下落トレンドハンター

ウルフ村田こと村田美夏氏が株システムトレードへ挑戦!当ストラテジーはウルフ戦略の1つで、主に下落トレンドを狙う順張り売り+戻り売りです。過去の下落相場で圧倒的な資産曲線の伸びを見せています。

2000年01月から500万円で運用開始した場合、1,892万円(+1,392万円)になりました。平均年利は11.5%、勝率(月単位)は72.4%です。

上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

通算成績

通算利益率 278.3%
平均年利 11.5%
勝率(月毎) 72.4%

2024年03月28日更新

運用開始資金:500万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2016年07月01日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01

2016/07/01
2016/07/01 ~ 2016/08/01 2000/01/01

2016/08/01
検証年月 16年6ヶ月 32日 24年3ヶ月
トレード回数 2917 720 3637
勝率(月毎) 78.3% 56.5% 72.4%
勝数・勝率(トレード毎) 1836 /
62.9%
375 /
52.1%
2211 /
60.8%
トレード平均期間 2.03日 2.01日 2.02日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
6.9% 2.2% 6.9%
プロフィットファクター 1.881 1.133 1.724
シャープレシオ(円) 0.231 0.044 0.197
シャープレシオ(%) 0.232 0.053 0.201
ペイオフレシオ 1.107 1.043 1.112
1トレードあたりの期待値 4,586円
⁄ 1.5%
750円
⁄ 0.3%
3,826円
⁄ 1.3%
平均年利 16.2% 1.4% 11.5%
スタイル 売り
トレード期間 短期(一週間未満)
○張り その他
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 >ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 戻り売りor順張り
※定義方法につきましては俗名(売り)をご確認ください。
狙い位置 高値圏/中間圏/安値圏
仕掛けイメージ 16_売り_ボックス順張り(早)17_売り_ボックス順張り(ブレイク)18_売り_安値圏順張り(早)23_売り_ボックス逆張り(早)24_売り_ボックス逆張り(遅)
相場判定 上げ相場/BOX相場/下げ相場
スリッページの有無 あり
外部指標利用 必要
備考 仕掛け:当日6:00〜9:00に時間が必要
手仕舞い:当日11:30〜15:00近辺に1回数分程度時間が必要
必要資金量と売買ルールの販売価格の比率 3%
1銘柄平均投入額/分散数 294,300円 ⁄ 17銘柄分散
レバレッジ 1.00倍
  • ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。また、手仕舞いが済んでいないポジションがある場合、平均年利はプラスな一方、期待値がマイナスという事例が発生する場合があります。
  • シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
  • 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。

必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安

下落トレンドハンターについて

※説明文や画像等は、ストラテジー登録日である2016年07月01日に登録されたデータとなります。
時間の経過により、最新の状況とは異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
また、上記理由による返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。

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★ご注意点
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・当ストラテジーの単体での販売は行っておりません。
ご希望の方は、「ウルフ戦略 豪華パッケージ」をご利用くださいますようお願い申し上げます。
https://www.torezista.com/strategy/detail/342/
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・「ウルフ戦略 豪華パッケージ」は他のストラテジーと異なりリアルタイムにはダウンロードいただけず、
「2016年8月1日にダウンロード可能」となります。
ご購入後、2016年7月31日まではダウンロードいただけませんので、
この点をあらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。
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・「ウルフ戦略 豪華パッケージ」は2016年7月20日〜2016年7月31日の期間限定での販売となりますので
あらかじめご了承ください。
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TVやメディアでも話題のウルフ村田さんこと、村田美夏さんの株システムトレードの挑戦企画!
下落トレンドハンターはそのうちの1つで、
「主に下落トレンドを狙う売り」
となります。

■4種類のロジックで構成

【S_MH】 ※ミドル・ホールド: 強下落相場専用、短中期の貸借銘柄戻り狙い+トレーリングストップ系売りルール
【S_LH(貸借戻り)】 ※ライト・ホールド: 短期の貸借銘柄戻り狙いの売りルール
【S_LH(貸借ブレイク)】 ※ライト・ホールド: 短期の貸借銘柄の弱い推移をしているものを狙う順張り系売りルール
【S_LH(東1大型)】 ※ライト・ホールド: 短期の東証一部大型株の急落を狙う順張り系売りルール

