ボリンジャーロング_lc1


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利回りを追求するというよりは、過去の検証上の毎月の勝率と低ドローダウンを追及した生活直結型戦略。 月単位では勝率が85%以上の実績、高シャープレシオと銘柄分散数の多さがさらなる安定感を生みます。精神的な負担を抑えてシストレを行いたい方・シストレ初心者の方に特におすすめです!
2000年01月から400万円で運用開始した場合、2,474万円(+2,074万円)になりました。平均年利は30.1%、勝率(月単位)は80.2%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

有限会社ツクヨミ(イザナミ開発元)に売買ルール内容をご確認いただき、「良質な売買ルール」 として公認されたルールなので、安心してご利用いただくことができます。
※「売り戦略」や「時価総額上位500銘柄限定」などの戦略はイザナミ公認条件外のためロゴマークがついておりませんが、当サイトでは、当サイト事務局による厳正な審査を通過した売買ルールのみ販売しておりますのでご安心ください。

日経平均 ダウ工業平均 USDJPY

運用開始資金:400万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2010年08月10日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 〜 2010/08/10 2010/08/10 〜 2017/03/31 2000/01/01 〜 2017/03/31
検証年月 10年7ヶ月 2426日 17年4ヶ月
トレード回数 3820 2046 5866
勝率(月毎) 88.3% 67.5% 80.2%
勝数・勝率(トレード毎) 2282 / 59.7% 1093 / 53.4% 3375 / 57.5%
トレード平均期間 2.01日 2日 2.01日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
11.3% 6.2% 11.3%
プロフィットファクター 1.657 1.258 1.534
シャープレシオ(円) 0.176 0.077 0.146
シャープレシオ(%) 0.175 0.09 0.149
ペイオフレシオ 1.117 1.097 1.132
1トレードあたりの期待値 4,625円 / 1.4% 1,503円 / 0.5% 3,536円 / 1.1%
平均年利 41.6% 11.6% 30.1%
スタイル 買い
トレード期間 スイングトレード
○張り その他
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 > ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 底打ちリバウンド狙い
狙い位置 安値圏
相場判定 -
スリッページの有無 なし
外部指標利用 -
備考 仕掛け:前日検証可
手仕舞い:前日検証可
必要資金量と売買ルールの
販売価格の比率
0.8%
1銘柄平均投入額/分散数 321,500円/17.4銘柄分散
レバレッジ 1.40倍

※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。
※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
> 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安


ボリンジャーロング_lc1についての説明

ボリンジャーロング_lc1は、その名の通りボリンジャーバンドをメインに使用したストラテジーです。

ボリンジャーバンドは非常に高機能であり、好んで使う人も多い指標ですが、

実際にシステムトレードを行う際に、たとえば

「終値が-2σより下なら買い」

などのように単純に使っても、ドローダウンが大きくなってしまったり不安定なシステムになりがちです。

そういったボリンジャーバンドの不安定さをなるべく取り除き、効率のいいトレードを追求するべく開発したのが、この「ボリンジャーロング_lc1」です。

売買対象を売買高上位銘柄に絞り、独自のパラメータを追加することにより、

過去の検証上の月単位での勝率が高く、ドローダウン時期が極端に短いという、実運用においてメンタル的な負担が軽い戦略を目指しました。

大きな特徴としては、

・過去の実績上、2000年以降月単位での勝率が85%を超えている
・最長2日の超短期トレード
・【超銘柄分散型】の戦略である

などの点があります。

◎正直、利回りだけを追求される場合には他にもっと利回りの大きい戦略はあります。

この戦略の売りは、何よりも「精神的な負担を抑えることを重視したタイプの戦略」ということです。

たとえば月単位での勝率が70%の戦略の場合、年に3、4回は月単位で負け越す月があるということになりますが、運が悪ければ4ヶ月連続で負け越すことがないともいえません。

実際にそのような状況になったとして、

「はたして、その時点で自信を持ってシステムを運用できるかどうか?」
「精神的な負担は大丈夫だろうか?」

といった部分を想像してみると、精神的にもシステムに対する信頼的にも厳しいという結論になると思います。

あくまで実績上ですが、当戦略は月単位での勝率が85%を超えているため、

「日々のトレードでは勝ったり負けたりするが、最終的に月単位にしてみると結果的に勝った月が多かった」

という結果を示しています。

日々生活していくためには、毎月の生活費やローンの支払い、家賃、交際費等、さまざまな必要経費がかかります。

そういった中で、勝率が高いシステムというものは安心感があり、日々生活を続けていく上でマイナスの影響を与えにくいと考えております。

以上のような内容から、当戦略は利回りよりも「勝率・安定度・実績」を求める方に向いている戦略で、

システムトレードをこれから始めようと思っている初心者の方などにもおすすめです。

売買代金が大きい銘柄のみ対象+150円以下の超低位株は売買対象としませんので、ドローダウンが大きくなりやすい逆張り型のシステムでも安心感をもってご利用いただけると思います。

