グランショート_ma1


トップ * 商品内容・料金 * クチコミ * Q&A * フォーラム * ブログ * トレード日記
*

2011年10月にバージョンアップ!最大の特徴は、逆張りの空売りで徹底的に過去の検証上の安定度を追及した戦略であること。 要所要所を狙ってシグナルを発生させることにより上昇トレンド耐性を強化することを狙いとし、トレード期間平均2日の超短期戦略で逆日歩の影響も抑制!
2000年01月から150万円で運用開始した場合、1,094万円(+944万円)になりました。平均年利は36.1%、勝率(月単位)は73.2%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

日経平均 ダウ工業平均 USDJPY

運用開始資金:150万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2011年10月11日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 〜 2011/10/11 2011/10/11 〜 2017/05/31 2000/01/01 〜 2017/05/31
検証年月 11年9ヶ月 2060日 17年6ヶ月
トレード回数 2261 1111 3372
勝率(月毎) 80.3% 58.8% 73.2%
勝数・勝率(トレード毎) 1447 / 64% 578 / 52% 2025 / 60.1%
トレード平均期間 2日 2日 2日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
8.1% 11.6% 11.6%
プロフィットファクター 1.893 0.962 1.528
シャープレシオ(円) 0.221 -0.011 0.139
シャープレシオ(%) 0.226 -0.009 0.145
ペイオフレシオ 1.065 0.887 1.016
1トレードあたりの期待値 4,294円 / 0.9% -243円 / 0% 2,800円 / 0.6%
平均年利 55% -3.2% 36.1%
スタイル 売り
トレード期間 スイングトレード
○張り その他
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 > ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 高値圏天井反落狙い
狙い位置 高値圏
相場判定 -
スリッページの有無 なし
外部指標利用 -
備考 仕掛け:前日検証可
手仕舞い:前日検証可
必要資金量と売買ルールの
販売価格の比率
2.7%
1銘柄平均投入額/分散数 466,700円/6.1銘柄分散
レバレッジ 1.89倍

※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。
※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
> 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安


グランショート_ma1についての説明

【2011年10月にバージョンアップ&イザナミ2対応!より一層バランスが向上いたしました。】

グランショート_ma1は2010年9月の発売以降フォワードテストでプラスとなり、特に震災やアメリカ債務危機などの難しい相場を含めドローダウンが非常に抑えられていた点で実績があります。

その一方、堅実さを追求した結果により利回りが犠牲になっていた部分がありましたので、特にバランスを重視したバージョンアップを行いました。

前バージョンからの変更点は以下の通りです。

・イザナミ2へ対応
・直近(特に2008〜2011年)の成績を大幅に向上
・全最適分散投資ファイルで、1日の最大投入額・1銘柄の下限投入額を減らし、銘柄分散+時間分散を強化してリスクをより一層抑制
・仕掛け条件を1つ減らし、さらなる過剰最適化の抑制
・空売り銘柄を2010年9月24日の銘柄リストから2011年7月22日のの銘柄リストに変更し、より一層直近の相場への対応を強化
・シグナル数/シャープレシオを向上

個人的にはグランショート_ma1前バージョンの良さは、「シグナル数フィルターのバランス」にあると思っています。

ある程度シグナル数が増え、勝率が高まる仕掛け箇所を抽出することにより実際フォワードテストでもDDが抑えられていましたので、今回のバージョンアップでも前作の良さをなるべく引き継ぐように調整しました。

全体的なバランスが向上しており、1日オーバーナイトの超短期戦略なので、

「空売りは損失に上限がなさそうで恐い」
「売り戦略を今まで使ったことがないため、ちょっと抵抗がある」

といった空売り初心者の方にもおすすめできる内容となっていると思います。

■過去の有効性が証明されている、グランビルの法則を独自にカスタマイズ。

有名な法則である、「グランビルの法則」。

グランビルの法則の有効性は、過去のバックテスト検証においても立証されています。

ただ単純にグランビルの法則を数値化しても、ドローダウンが大きくなったり、資産曲線が不安定になったりして実用には至らない場合が多いですが、

グランショート_ma1は独自のパラメータ調整により、大幅に過去の検証上のドローダウンを抑制。
資産曲線の安定度はもちろんのこと、損益のバランスも重視し、シャープレシオ0.215というハイパフォーマンスを実現しました。

具体的には、「買われすぎの銘柄を空売る、逆張り売り戦略」です。

■逆日歩や売買手数料を考慮して検証済み!

空売り戦略の場合、売買手数料はもちろんのこと、逆日歩(貸借取引における品貸料)も無視できません。

逆日歩は持ち越す日数が長いほど高くなっていき、システムトレードでも無視できない金額となっていきますが、当戦略は1日オーバーナイト型の超短期戦略のため、逆日歩による影響はかなり小さくなっています。

■シグナル数・シャープレシオが前バージョンよりも向上!

