの投資金額に制限を設けているため将来的に資金が増えても利用することが可能
・保有期間はほぼ1日のデイトレード(ザラ場引けの場合は2日になる場合もあります)
・売買対象は2012年10月22日の最新の貸借銘柄
・2000年から、年ベースで勝率100%(往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率430%以上)
・東証一部/二部の売買が74%、新興市場の売買が26%近辺
・外部指標を使っているため、朝お時間の取れる方に推奨いたします。
・売り戦略のため、もし実運用される場合には信用取引口座が必要です。


<初期設定>
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジ1倍(実運用資金も200万円)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時における整理ポスト銘柄(上場廃止銘柄)の売りシグナルは無視いただくことを推奨いたしております。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも通算利益率430%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


<投資対象>
・全市場全銘柄(売買代金が大きい銘柄限定、80円以下の低位株は売買対象外)


<注意点>
・ご利用の際、売り戦略のため信用取引口座が必要となります。
・外部指標を使っているデイトレード戦略のため、朝一と11時半以降に合計2回、証券会社HPにアクセスできる時間のある方のみご利用可能な戦略です。
・期待値を重視したタイプの戦略である点や、手数料が安くおさまりやすいデイトレード戦略である点から売買手数料にこだわる必要はそこまではありませんが、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。

◎売買手数料の安いおすすめ証券会社:

ライブスター証券 (信用取引:一律(つどつど)プラン)
約定代金にかかわらず一律84円
(往復で168円と考えると、往復売買代金平均68万円の0.024%)

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。
※シストレ駆け出しの頃にはまる罠(16)「シストレは売買手数料優先!証券会社はこう選ぶ」も是非ご覧になってみてくださいね。(http://www.torezista.com/blogdetail/285/


<同梱ファイル>
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2対応データ
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】.str(イザナミ用バックテストファイル)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】_シンプル.str(イザナミ用バックテストファイル:1条件版)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】_期待値向上.str(イザナミ用バックテストファイル:標準ファイルよりも期待値を向上したもの)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】_非ブレイク限定.str(イザナミ用バックテストファイル:ブレイクアウト銘柄を除外したもの)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用※標準)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】_50万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金50万円用)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】_100万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】_150万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】_300万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】_500万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】_トライアル版.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:イザナミトライアル版用)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】_複利(銘柄分散型).opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:複利:資金200万円参考用※分散数多め)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】_複利(銘柄分散型(10銘柄)).opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:複利:資金200万円参考用※分散数10銘柄近辺固定)
・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】_複利(分散数固定型).opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:複利:資金200万円参考用※分散数7〜10銘柄近辺固定)
※全てレバレッジ未使用(1倍)

・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】説明書.pdf(利用規約・取扱い方法・ロジック内容について記載)

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。


<検証方法>
ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】のバックテスト方法・ロジック内容や意図などにつきましては、同梱のヒノカグ・ショート【ボラティリティ】説明書.pdfに詳細に記載してありますので、こちらをご参考にいただけます。

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※本商品はトレジスタ・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
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> 貸借銘柄の時系列検証につきまして
【ご注意点】
売りストラテジーにおきましては発売当時の貸借銘柄を対象としておりますが、信用新規売停止中(売り禁)銘柄のシグナルが出る場合があります点をあらかじめご了承ください。また、売り規制中かどうかをシステム側では判別することができませんので、当サイトにおける検証結果も売り規制中かどうかを判別した結果ではなく、イザナミにおける検証結果そのままを掲載させていただいております点をあらかじめご了承ください。また、上記理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、売り規制中の銘柄のシグナルは、最適分散投資ファイル側の「仕掛け禁止銘柄設定」に該当銘柄を登録することにより、手動でしたら除外は可能です。

当戦略はイザナミ無料トライアル版でもご利用可能です。
イザナミ無期限ライセンスを購入する前に動きを試したいという場合には、トライアル版ですとストラテジー費用以外は無料でお気軽に一定期間お試しいただくことができます。
※トライアル版の場合、ご利用いただける最適分散投資ファイルは総資金500万円・市場投入額75%・レバレッジ1倍の条件に限定されますのであらかじめご了承ください。

ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】の説明画像











※画像はストラテジー登録日である2012年10月25日(またはイザナミ2対応時のいずれか日付が新しい方)時点での検証結果ですのであらかじめご了承ください。
株式分割や単元変更、その他株式市場の仕様変更によるイザナミの株価データベースの変更等により、掲載されている画像と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。この現象はストラテジーに起因するものではなく、あくまで株価データベースが変更された要因によるものとなります。上記要因等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめ十分にご確認の上ご購入いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。Q&Aもあわせてご確認ください。>株式分割や単元変更時の検証結果の変化につきまして

ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】は完売いたしました。多数様のご利用誠にありがとうございました。

・投資はお客様の保有資産に損失を与える場合があります。ストラテジーの成績等、当サイトに掲載されている情報はトレジスタ・ストラテジーオンラインで検証したものですが、今後の利益を保証するものではありません。また、当サイトで販売しておりますストラテジーはお客様へのロジック内容および情報の提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。
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