ジェイコム男ことB・N・F氏の手法を独自にアレンジした全相場対応型ストラテジー。 資金の少ない人も多い人も使える万能安定戦略、シグナルが多く、暴落相場にも強い! この販売価格には、理由があります。
2000年01月から200万円で運用開始した場合、1,219万円(+1,019万円)になりました。平均年利は47.4%、勝率(月単位)は85.3%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。
通算成績
2024年03月28日更新
運用開始資金:200万円 単利運用の場合
項目 | ストラテジー登録前 | ストラテジー登録後 (2010年08月11日以降) |
トータル |
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検証期間 | 2000/01/01 ~ 2010/08/11 |
2010/08/11 ~ 2010/10/05 | 2000/01/01 ~ 2010/10/05 |
検証年月 | 10年7ヶ月 | 56日 | 24年3ヶ月 |
トレード回数 | 4393 | 41 | 4434 |
勝率(月毎) | 86.7% | 100.0% | 85.3% |
勝数・勝率(トレード毎) | 2603 / 59.3% |
28 / 68.3% |
2631 / 59.3% |
トレード平均期間 | 2.00日 | 2.00日 | 2.00日 |
最大ドローダウン% (運用資金全体から算出) |
16.2% | 0.2% | 16.2% |
プロフィットファクター | 1.561 | 2.406 | 1.565 |
シャープレシオ(円) | 0.154 | 0.337 | 0.155 |
シャープレシオ(%) | 0.159 | 0.358 | 0.159 |
ペイオフレシオ | 1.074 | 1.117 | 1.072 |
1トレードあたりの期待値 | 2,296円 ⁄ 0.6% |
2,415円 ⁄ 0.7% |
2,297円 ⁄ 0.6% |
平均年利 | 47.5% | 35.4% | 47.4% |
スタイル | 買い | ||
トレード期間 | 短期(一週間未満) | ||
○張り | その他 ※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 >ストラテジータイプ一覧はこちら |
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俗名 | 押し目or底打ちリバウンド狙い ※定義方法につきましては俗名(買い)をご確認ください。 |
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狙い位置 | - | ||
仕掛けイメージ | |||
相場判定 | - | ||
スリッページの有無 | なし | ||
外部指標利用 | - | ||
備考 | 仕掛け:前日検証可 手仕舞い:前日検証可 |
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必要資金量と売買ルールの販売価格の比率 | 2.1% | ||
1銘柄平均投入額/分散数 | 382,800円 ⁄ 10.4銘柄分散 | ||
レバレッジ | 2.00倍 |
- ※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。また、手仕舞いが済んでいないポジションがある場合、平均年利はプラスな一方、期待値がマイナスという事例が発生する場合があります。
- ※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
- ※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
超安定ボリンジャー_s1について
※説明文や画像等は、ストラテジー登録日である2010年08月11日に登録されたデータとなります。
時間の経過により、最新の状況とは異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
また、上記理由による返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。
★ご好評につき、売り切れとなりました!超安定ボリンジャー_s1をご利用いただき、誠にありがとうございました。
当戦略のバージョンアップ版である「超安定ベースアクシス_s1」の販売を開始しましたので、もしよろしければご覧ください。
↓超安定ベースアクシス_s1
https://www.torezista.com/strategy/detail/56/
(なお、当戦略のページは、過去のご購入者様のために一定期間表示させていただきます、あらかじめご了承ください。)
超安定ボリンジャー_s1は、ボリンジャーバンドを使った逆張り買いストラテジーです。
■200億稼いだ、ジェイコム男ことB・N・F氏の手法を独自にカスタマイズ!