メインは下落トレンドで、「S_MH」のトレーリングストップが中心。
シグナル発生順序としては、

相場が強い際のシグナル:S_LH(東1大型)→S_LH(貸借ブレイク)→S_LH(貸借戻り)→S_MH:相場が弱い際のシグナル

というイメージとなります。

■特徴

・4つのルールで得意相場でのみシグナルを発生
・上昇相場では基本シグナル控えめで「上昇トレンドハンター」にまかせる形、ただし異常な市場暴騰時には「S_LH(東1大型)」のシグナルで急落を狙い、買いのリスクヘッジを担当
・2013年のような強い上昇トレンドの場合には、シグナルそのものを減らしてDDを抑制
・逆に、2008年のような強い下落トレンドの場合にはアグレッシブにシグナルを出す構成
・逆張り的なニュアンスも取り入れられているため、勝率は買いよりも若干高め(59%近辺)
・リスク管理のため、保有日数は買いに比べて短めに構成
・2013年以降の直近の成績を重視
・上昇トレンドでのシグナル数や約定率を抑えた感じで、弱い相場で売りで戦うというイメージの構成(強い相場では売りで勝ちにくいため、シグナルを減らすことによりDDを抑える構成)

■引け損切りVerも同梱!

下落トレンドハンターでは、リスク抑制とマーケットインパクト緩和のため、
引けで損切りを採用しているバックテストファイル「引け損切りVer」も同梱されています。
カスタマイズのご参考にもいただけます。

■資金50万円から運用可能!幅広い最適分散投資ファイルをご用意

下落トレンドハンターは、「50万円からのシステムトレード運用」が可能です。

・2000年1月〜2016年7月14日のバックテスト検証結果
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□下落トレンドハンター(S_MH)の概要レポート
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総取引回数 4,057回
平均保有期間 2.11日
トレード毎の勝率 66.11%
トレード毎の期待値 2.43%
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□下落トレンドハンター(S_LH(貸借戻り))の概要レポート
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総取引回数 9,963回
平均保有期間 2.00日
トレード毎の勝率 63.98%
トレード毎の期待値 2.27%
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□下落トレンドハンター(S_LH(貸借ブレイク))の概要レポート
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総取引回数 8,525回
平均保有期間 2.00日
トレード毎の勝率 64.86%
トレード毎の期待値 1.71%
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□下落トレンドハンター(S_LH(東1大型))の概要レポート
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総取引回数 296回
平均保有期間 2.00日
トレード毎の勝率 82.43%
トレード毎の期待値 3.44%
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※上記はバックテスト段階の検証結果です。

■初期設定

・元手資金は500万円 ※標準は200万円ファイルとなりますが、当サイトでは下落トレンドハンターの資金ファイル50万〜1000万の中間値である500万円ファイルを掲載成績としておりますのであらかじめご了承ください。
・単利運用、レバレッジ1倍(実運用資金も500万円)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時における整理ポスト銘柄(上場廃止銘柄)、信用新規建規制銘柄の売りシグナルは無視いただくことを推奨いたしております。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。

■ご注意点
・当ストラテジーは売り戦略のため、もし運用される際には信用取引口座が必要となります点をあらかじめご了承ください。
・※下落トレンドハンターでは外部指標が使われているため、当日朝6:00〜9:00に1回お時間を取れる方に推奨いたします。

■同梱ファイル

以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

・下落トレンドハンター.str(イザナミ用バックテストファイル)
・下落トレンドハンター_引け損切り使用Ver.str(イザナミ用バックテストファイル)
・下落トレンドハンター.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用・レバレッジ1倍※標準)
・下落トレンドハンター_資金50万用.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金50万円用・レバレッジ1倍)
・下落トレンドハンター_資金100万用.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用・レバレッジ1倍)
・下落トレンドハンター_資金150万用.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・レバレッジ1倍)
・下落トレンドハンター_資金300万用.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用・レバレッジ1倍)
・下落トレンドハンター_資金500万用.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用・レバレッジ1倍)
・下落トレンドハンター_資金750万用.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金750万円用・レバレッジ1倍)
・下落トレンドハンター_資金1000万用.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金1000万円用・レバレッジ1倍)
・下落トレンドハンター.pdf(利用規約・取扱い方法・ロジック内容について記載)

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※本商品はトレジスタ・ストラテジーオンラインが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
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下落トレンドハンターの説明画像

下落トレンドハンター説明画像1
下落トレンドハンター説明画像2
下落トレンドハンター説明画像3
下落トレンドハンター説明画像4
下落トレンドハンター説明画像5

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当ストラテジーではスリッページが発生します。この点をご留意の上ご購入くださいますようお願いいたします。
当サイトにおける掲載成績は実運用時の結果ではなく、あくまでイザナミの検証結果を掲載させていただいております。
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> 貸借銘柄の時系列検証につきまして

> イザナミ動作環境
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