コキュートス_トレイル(S)


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トレジスタ初となるトレーリングストップ系順張り売り戦略!過去の検証上のシャープレシオ(損益の安定度を表す数値)が0.239と、売りとしては高水準の数値を実現。下落トレンド対策をお考えの方におすすめの売りストラテジーです。
2000年01月から150万円で運用開始した場合、1,443万円(+1,293万円)になりました。平均年利は49.3%、勝率(月単位)は65.7%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

日経平均 ダウ工業平均 USDJPY

運用開始資金:150万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2013年08月07日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 〜 2013/08/07 2013/08/07 〜 2017/06/30 2000/01/01 〜 2017/06/30
検証年月 13年7ヶ月 1424日 17年6ヶ月
トレード回数 2341 697 3038
勝率(月毎) 67.1% 59.6% 65.7%
勝数・勝率(トレード毎) 1154 / 49.3% 295 / 42.3% 1449 / 47.7%
トレード平均期間 3.23日 3.15日 3.21日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
7.1% 2.4% 7.1%
プロフィットファクター 1.996 1.284 1.816
シャープレシオ(円) 0.242 0.08 0.204
シャープレシオ(%) 0.237 0.077 0.2
ペイオフレシオ 2.054 1.75 1.991
1トレードあたりの期待値 5,035円 / 1.7% 1,642円 / 0.6% 4,257円 / 1.4%
平均年利 57.8% 19.5% 49.3%
スタイル 売り
トレード期間 スイングトレード
○張り 順張り
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 > ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 安値〜中間圏ブレイクアウト
狙い位置 中間圏/安値圏
相場判定 上げ相場
スリッページの有無 あり
外部指標利用 必要
備考 仕掛け:当日9:00または当日6:00〜9:00に時間が必要
手仕舞い:前日検証可
必要資金量と売買ルールの
販売価格の比率
4%
1銘柄平均投入額/分散数 304,100円/7.4銘柄分散
レバレッジ 1.50倍

※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。
※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
> 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安


コキュートス_トレイル(S)についての説明

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★通算3,500%強の複利ファイルも同梱!
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当戦略内に、過去の検証上2000年以降+3,500%となる複利ファイルも同梱させていただきます。(※2013年8月7日時点の成績となります。また、あくまで過去の検証結果である点をご了承ください。)
カスタマイズの参考としてもご利用いただけます。
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★異なる2パターンを同梱!
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コキュートス_トレイル(S)には2種類の多少異なるファイルが同梱されており、
忙しい方にもなるべく気軽にご利用いただけるように配慮されている点はもちろんのこと、複数パターンをお試しいただける点がお得です。
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コキュートス_トレイル(S)は、トレシズ初となるトレーリングストップ系順張り売り戦略です。
トレーリングストップ系は買い戦略ではゴッドブレス2がありますが、売り戦略ではまだなかったという点が開発に至った経緯です。

コキュートス(S)が直近強い動きをしている銘柄の反落を狙う逆張り売りに近い特性を持っているのに対しまして、コキュートス_トレイル(S)では
「ある程度の期間で弱い動きをしている銘柄の下げに乗じて空売り、トレーリングストップに近い手法によりある程度の利幅を狙う」
といったイメージの、順張り売りの特性が強いタイプの戦略です。

個人的な実運用上では、コキュートス_トレイル(S)とコキュートス(S)のシグナル銘柄は全く一致しないというほどではないですが、
・順張りと逆張りの差があるため、シグナル銘柄に結構差がある点
・仕掛け位置が異なる点
・また、保有日数等が異なる点
などの点から、両戦略の相性は結構いいのではないかと考えさせていただいております。

上昇トレンドは買いであれば戦いやすいのは事実なのですが、一方、
・2013/3/11や2013/5/23のような上昇トレンドからの急落
・ボックスや下落トレンド
のような地合ですと、どうしても買いのみではDDが避けられない場合があると思います。
個人的には、そういった買いにはあまり向かない地合における、ポートフォリオの主力としての働きを期待している戦略です。

■保有日数が一定でないトレーリングストップ系のロジックを採用

今までトレシズ戦略には保有日数制限がある売り戦略しかありませんでしたが、当戦略では保有日数を一定としないことにより、
「損をなるべく抑えた上で利をできるだけ伸ばしていく」
といったトレーリングストップ系のロジックにすることを目標として開発させていただきました。