みずほ証券による、ジェイコム株の「61万円1株売り」とすべき注文を「1円61万株売り」としてしまった大量誤発注事件で、個人としては最高と言われる20億円の利益を出したことで一躍有名になったB・N・F氏。
2008年10月の時点で資産を210億まで増やしていて、個人投資家の中でもごく一握りの天才と言っても過言ではないでしょう。
そのB・N・F氏の手法として有名なのが、
「25日移動平均線からの乖離率を目安とした逆張り」です。
具体的には以下のようなルールであると言われています。
□B・N・F氏の売買ルール(大型株の場合)
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・基本的にオーバーナイトのスイングトレード
・25日移動平均乖離率が10%で反転
・25日移動平均乖離率がアップした時点で買う、逆張り戦法
※25日移動平均乖離率の目安
薬品 約 5 〜 10 %
証券 約 5 〜 10 %
食品 約 7 〜 10 %
化学 約 7 〜 10 %
ハイテク 約 10 〜 15 %
電機 約 10 〜 15 %
※新興市場などの流動性の高い銘柄の場合、数値が大きくなる場合もあり
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■上記の売買ルールでシステムトレードを行った際、実際にプラスになるのか?
トレシズが上記のルールでバックテストを行ったところ、一定の効果は確認されました。ただ、検証上上記ルールのみで資産を200億円まで増やすということは厳しい、というのが実情です。
B・N・F氏の場合には、
・PERなどの指標は全く見ない
・「感覚というより慣れ。トータルの値動きへの洞察力が、最も大事。日経平均や先物市場の動きを見ている」
・「上がりそうもなければさっさと損切ればいいわけです」
などといった点からも、機械的というよりは自己裁量の要素がかなり多く、システムトレードで実際に同じトレードを行うのは困難だと考えられます。
■システムトレードで誰にでも運用可能!「超安定ボリンジャー_s1」
そこで、
「B・N・F氏の手法に近い形で、誰にでも機械的に運用可能なストラテジー」
を目指して開発したのが当ストラテジーです。
売買ルールを、上記のような乖離率を主体としたものから「ボリンジャーバンド」を主体としたものに変更することにより、業種別に乖離率を見る必要がなくなるようにしました。
また、売買の全ての指示をストラテジーが出すため、当然ながら自己裁量的な要素は必要ありません。
■シャープレシオ0.155、抜群の安定感と運用実績。シグナル数の多さもメリット!
バックテスト結果も秀逸で、トレード毎単位の勝率はそこまで高くありませんが、
勝率(月毎)が「85%」と勝率が極端に高く、長期的に運用していくにあたって大きな強みになります。
また、シャープレシオが0.155と高く、損益のばらつきが小さく安定度が高い戦略であることが分かります。
トレード回数をご覧いただければ分かる通り「シグナル数が多い」のも特徴で、
「トレード毎の期待値が若干プラスになるルールで、トレード回数を増やして利益を積み上げていく」タイプの戦略です。
さすがに10年間で資産200億円というのは厳しい感がありますが、
過去の検証上、高リバレッジ+複利運用でも非常に安定度の高い右肩上がりの資産曲線を実現しているため、ストラテジーとして非常に完成度が高いことを自負しております。
■投資対象を時価総額上位500銘柄に絞ることによりリスク回避
よくある逆張り戦略では、新興市場の銘柄や、上場廃止懸念がある銘柄などにシグナルが発生することも少なくありません。
過去の実績では利益が出ていても、実際に運用する際に、
「保有銘柄が上場廃止になる可能性がある場合のリスク管理は?」
「保有銘柄がストップ安になった場合に、パフォーマンスを維持できるのか?」
「5000万円以上の資金で実際にそのストラテジーで運用できるのか?」
といった疑問が出てくる可能性が大いにあります。
2010年8月現在、東証マザーズにおいてFOIの粉飾決算を皮切りに、
2766日本風力開発や3823アクロディアなど、過去の粉飾決算が発覚するケースが相次いでいます。
実際こういった出来事は他人事ではなく、ストラテジーによっては自分自身がこういった銘柄によって被害を被る可能性もあります。
当ストラテジーはこういったリスクをある程度回避するために、売買対象を「東証一部の時価総額上位500銘柄」に限定いたしました。
具体的にはトヨタやソニーなど大型株中心の売買となり、新興市場を含めた逆張りと比べると格段に安定度が高くなっています。
<特徴>
・資金が少なくても多くても問題がない戦略。将来的に資金が増えても利用することが可能。
・2000年から、年ベースで勝率100%
・東証一部の時価総額上位500銘柄限定で、安心感・安定感が高い
・保有期間は2日程度、超短期のロスカット設定済みでドローダウン抑制
・シャープレシオが0.155と高く、リスクに対して利益が大きい
・シグナル発生数が多い
<初期設定>
・元手資金は200万円
・単利運用、リバレッジは2倍による分散投資を想定(実運用資金は信用取引分を含めて400万円)。
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・上場廃止銘柄は売買対象外です。
・売買手数料は証券会社により異なるため、考慮されておりません。
<投資対象>
・東証一部の時価総額上位500銘柄限定
<注意点>
・ご利用の際、信用取引口座がないと指示通り売買できない場合があります。
・小さい利益を積み上げていく手法のため、証券会社をお選びの際には「売買手数料の安さ」を基準にしてください。
・売買手数料の安いおすすめ証券会社:SBI証券のアクティブプランの場合、100万円までの売買時には手数料800円(0.08%)
