超短期のV字リバウンドを狙う、押し目買い戦略。 東証一部二部限定で、高プロフィットファクター・高シャープレシオを実現!
2000年01月から100万円で運用開始した場合、512万円(+412万円)になりました。平均年利は38.4%、勝率(月単位)は82.2%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。
通算成績
2024年04月26日更新
運用開始資金:100万円 単利運用の場合
項目 | ストラテジー登録前 | ストラテジー登録後 (2010年06月01日以降) |
トータル |
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検証期間 | 2000/01/01 ~ 2010/06/01 |
2010/06/01 ~ 2010/10/11 | 2000/01/01 ~ 2010/10/11 |
検証年月 | 10年5ヶ月 | 133日 | 24年4ヶ月 |
トレード回数 | 460 | 5 | 465 |
勝率(月毎) | 79.2% | 100.0% | 82.2% |
勝数・勝率(トレード毎) | 292 / 63.5% |
5 / 100.0% |
297 / 63.9% |
トレード平均期間 | 2.00日 | 2.00日 | 2.00日 |
最大ドローダウン% (運用資金全体から算出) |
8.7% | 0.3% | 8.7% |
プロフィットファクター | 2.262 | 100.000 | 2.275 |
シャープレシオ(円) | 0.298 | 2.180 | 0.300 |
シャープレシオ(%) | 0.301 | 1.981 | 0.303 |
ペイオフレシオ | 1.301 | 100.000 | 1.287 |
1トレードあたりの期待値 | 8,864円 ⁄ 2.7% |
8,960円 ⁄ 3.2% |
8,865円 ⁄ 2.7% |
平均年利 | 39.1% | 13.5% | 38.4% |
スタイル | 買い | ||
トレード期間 | 短期(一週間未満) | ||
○張り | その他 ※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 >ストラテジータイプ一覧はこちら |
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俗名 | 押し目or底打ちリバウンド狙い ※定義方法につきましては俗名(買い)をご確認ください。 |
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狙い位置 | - | ||
仕掛けイメージ | |||
相場判定 | - | ||
スリッページの有無 | なし | ||
外部指標利用 | - | ||
備考 | 仕掛け:前日検証可 手仕舞い:前日検証可 |
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必要資金量と売買ルールの販売価格の比率 | 1.5% | ||
1銘柄平均投入額/分散数 | 328,300円 ⁄ 6.1銘柄分散 | ||
レバレッジ | 2.00倍 |
- ※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。また、手仕舞いが済んでいないポジションがある場合、平均年利はプラスな一方、期待値がマイナスという事例が発生する場合があります。
- ※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
- ※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
VSVについて
※説明文や画像等は、ストラテジー登録日である2010年06月01日に登録されたデータとなります。
時間の経過により、最新の状況とは異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
また、上記理由による返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。
VSV(V-shaped valley)はV字谷という意味で、その名の通り、株価の押し目からのV字回復を狙う押し目買い戦略です。
押し目買い自体はメジャーな手法であり、株価が安くなったときに仕込む、という意味では非常に理にかなった手法ではありますが、
押し目を狙って買ったつもりが、そこからさらに株価が下落してしまい、
「結果的に押し目ではなかった」
という事態になってしまうことも少なくありません。
そこで、ST Solutionsでは
「どういうポイントが押し目になりやすいか」
「ドローダウンが発生しづらく、リバウンドが早いのはチャートのどこか」
というテーマで検証を繰り返し、VSVの完成に至りました。
25日移動平均線をサポートラインとし、ある一定以上売り込まれた銘柄のみを売買対象とすることにより低ドローダウン・高資金効率を達成し、短期のトレードでありながら高パフォーマンスを実現しています。
売買対象を東証一部・二部限定とし、新興市場の銘柄は一切売買対象に含めません。
新興市場は板が薄くなりがちであり、株価のボラティリティ(変動幅)が大きくドローダウンが大きくなってしまったり、注文の際に想定していた値段よりもだいぶ離れた値になってしまうことなどが少なくありませんが、これを東証一部・二部限定とすることにより、
・注文の際に想定した値で約定しやすい
・ボラティリティが新興市場に比べて小さい場合が多いため、安定した運用成績になりやすい
・新興市場銘柄を加えないことにより、運用パフォーマンスそのものが向上する(勝率など)
などのメリットがあります。
■こんな人におすすめです!