保有日数が短期だったりもしくは一定日数の制限があるロジックの場合、2008年のような下落が続く地合で売り枯れてしまう懸念があります。こういった観点からも、保有日数が決まっていないのはメリットがあるかもしれない、と考えております。
一定%での損切りや利確も設定されています。
(もちろん、場中を監視しての損切りなどは必要ありません。)

■順張り買い戦略との相性を考慮した戦略

ゴッドブレス2やヒノカグ【上方ブレイク】などの順張り買い戦略は上昇トレンド向きであると考えられる一方、下落トレンドは不得意であると考えられるため、下落トレンドではなるべくシグナル数・約定数を減らすような対策を施しています。

そういった順張り買い戦略の約定数が減る地合においてのメイン戦略という位置付けで開発させていただいたのがこのコキュートス_トレイル(S)で、まさにゴッドブレス2の逆というイメージの戦略です。もちろん、ゴッドブレス2を逆にしたロジックとは全く異なるオリジナリティのある内容ですので、売り戦略開発時のご参考としてもご利用いただけると思います。

■上昇トレンド対策を実装

上昇トレンドにおけるトレンドフォローは順張り買いのため、こういった地合では順張り売りはトレンドフォローではなくなってしまいます。かといって、上昇トレンドにおける売りを完全にゼロにしてしまいますと、暴落対策としての意味を成さないことにもつながってしまいます。

そこで、コキュートス_トレイル(S)では日経平均が順調に上昇しているような地合ではなるべくシグナル数を減らすような対策を施しています。この仕組みにより、ある程度日経平均の上昇が一服傾向にある場合のみ空売ることができれば、と考えております。

■トレシズの売り戦略の中でもシンプルなロジックで構成

コキュートス_トレイル(S)はコキュートス(S)同様、比較的シンプルなロジックで構成されています。
・見た目でロジック内容や意図をつかみやすい
・過剰最適化の可能性の抑制
・シンプルなのでカスタマイズしやすい
などの利点があるのではないか?と考えております。

■ワンタッチで対象銘柄を最新の貸借銘柄に変更可能

コキュートス_トレイル(S)では最適分散投資ファイル側に貸借銘柄を持たせているため、イザナミの最適分散投資側でワンタッチで最新の貸借銘柄に変更可能です。

なお、個人的には今後も2013年8月段階での貸借銘柄を使う予定です。

■忙しい方にもご利用いただけるよう、2種類のバージョンを同梱

コキュートス_トレイル(S)には、マーケットインパクト対策および、ユーザー様のお好みのものをお選びいただけるように、2種類のロジックを同梱しています。

ただ、どちらのバージョンの成績が最も良くなるかは分かりませんため、各種ファイルを検証いただき、ご自身に最も合ったファイルをお選びいただくのがベストだと思っています。

【標準ファイル】
個人的にトレード日記側で使っているロジックに最も近いもので、トレジスタ・ストラテジーオンラインにおける掲載成績はこのファイル使用時のものとなります。
アベノミクス相場ではこちらの方が成績が良かったという点がメリットとも言えます。

一方、このファイルの欠点としまして、
・当日朝9時の寄付にお時間が取れる方でないと厳しい
・また、寄付動向を見てから仕掛けるタイプの戦略なのでスリッページ以外に多少約定値に誤差が発生する場合がある
などの点があります。

個人的な実運用上では誤差はそこまで大きなものではない場合が多いと感じておりまして、また使い方がそこまで難しいというわけでもなく、ワンクリック一括発注支援ツールがあれば誰でも比較的簡単にご利用いただけるロジック内容ではないかと考えております。

ただ、この標準ファイルは寄付動向を確認してから仕掛けを判断するタイプのロジックですので、当日朝9時の作業以降は一切ザラ場を見る必要はありませんが、当日朝9時近辺にお時間を取れる方でないとご利用は厳しいと思います。

「当日朝9時は出かけているため場を見ることはできない」
という方など忙しい方の場合ですと、外部指標使用Verだとまったく不自由なくご利用いただけると思います。

【外部指標使用Ver】
こちらは従来のトレシズ戦略同様外部指標を読み込んでご利用いただけるタイプのバージョンで、朝6時〜9時の間にスクリーニングできる方であれば誰でもご利用いただけます。また、標準ファイルとは違って当日一切ザラ場を見る必要もありませんので簡単です。