<同梱ファイル>
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。
・超安定ボリンジャー_s1.lmt(イザナミ用スクリーニングファイル)
・超安定ボリンジャー_s1.sim(イザナミ用バックテストファイル)
・超安定ボリンジャー_s1.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル)
・超安定ボリンジャー_s1複利.opt(複利運用時のイザナミ用最適分散投資ファイル)
・東証一部時価総額上位500.csv(投資対象銘柄CSVファイル)
イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。
<バックテスト方法>
(1)夜19:00以降にイザナミを起動します。
(2)「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「東証一部時価総額上位500.csv」を開きます。
(3)「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ボリンジャー_s1.sim」を開きます。
(4)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。
(5)処理完了後、バックテスト結果が表示されます。
<最適分散投資のチェック方法>
(1)上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。
(2)「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ボリンジャー_s1.opt」を開きます。
(3)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。
(4)処理完了後、最適分散投資結果が表示されます。
※運用資金に応じて最大投資金額・1銘柄上限投入額・1銘柄下限投入額などを調整いただくことによりさらにパフォーマンスが上がる可能性があります。
<運用の際の利用方法>
(1)夜19:00以降にイザナミを起動します。
(2)「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「東証一部時価総額上位500.csv」を開きます。
(3)「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ボリンジャー_s1.sim」を開きます。
(4)各パラメータを確認の上、「実行」ボタンを押してください。
(5)処理完了後、バックテスト結果が表示されます。
(6)上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。
(7)「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ボリンジャー_s1.opt」を開きます。
(8)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。
(9)処理完了後、最適分散投資ウィンドウの一番右にある「最終日シグナル」をクリックし、表示種別を「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。
「翌日始値で新規建て」となっている銘柄のうち、買い指示が出ている銘柄を指定株数、翌日の寄り付きに成行注文します。
※買い約定後指値注文が必要になるので、約定をチェックした上で指値注文を入れるようにしてください。
(10)表示種別を「最終日の翌日始値で手仕舞いスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。
リストに表示された銘柄を、翌日の寄り付きに成行で手仕舞ってください。
超安定ボリンジャー_s1の説明画像
> イザナミ動作環境
販売ストラテジーはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびイザナミ開発元(有限会社ツクヨミ)にて十分に動作確認を行っておりますが、特定商取引法に基づく表記に記載させていただいております通り、返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。(※ストラテジーはあくまで情報データであり、お客様がご使用中のPCの環境やソフトウェア(イザナミ等)の動作上の理由等による返品/返金/交換等にも対応できませんのであらかじめご了承の上ご利用ください。ただし、ストラテジーの商品データファイルの欠落・破損などの場合には、同一商品を交換させていただきます。)イザナミの動作につきましては事前にトライアル版(無料)で動作をお試しいただきますようお願いいたします。
また、PCの買い替え・故障時等、ご購入ストラテジーが再度必要になられた場合には、ご連絡いただければ再度ダウンロード可能なように設定させていただいておりますのでご安心ください。
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・投資はお客様の保有資産に損失を与える場合があります。ストラテジーの成績等、当サイトに掲載されている情報はトレジスタ・ストラテジーオンラインで検証したものですが、今後の利益を保証するものではありません。また、当サイトで販売しておりますストラテジーはお客様へのロジック内容および情報の提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。
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