超安定ロング_ma1_s

超安定ロング_ma1_sは、移動平均とサイコロジカルを併用することにより高い安定度を実現した逆張り買い戦略です。



■目指したのは、複利運用しやすい安定買い戦略


トレジスタ・ストラテジーオンラインさんではシステム上単利のみとのことなので表示されている成績は単利運用時のものですが、

トレシズではこの戦略を、

「複利運用した際に、利益率が高く、安定した運用が可能なようにする」

ことを目標に開発しました。


複利運用した際の成績は下の成績推移グラフ画像（2番目）をご覧ください。

単利運用時以上にドローダウン箇所（グラフが下がっている場所）が少なく、特筆すべきは、

「逆張りに厳しかった2008年に、一番利益を上げている」

点です。


2008年の相場は、サブプライムショック・リーマンショックをきっかけにして、史上初ともいえる大暴落をみせた時期であり、既に発表されていた多くのシステムトレードが崩壊したと言われています。

超安定ロング_ma1_sは2008年の歴史的相場も無事に乗り切っているという点でも、安定した戦略であることが分かります。



■高シャープレシオ、高プロフィットファクターが利益率・安定度を証明


超安定ロング_ma1_sはプロフィットファクター（総利益/総損失）が1.782が高いのはもちろんのこと、0.221という屈指の高シャープレシオを実現していることから、

「損益のばらつきが小さく、利益率が高い」

ことが証明されています。


実際、よくある逆張り戦略では、

「勝率は高いものの、1つの銘柄で-20%〜-30%以上の大きいマイナスが出てしまう」

ものが多く、運用段階でこういったドローダウンが出てしまうと

「このストラテジーを運用し続けて大丈夫なのだろうか？」

と不安や疑問を感じてしまいます。


その点で超安定ロング_ma1_sでは、-20%以上の損失は2000年1月〜2010年8月の期間で

「たった2回」しかなく、運用段階で不安を打ち破る心強さにもつながります。



■投資対象を東証一部の時価総額上位銘柄に絞り、さらに安定度アップ


超安定ロング_ma1_sは、投資対象を東証一部の時価総額上位500銘柄（2010年8月時点の銘柄を採用）しています。

元々売買シグナルの発生回数が多いストラテジーのため、時価総額上位銘柄に絞ることによりさらに安定度をアップさせました。

時価総額上位銘柄は板も厚く、資金が少ない人のみではなく、資金が多い人でも非常に運用しやすいというメリットもあり、将来的に運用資金が増えた場合でもずっと使っていけます。

新興市場に比べて東証一部銘柄は信用的な実績も高いため、より一層安定した運用につながります。



＜特徴＞
・どちらかというと複利運用に向いている
・2000年から、年ベースで勝率100%
・保有期間が2日程度の超短期トレードでドローダウン抑制
・保有期間が短期なので、資金の大半を1日に投資可能。
・東証一部の時価総額上位銘柄限定なので、安定した成績
・シグナル発生数が多い


＜こんな人に向いています！＞
・資金が少ないが、できるだけ安定した戦略で、リスクよりもリターンを追求したい人
・資金が多いが、資金量的に板が薄い銘柄には仕掛けられないため、板が厚い銘柄のみにシグナルが発生するようなストラテジーをお探しの人
・なるべく高い頻度で売買を行いたい人
・新興市場銘柄の波の荒さに不安を感じる人、東証一部専用の戦略を探している人


＜初期設定＞
・元手資金は100万円
・単利運用、リバレッジは2.2倍に設定しています。（運用資金は信用分を含めて最大220万円）
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・売買手数料は証券会社により異なるため考慮されておりません。


＜投資対象＞
・東証一部の時価総額上位500銘柄限定


＜注意点＞
・ご利用の際、信用取引口座がないと指示通り売買できない場合があります。
・小さい利益を積み上げていく手法のため、証券会社をお選びの際には「売買手数料の安さ」を基準にしてください。
・売買手数料の安いおすすめ証券会社：SBI証券のアクティブプランの場合、100万円までの売買時には手数料800円（0.08%）


＜同梱ファイル＞
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

・超安定ロング_ma1_s.lmt（イザナミ用スクリーニングファイル）
・超安定ロング_ma1_s.sim（イザナミ用バックテストファイル）
・超安定ロング_ma1_s.opt（イザナミ用最適分散投資ファイル）
・超安定ロング_ma1_s複利.opt（複利運用時のイザナミ用最適分散投資ファイル）
・東証一部時価総額上位500.csv（投資対象銘柄CSVファイル）

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。


＜バックテスト方法＞

（1）夜19:00以降にイザナミを起動します。

（2）「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「東証一部時価総額上位500.csv」を開きます。

（3）「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ロング_ma1_s.sim」を開きます。

（4）各パラメータを確認の上（お好みに応じて調整の上）、「実行」ボタンを押してください。

（5）処理完了後、バックテスト結果が表示されます。


＜最適分散投資のチェック方法＞

（1）上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

（2）「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ロング_ma1_s.opt」を開きます。

（3）各パラメータを確認の上（お好みに応じて調整の上）、「実行」ボタンを押してください。

（4）処理完了後、最適分散投資結果が表示されます。

※運用資金に応じて最大投資金額・1銘柄上限投入額・1銘柄下限投入額などを調整いただくことによりさらにパフォーマンスが上がる可能性があります。


＜運用の際の利用方法＞

（1）夜19:00以降にイザナミを起動します。

（2）「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「東証一部時価総額上位500.csv」を開きます。

（3）「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ロング_ma1_s.sim」を開きます。

（4）各パラメータを確認の上、「実行」ボタンを押してください。

（5）処理完了後、バックテスト結果が表示されます。

（6）上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

（7）「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ロング_ma1_s.opt」を開きます。

（8）各パラメータを確認の上（お好みに応じて調整の上）、「実行」ボタンを押してください。

（9）処理完了後、最適分散投資ウィンドウの一番右にある「最終日シグナル」をクリックし、表示種別を「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

「翌日始値で新規建て」となっている銘柄のうち、買い指示が出ている銘柄を指定株数、翌日の寄り付きに成行注文します。

※買い約定後指値注文が必要になるので、約定をチェックした上で指値注文を入れるようにしてください。

（10）表示種別を「最終日の翌日始値で手仕舞いスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

リストに表示された銘柄を、翌日の寄り付きに成行で手仕舞ってください。