1点、標準ファイルとは成績が変わることをご了承ください。
なお、バックテスト段階の期待値は、標準ファイルよりもこの外部指標使用Verの方が高くなっています。

【複利】
コキュートス_トレイル(S)の複利バージョンです。
カスタマイズのご参考にもお役立てください。

■資金50万円から運用可能!幅広い最適分散投資ファイルをご用意

コキュートス_トレイル(S)は「50万円からのシステムトレード」が可能です。

また、50万円〜500万円という幅広い運用資金に合わせた最適分散投資ファイルを付録として同梱しているため、カスタマイズの参考にもなると思います。

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□コキュートス_トレイル(S)(標準ファイル)の全シグナル概要レポート(2000年1月〜2013年8月7日)
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総取引回数 35,920回
平均保有期間 3.23日
トレード毎の勝率 44.64%
トレード毎の期待値 1.02%
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□コキュートス_トレイル(S)(外部指標使用Ver)の全シグナル概要レポート(2000年1月〜2013年8月7日)
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総取引回数 35,788回
平均保有期間 3.25日
トレード毎の勝率 46.52%
トレード毎の期待値 1.27%
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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでコキュートス_トレイル(S)のポテンシャルとして見てください。また、コキュートス_トレイル(S)では最適分散投資側で売買対象を貸借銘柄に絞り込んでいます。上記はバックテスト段階における結果であり、全市場全銘柄を対象とした場合の結果であることをご了承ください。


<特徴>
・寄付動向を利用する標準ファイルと、外部指標を利用するファイルの、お好みで選べる2タイプを同梱(掲載成績は標準ファイルのものとなります。)
・トレシズ戦略初となるトレーリングストップ系順張り売り戦略
・特に順張り買いが苦手とする下落トレンドにおけるメインとなることを意識して開発した戦略
・全てのシグナルが約定するわけではないタイプの戦略
・50万円から運用可能で、1銘柄あたりの投資金額に制限を設けているため将来的に資金が増えても利用することが可能
・保有期間は過去の検証上ほぼ3日近辺
・2000年から、年ベースで勝率100%(往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率630%以上)
・東証一部/二部の売買が64%、新興市場の売買が36%近辺(※150万標準ファイル・最適分散投資後の場合)


<初期設定>
・元手資金は150万円
・単利運用、レバレッジ1.5倍(実運用資金は225万円※レバレッジ1倍ファイルも同梱)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時における整理ポスト銘柄(上場廃止銘柄)の買いシグナルは無視いただくことを推奨いたしております。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


<投資対象>
・2013年8月時点での貸借銘柄(売買代金がある程度大きい銘柄限定、極端な低位株は売買対象外)


<注意点>
・ご利用の際、売り戦略のため信用取引口座が必要となります。
・標準ファイルは、朝9:00の寄付に証券会社HPにアクセスできる時間のある方のみご利用可能です。一方、外部指標使用Verは朝6:00〜9:00の間に一回証券会社HPにアクセスできる時間のある方であればご利用可能です。
・標準ファイルは、朝9:00の寄付動向を見てから仕掛けを判断するタイプのロジックのため、スリッページ以外の誤差が発生する場合があります。こういったロジックである点をご了承いただける方のみご利用くださいますようお願いいたします。
・ロジックの特性上、銘柄によってはスリッページが発生する場合・またはイザナミの約定履歴と銘柄または損益の誤差が生じる場合があります。(たとえば、通常推移していた銘柄に突然悪材料が出て大口の売りが入り、寄らずにストップ安で終わった場合等です。)個人的な実運用上では今のところ極端な差は発生していませんが、元々のロジック内容の特性により上記のような差が生じるストラテジーである点をあらかじめご留意の上ご利用いただきますようお願いいたします。
・期待値が高い戦略のため売買手数料には極端にこだわる必要はありませんが、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。


◎売買手数料の安いおすすめ証券会社:

GMOクリック証券 (信用取引・1約定ごとプラン)
約定代金にかかわらず一律100円
(往復で200円と考えると、往復売買代金平均66万円の0.03%)

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。
※シストレ駆け出しの頃にはまる罠(16)「シストレは売買手数料優先!証券会社はこう選ぶ」も是非ご覧になってみてくださいね。(http://www.torezista.com/blogdetail/285/