・安定したシステムトレードを行いたい方
VSVはシャープレシオが0.257と通常のストラテジーに比べて高く、リスクに対しての利益率がいかに高いか分かると思います。
また、東証一部・二部限定ということで、信用性といった意味でも新興市場を含めた取引に比べて安全で、安定した運用が望めます。
・ブレイクアウト系の戦略を運用していて、併用するストラテジーを探している方
検証上ブレイクアウト系の戦略(買いまたは売り)と相性がよく、比較的シグナルが重複しづらいという特長があります。サブ戦略としても便利な手法です。
・システムトレードとはいえ、高すぎる株価で買うのに抵抗がある方
順張りなどの場合ブレイクアウト系の戦略が多く、直近の最高値付近の株価の際にシグナルが発生する場合が多いですが、VSVは逆に、株価が下がったときを狙う押し目戦略なので、比較的割安に感じられる位置で売買することが可能です。
・日中忙しくて場中の値動きを見ることができない方
注文はシグナル発生日に1回だけ入れるだけでOKなので、日中の値動きを見る必要がありません。
忙しい方はもちろん、
「ザラ場の値動きを見ていると不安になってしまってルール通りシステムトレードを行うことができない」
といった不安がある方にも向いています。
■抜群の高シャープレシオ、高R指数
VSVはシャープレシオ・R指数ともにハイレベルです。
シャープレシオとは、リスクに対してどれだけのリターンを得られるかを示す指標であり、シャープレシオが高いほどリスクに対して大きなリターンを得ることができます。
高シャープレシオ+低ドローダウンなので収支のばらつきも小さく、安定した運用が望める戦略といえます。
また、R指数というのはシャープレシオに似た指標ですが、シャープレシオ(損益の平均÷損益の標準偏差)とは違い、%損益をベースにしているのが特徴で、
R指数 = %損益の平均÷%損益の標準偏差
という公式で求められます。
※これは坂本タクマの絶対システムトレード原論に掲載されているのでご覧ください。
http://moneyzine.jp/article/detail/35330?p=3
R指数が高いほど利益率と安定性が高いということになり、R指数が0.15〜0.20あれば優秀なストラテジーということになりますが、VSVの場合R指数が0.26もあるため、いかに安定して利益率が高いかお分かりになると思います。
■2000年以降の年単位での勝率は100%
VSVは検証を開始した2000年度以降、年単位で負け越したことがありません。検証ベースで毎年平均的な利益を上げてきたという点でも安心して運用いただけます。
■少ない資金でも運用可能
シグナルを厳選しているため、一日にシグナルが大量に発生することはまれなので、30万円ぐらいの資金から運用可能です。
もちろん、1,000万円以上の資金でも分散投資を用いて手軽に運用することが可能です。
■ストラテジーのご利用にあたって
・標準でレバレッジを2倍に設定しているため、必須ではありませんが実際に運用を行う際には証券会社の信用口座を持っていた方が便利です。(検証のみを行う場合には必要ありません。)
・手数料や税金は考慮しておりません。
■付属データ
・イザナミ:スクリーニング用ファイル
・イザナミ:バックテスト用ファイル
・イザナミ:資金管理用ファイル
・VSV説明書(PDF)
■ご利用方法
システムトレードソフト「イザナミ」をご利用いただくことにより、過去のバックテスト結果はもちろん、当日のシグナルなどをチェックすることができます。(バックテストおよびスクリーニング、資金管理には付属データがご利用いただけます。)
前寄のみの売買となるため、ザラ場中に株価をチェックする必要もありません。
■最後に
本ストラテジーは、購入者様の高パフォーマンス維持のためと、私共が実際に運用で使用している戦略という点の2点から、一定個数の販売が完了した時点で販売を打ち切らせていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
また、ご購入前・ご購入後問わず、お答えできる範囲でなるべく不明点などのご質問に答えていきたいと考えております。お気軽にご連絡ください。
> イザナミ動作環境
販売ストラテジーはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびイザナミ開発元(有限会社ツクヨミ)にて十分に動作確認を行っておりますが、特定商取引法に基づく表記に記載させていただいております通り、返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。(※ストラテジーはあくまで情報データであり、お客様がご使用中のPCの環境やソフトウェア(イザナミ等)の動作上の理由等による返品/返金/交換等にも対応できませんのであらかじめご了承の上ご利用ください。ただし、ストラテジーの商品データファイルの欠落・破損などの場合には、同一商品を交換させていただきます。)イザナミの動作につきましては事前にトライアル版(無料)で動作をお試しいただきますようお願いいたします。
また、PCの買い替え・故障時等、ご購入ストラテジーが再度必要になられた場合には、ご連絡いただければ再度ダウンロード可能なように設定させていただいておりますのでご安心ください。
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14,800円
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