2000年以降2,067回と、前バージョンよりもさらにシグナル数が向上。

また、トレード毎のリスクに対する利益率を表すシャープレシオも0.03ほど向上し、より一層過去の検証上における安定度が高くなりました。

また、グランショート_ma1は

「逆張り買い戦略とシグナル発生時期が重なりにくい」

という特徴があります。

具体的には当戦略は「日経平均の短期のリバウンド局面」でシグナルが発生する場合が多く、このような局面では一般的に逆張り買い戦略のシグナル数が減少する傾向にあります。

メイン戦略のシグナル数を補いたい方や、

「戻り売り」

の戦略を探している方にもおすすめできると思います。

■売り戦略のためイザナミ公認外となりますが、ほぼ同様の基準をクリアしている戦略です。

イザナミ公認売買ルールと同様の基準で自己採点した場合、以下のような感じになります。(※ただし、あくまで個人的な採点ですのでご了承ください。)

資金量の少なさ: 5 (資金量150万円)
レバレッジの低さ: 2 (レバレッジ1.89倍)
利回り: 5 (400%以上)
DDの低さ: 3 (19.00% ※2007年に発生)
期待値: 3 (0.9%)
取引回数: 3 (年間取引回数平均:約175回)
フィルタの少なさ: 3
オリジナリティ: 4

総合得点 (100点満点中): 70.00

□グランショート_ma1の全シグナル概要レポート(2000年1月〜2011年10月11日)
------------------------------------------------------
総取引回数 15,338回(前バージョンより60%増加!)
平均保有期間 2.00日
トレード毎の勝率 59.51%
トレード毎の期待値 0.52%
------------------------------------------------------
※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでグランショート_ma1のポテンシャルとして見てください。

□※参考:銘柄を限定せずに、全市場全銘柄を売買対象とした場合のレポート
------------------------------------------------------
総取引回数 22,192回
平均保有期間 2.00日
トレード毎の勝率 59.64%
トレード毎の期待値 0.52%

・最適分散投資後(グランショート_ma1.optを使用)
総取引回数 2,177回
平均保有期間 2.00日
トレード毎の勝率 62.20%
トレード毎の期待値 0.83%
利回り 594.65%
最大ドローダウン(率) 8.09%
往復1,000円の売買手数料負荷をかけても全年度においてプラス
------------------------------------------------------
※これは全市場全銘柄を売買対象としてテストしたため、貸借銘柄以外も含めているため現実的なものではありませんが、銘柄を限定したことによるオーバーフィッティング=過剰最適化ではないことを証明するものとして見てください。


<特徴>
・売買代金上位銘柄限定・150円以下の低位株除外で、安心感・安定感を向上
・2日程度の超短期のトレードによるドローダウン抑制を目標とし、逆日歩による影響も小さい
・過去の検証上、シャープレシオ(リスクに対する利益の大きさ)が高い
・過去の検証上、2000年以降年ベースで勝率100%(往復1,000円の負荷をかけても同様)
・売買対象は2011年7月の段階で空売れる銘柄のみを採用(貸借銘柄-50銘柄程度)


<初期設定>
・元手資金は150万円
・単利運用、レバレッジは1.89倍による分散投資を想定
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・上場廃止銘柄は売買対象外です。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも過去の検証上の通算利益率440%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジューム・ストラテジーオンラインでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


<売買対象>
・貸借銘柄のうち、2011年7月時点で空売れる銘柄
(売買代金上位銘柄限定・150円以下の銘柄は除外)


<注意点>
・ご利用の際、売り戦略のため信用取引口座が必要となります。
・小さい利益を積み上げていく手法のため、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。

◎売買手数料の安いおすすめ証券会社:

クリック証券 (信用取引・1約定ごとプラン)
約定代金にかかわらず一律100円
(往復で200円と考えると、往復売買代金平均80万円の0.025%)

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。


<同梱ファイル>
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2.0.00対応データ
<カスタマイズ版>※標準・掲載成績と同じデータ
・グランショート_ma1.str(イザナミ用バックテストファイル)
・グランショート_ma1.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用※標準)
・グランショート_ma1_100万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用)
・グランショート_ma1_200万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用)
・グランショート_ma1_150万安定ver.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・レバレッジなし)
・グランショート_ma1_150万初心者用ver.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・空売り初心者向け・レバレッジ軽め)
・イザナミ2戦略検証手順.pdf(イザナミ2のご利用方法について記載)

<イザナミ1移植版>※イザナミ1のロジックをそのまま移行したデータ
・グランショート_ma1.str(イザナミ用バックテストファイル)
・グランショート_ma1.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用※標準)
・グランショート_ma1_100万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用)
・グランショート_ma1_200万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用)
・グランショート_ma1_150万安定ver.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・レバレッジなし)
・グランショート_ma1_150万初心者用ver.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・空売り初心者向け・レバレッジ軽め)