<同梱ファイル>
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

・コキュートス_トレイル(S).str(イザナミ用バックテストファイル)
・コキュートス_トレイル(S)_外部指標使用Ver.str(イザナミ用バックテストファイル)
・コキュートス_トレイル(S).opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・レバレッジ1.5倍※標準)
・コキュートス_トレイル(S)_50万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金50万円用・レバレッジ1.5倍)
・コキュートス_トレイル(S)_100万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用・レバレッジ1.5倍)
・コキュートス_トレイル(S)_200万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用・レバレッジ1.5倍)
・コキュートス_トレイル(S)_300万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用・レバレッジ1.5倍)
・コキュートス_トレイル(S)_500万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用・レバレッジ1.5倍)
・コキュートス_トレイル_レバレッジなし(S).opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・レバレッジ1倍)
・コキュートス_トレイル(S)_50万_レバレッジなし.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金50万円用・レバレッジ1倍)
・コキュートス_トレイル(S)_100万_レバレッジなし.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用・レバレッジ1倍)
・コキュートス_トレイル(S)_200万_レバレッジなし.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用・レバレッジ1倍)
・コキュートス_トレイル(S)_300万_レバレッジなし.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用・レバレッジ1倍)
・コキュートス_トレイル(S)_500万_レバレッジなし.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用・レバレッジ1倍)
・コキュートス_トレイル(S)_複利.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・レバレッジ1倍・複利)
・コキュートス_トレイル(S)_トライアル版.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用・レバレッジ1倍・イザナミトライアル版用)
・コキュートス_トレイル(S)説明書.pdf(利用規約・取扱い方法・ロジック内容について記載)

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。


<検証方法>
コキュートス_トレイル(S)のバックテスト方法・ロジック内容や意図などにつきましては、同梱のコキュートス_トレイル(S)説明書.pdfに詳細に記載してありますので、こちらをご参考にいただけます。

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※本商品はトレジスタ・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
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> 貸借銘柄の時系列検証につきまして
【ご注意点】
売りストラテジーにおきましては発売当時の貸借銘柄を対象としておりますが、信用新規売停止中(売り禁)銘柄のシグナルが出る場合があります点をあらかじめご了承ください。また、売り規制中かどうかをシステム側では判別することができませんので、当サイトにおける検証結果も売り規制中かどうかを判別した結果ではなく、イザナミにおける検証結果そのままを掲載させていただいております点をあらかじめご了承ください。また、上記理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、売り規制中の銘柄のシグナルは、最適分散投資ファイル側の「仕掛け禁止銘柄設定」に該当銘柄を登録することにより、手動でしたら除外は可能です。

当ストラテジーではスリッページが発生します。この点をご留意の上ご購入くださいますようお願いいたします。
当サイトにおける掲載成績は実運用時の結果ではなく、あくまでイザナミの検証結果を掲載させていただいております。
スリッページの有無や検証結果と現実の結果の差異等の理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。
> スリッページが発生するストラテジーについてのご注意点
> スリッページ対策方法はありますか?

当商品はイザナミ無料トライアル版でもご利用可能です。
イザナミ無期限ライセンスを購入する前に動きを試したいという場合には、トライアル版ですとストラテジー費用/セミナー動画費用以外は無料でお気軽に一定期間お試しいただくことができます。
※トライアル版の場合、ご利用いただける最適分散投資ファイルは総資金500万円・市場投入額75%・レバレッジ1倍の条件に限定されますのであらかじめご了承ください。

コキュートス_トレイル(S)の説明画像











※画像はストラテジー登録日である2013年08月07日(またはイザナミ2対応時のいずれか日付が新しい方)時点での検証結果ですのであらかじめご了承ください。
株式分割や単元変更、その他株式市場の仕様変更によるイザナミの株価データベースの変更等により、掲載されている画像と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。この現象はストラテジーに起因するものではなく、あくまで株価データベースが変更された要因によるものとなります。上記要因等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめ十分にご確認の上ご購入いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。Q&Aもあわせてご確認ください。>株式分割や単元変更時の検証結果の変化につきまして

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ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】、1dayショート_ma1、ゴッドフューズド、ゴッドレイズ、メテオフォール、グランショート_ma1、コキュートス(S)のいずれかの過去のご購入者様は59,800円→54,800円の5,000円割引!
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・投資はお客様の保有資産に損失を与える場合があります。ストラテジーの成績等、当サイトに掲載されている情報はトレジスタ・ストラテジーオンラインで検証したものですが、今後の利益を保証するものではありません。また、当サイトで販売しておりますストラテジーはお客様へのロジック内容および情報の提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。
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