また、運用資金をやや大きめに設定し、さらに1銘柄あたりの投資金額を抑えて資金を10数銘柄に分散する手法なので、1銘柄から受ける影響を小さくし、より一層運用リスクを抑える工夫を施しています。


<特徴>
・利回りよりも安定度・月単位での勝率を追求した戦略
・保有期間は2日程度、出来高上位銘柄対象でドローダウン抑制
・過去の検証上、2000年以降年ベースで勝率100%
・過去の検証上、2000年以降月ベースで勝率85%以上
・過去の検証上、シャープレシオ(リスクに対する利益の大きさ)が0.173と高い
・過去の実績上、月単位での連敗が少ない
・できるだけ多くの銘柄に分散投資するタイプの戦略

※バックテスト段階の成績(2000年1月〜2011年10月7日)
総取引回数 14,745回
平均保有期間 2.00日
1トレードあたりの勝率 57.88%
期待値 1.20%


<こんな人に向いています!>
・とにかく安定したシステムトレード運用を行いたい方
・システムトレード初心者の方
・日中忙しく、ザラ場をチェックすることができない方
・トレードにおいて、精神的な負担を極力抑えたい方
・フォワードテスト成績を重視される方


<初期設定>
・元手資金は400万円
・単利運用、レバレッジは1.4倍に設定しています。(運用資金は信用分を含めて最大560万円)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・上場廃止銘柄、または株価が150円以下の銘柄・売買代金の少ない銘柄は売買対象外です。


<売買対象>
・売買対象は基本的に全市場・全銘柄です。


<同梱ファイル>
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2.0.00対応データ
・ボリンジャーロング_lc1.str(イザナミ用バックテストファイル)
・ボリンジャーロング_lc1.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金400万円用※標準)
・ボリンジャーロング_lc1_150万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用)
・ボリンジャーロング_lc1_300万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用)
・ボリンジャーロング_lc1_500万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用)
・イザナミ2戦略検証手順.pdf(イザナミ2のご利用方法について記載)

■イザナミ Version 1.7.05対応データ
・ボリンジャーロング_lc1.sim(イザナミ用バックテストファイル)
・ボリンジャーロング_lc1.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用※標準)
・ボリンジャーロング_lc1_150万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用)
・ボリンジャーロング_lc1_300万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用)
・ボリンジャーロング_lc1説明書.txt(利用規約・取扱い方法について記載)

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。


<バックテスト方法>
※以下はイザナミ1向けです。イザナミ2をご利用中の方は「イザナミ2戦略検証手順.pdf」を参照してください。

(1)夜19:00以降にイザナミを起動します。

(2)「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「ボリンジャーロング_lc1.sim」を開きます。

(3)「計算期間」は、基本的には左側を2000年1月4日、右側を今日の日付に設定してください。お好みにより計算期間は変更してください。

(4)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。

(5)処理完了後、バックテスト結果が表示されます。


<最適分散投資のチェック方法>

(1)上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

(2)「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「ボリンジャーロング_lc1.opt」を開きます。

(3)「計算期間」は、基本的には左側を2000年1月4日、右側を今日の日付に設定してください。お好みにより計算期間は変更してください。

(4)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。

(5)処理完了後、最適分散投資結果が表示されます。

※運用資金に応じて最大投資金額・1銘柄上限投入額・1銘柄下限投入額などを調整いただくことによりさらにパフォーマンスが上がる可能性があります。


<運用の際の利用方法>

(1)夜19:00以降にイザナミを起動します。

(2)「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「ボリンジャーロング_lc1.sim」を開きます。

(3)「計算期間」の左側を2000年1月4日、右側を今日の日付に設定した後、「実行」ボタンを押してください。(左側の運用開始日は、将来的にもずっと固定してください。)

(4)処理完了後、バックテスト結果が表示されます。

(5)上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

(6)「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「ボリンジャーロング_lc1.opt」を開きます。

(7)「計算期間」の左側をご自身の運用開始日、右側を今日の日付に設定した後、「実行」ボタンを押してください。(左側の運用開始日は、将来的にもずっと固定してください。)

(8)処理完了後、最適分散投資ウィンドウの一番右にある「最終日シグナル」をクリックし、表示種別を「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

「翌日始値で新規建て」となっている銘柄のうち、株数が表示されている銘柄が翌日寄成の仕掛け内容となります。


(9)表示種別を「最終日の翌日始値で手仕舞いスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

リストに表示された銘柄・株数が、翌日寄成の手仕舞い内容となります。

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※本商品はトレジューム・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
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ボリンジャーロング_lc1の説明画像











※画像はストラテジー登録日である2010年08月10日(またはイザナミ2対応時のいずれか日付が新しい方)時点での検証結果ですのであらかじめご了承ください。
株式分割や単元変更、その他株式市場の仕様変更によるイザナミの株価データベースの変更等により、掲載されている画像と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。この現象はストラテジーに起因するものではなく、あくまで株価データベースが変更された要因によるものとなります。上記要因等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめ十分にご確認の上ご購入いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。Q&Aもあわせてご確認ください。>株式分割や単元変更時の検証結果の変化につきまして

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