■イザナミ Version 1.7.05対応データ
・グランショート_ma1.sim(イザナミ用バックテストファイル)
・グランショート_ma1.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用※標準)
・グランショート_ma1_100万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用)
・グランショート_ma1_200万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用)
・グランショート_ma1_150万安定ver.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・レバレッジなし)
・グランショート_ma1_150万初心者用ver.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・空売り初心者向け・レバレッジ軽め)
・空売り銘柄20100924.csv(売買対象銘柄リスト・イザナミ対応)
・グランショート_ma1説明書.txt(利用規約・取扱い方法について記載)

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。


<バックテスト方法>
※以下はイザナミ1向けです。イザナミ2をご利用中の方は「イザナミ2戦略検証手順.pdf」を参照してください。

(1)夜19:00以降にイザナミを起動します。

(2)「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「空売り銘柄20100924.csv」を開きます。

(3)「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「グランショート_ma1.sim」を開きます。

(4)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。

(5)処理完了後、バックテスト結果が表示されます。


<最適分散投資のチェック方法>

(1)上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

(2)「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「グランショート_ma1.opt」を開きます。

(3)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。

(4)処理完了後、最適分散投資結果が表示されます。

※運用資金に応じて最大投資金額・1銘柄上限投入額・1銘柄下限投入額などを調整いただくことによりさらにパフォーマンスが上がる可能性があります。


<運用の際の利用方法>

(1)夜19:00以降にイザナミを起動します。

(2)「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「空売り銘柄20100924.csv」を開きます。

(3)「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「グランショート_ma1.sim」を開きます。

(4)「計算期間」を運用開始日に設定した後、「実行」ボタンを押してください。

(5)処理完了後、バックテスト結果が表示されます。

(6)上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

(7)「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「グランショート_ma1.opt」を開きます。

(8)「計算期間」を運用開始日に設定した後、「実行」ボタンを押してください。

(9)処理完了後、最適分散投資ウィンドウの一番右にある「最終日シグナル」をクリックし、表示種別を「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

「翌日始値で新規建て」となっている銘柄のうち、株数が表示されている銘柄が翌日寄成の仕掛け内容(信用新規売)となります。

(10)表示種別を「最終日の翌日始値で手仕舞いスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

リストに表示された銘柄・株数が、翌日寄成の手仕舞い内容(信用返済買)となります。

========================================================
※本商品はトレジューム・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
========================================================

> 貸借銘柄の時系列検証につきまして
【ご注意点】
売りストラテジーにおきましては発売当時の貸借銘柄を対象としておりますが、信用新規売停止中(売り禁)銘柄のシグナルが出る場合があります点をあらかじめご了承ください。また、売り規制中かどうかをシステム側では判別することができませんので、当サイトにおける検証結果も売り規制中かどうかを判別した結果ではなく、イザナミにおける検証結果そのままを掲載させていただいております点をあらかじめご了承ください。また、上記理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、売り規制中の銘柄のシグナルは、最適分散投資ファイル側の「仕掛け禁止銘柄設定」に該当銘柄を登録することにより、手動でしたら除外は可能です。

グランショート_ma1の説明画像











※画像はストラテジー登録日である2011年10月11日(またはイザナミ2対応時のいずれか日付が新しい方)時点での検証結果ですのであらかじめご了承ください。
株式分割や単元変更、その他株式市場の仕様変更によるイザナミの株価データベースの変更等により、掲載されている画像と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。この現象はストラテジーに起因するものではなく、あくまで株価データベースが変更された要因によるものとなります。上記要因等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめ十分にご確認の上ご購入いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。Q&Aもあわせてご確認ください。>株式分割や単元変更時の検証結果の変化につきまして

グランショート_ma1のご購入はこちらから

※このストラテジーのご利用には、以下のソフトウェアのいずれかが必要です。
*


グランショート_ma1(ストラテジー公開型)を 39,800円(税込) で購入することができます。

・投資はお客様の保有資産に損失を与える場合があります。ストラテジーの成績等、当サイトに掲載されている情報はトレジスタ・ストラテジーオンラインで検証したものですが、今後の利益を保証するものではありません。また、当サイトで販売しておりますストラテジーはお客様へのロジック内容および情報の提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。
・当サイトで販売しておりますストラテジーをご利用した売買でいかなる損失を出された場合でも、弊社トレジスタおよびストラテジーの販売者は一切の責任を負いません。投資運用につきましては、投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。
・お客様都合による返品・返金はできません。当サイトで販売しております商品はデジタルコンテンツのため、クーリングオフには対応いたしておりませんのであらかじめご確認の上ご購入くださいますようお願いいたします。
・ストラテジーに対応したソフトウェアの非保有・または特定のソフトウェアの公認/非公認の違い、信用取引口座を持っていない(ストラテジーのレバレッジの有無・買い/売り問わず)、イザナミやストラテジーをうまく使いこなせない等の理由による返金・返品・交換等には対応しかねますので、あらかじめご確認の上ご購入くださいますようお願いいたします。
・株式分割や単元変更により、掲載されている成績と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。株式分割・単元変更等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。