超安定ボリンジャーショート_s1


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B・N・F氏の手法と対極の戦略を空売り用にカスタマイズした全相場対応型! 低資金+時価総額上位銘柄限定なので極端な損失も少なく、初心者の方にもおすすめの空売り戦略。 シグナル数よりも安定度やフォワード実績を重視する方におすすめしたいストラテジーです。
2000年01月から50万円で運用開始した場合、350万円(+300万円)になりました。平均年利は46.8%、勝率(月単位)は74.7%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

日経平均 ダウ工業平均 USDJPY

運用開始資金:50万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2010年08月13日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 〜 2010/08/13 2010/08/13 〜 2017/07/31 2000/01/01 〜 2017/07/31
検証年月 10年7ヶ月 2545日 17年7ヶ月
トレード回数 861 68 929
勝率(月毎) 72.7% 81.5% 74.7%
勝数・勝率(トレード毎) 548 / 63.6% 40 / 58.8% 588 / 63.3%
トレード平均期間 2日 2日 2日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
21.2% 2.3% 21.2%
プロフィットファクター 1.786 1.322 1.757
シャープレシオ(円) 0.2 0.086 0.193
シャープレシオ(%) 0.205 0.072 0.195
ペイオフレシオ 1.02 0.925 1.019
1トレードあたりの期待値 3,396円 / 1.1% 1,161円 / 0.4% 3,233円 / 1%
平均年利 55.1% 7.1% 46.8%
スタイル 売り
トレード期間 スイングトレード
○張り その他
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 > ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名
狙い位置 高値圏
相場判定 -
スリッページの有無 なし
外部指標利用 -
備考
必要資金量と売買ルールの
販売価格の比率
7%
1銘柄平均投入額/分散数 323,300円/3.1銘柄分散
レバレッジ 2.00倍

※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。
※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
> 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安


超安定ボリンジャーショート_s1についての説明

■2010年9月24日にバージョンアップ!より一層運用しやすいストラテジーに仕上がりました。

前バージョンからの向上点は、

・トレード対象銘柄を、2010年9月の時点で全て空売れる銘柄に変更
・トレード対象銘柄を、500銘柄→600銘柄に変更
・シグナル数の向上(701回→927回)
・利回りの向上
・1銘柄あたりの投資金額を減らすことによりリスク減少
・ドローダウンの抑制

今後もより良いストラテジーの開発を目指してまいりますのでよろしくお願いいたします。

■2011年10月にイザナミ2に対応しました!


売り戦略「超安定ボリンジャーショート_s1」は、買い戦略「超安定ベースアクシス_s1」と対を成す空売り戦略です。

シャープレシオ0.204という高パフォーマンスを実現し、安定した運用により期待値を積み上げられるように設計いたしました。

■超安定ベースアクシス_s1との相性が抜群!複数の戦略の運用を考えている方におすすめです。

一般的に複数の戦略を同時に運用する場合、

「できるだけ異なる戦略を組み合わせるのがいい」

と言われています。

似たような戦略を組み合わせてしまうと、シグナル発生時期が重なってしまったり、相場が悪い方向に進んだ際にドローダウンが相乗効果で大きくなってしまう可能性があるためです。

そこで、トレシズでは超安定ベースアクシス_s1と相性がいいストラテジーを以下の観点から設計いたしました。

・超安定ベースアクシス_s1が買い戦略であるため、売り戦略であること
・超安定ベースアクシス_s1と売買対象・トレード期間が同じ戦略であること
・シグナル発生時期がなるべく重ならないこと

その結果として、上記条件を満たす売り戦略「超安定ボリンジャーショート_s1」が完成いたしました。

買い戦略だけ運用している場合、たとえば市場が暴落した際などに大きな損失を被る不安があります。

その一方、売り戦略だけ運用している場合、バブル的な相場になった場合に困ってしまいます。

リスク管理という意味合いでも、買い戦略と売り戦略を組み合わせるのは非常に有効です。

トレジューム・ストラテジーオンラインさんのストラテジー比較機能で「超安定ベースアクシス_s1」と「超安定ボリンジャーショート_s1」を比較していただくとお分かりいただけると思うのですが、

一方の戦略で横ばい・またはドローダウンが発生している時期に、もう一方の戦略ではプラスになっている場合が非常に多くなっています。

つまり、

「シグナルが発生しない時期を、お互いに補っている」
「お互いの悪い部分を、相乗効果により消している」

ということになり、この相反する2つの戦略の組み合わせの相性が非常に良いということを表しています。

■逆張り買い戦略をメインで運用中の方のサブ戦略としてもおすすめです。

ボリンジャーバンドや乖離率が大幅マイナスになった際に仕掛けるといった逆張り買い戦略と全く逆のロジックなので、逆張り買い戦略のシグナルが発生しない時期にシグナルが発生しやすいという特徴があります。

さらに、当ストラテジーは持ち越し日数が2日程度と短いため、他の戦略と組み合わせやすいというメリットがあります。逆張り買い戦略とはシグナル発生時期が重複しにくいという点でも、逆張り買い戦略との相性は非常に良い戦略であると言えます。

安定度を追求した戦略のため、シグナル数は少ない傾向にあります。そのため、トレード回数よりも安定度やフォワードテスト成績を重視される方に向いている戦略です。


<特徴>
・資金が少なくても多くても問題がない戦略。将来的に資金が増えても利用することが可能。
・2000年から、年ベースで勝率100%
・東証一部の貸借時価総額上位600銘柄限定で、シグナル数よりも安心度・安定度を重視
・保有期間は2日程度、超短期運用でドローダウン抑制


<初期設定>
・元手資金は50万円
・単利運用、リバレッジは2倍による分散投資を想定(実運用資金は信用取引分を含めて100万円)。
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・上場廃止銘柄は売買対象外です。
・売買手数料は証券会社により異なるため、考慮されておりません。


<投資対象>
・東証一部の貸借時価総額上位600銘柄限定


<注意点>
・空売り戦略なので、信用取引口座が必要となります。
・小さい利益を積み上げていく手法のため、証券会社をお選びの際には「売買手数料の安さ」を基準にしてください。
・空売り規制などにより、証券会社によっては一部空売りできない銘柄があります。空売りできない銘柄につきましては、ご利用の証券会社でご確認ください。
また、空売りできない銘柄をリストから除外した際には、時価総額上位の銘柄をリストに補充するのもいいと思います。


<同梱ファイル>
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2.0.00対応データ
・超安定ボリンジャーショート_s1.str(イザナミ用バックテストファイル)
・超安定ボリンジャーショート_s1.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル)
・超安定ボリンジャーショート_s1複利.opt(複利運用時のイザナミ用最適分散投資ファイル)
・イザナミ2戦略検証手順.pdf(イザナミ2のご利用方法について記載)

■イザナミ Version 1.7.05対応データ
・超安定ボリンジャーショート_s1.lmt(イザナミ用スクリーニングファイル)
・超安定ボリンジャーショート_s1.sim(イザナミ用バックテストファイル)
・超安定ボリンジャーショート_s1.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル)
・超安定ボリンジャーショート_s1複利.opt(複利運用時のイザナミ用最適分散投資ファイル)
・東証一部時価総額上位600.csv(投資対象銘柄CSVファイル)
・超安定ボリンジャーショート_s1説明書.pdf(利用規約・取扱い方法・ロジック内容について記載)

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。


<バックテスト方法>
※以下はイザナミ1向けです。イザナミ2をご利用中の方は「イザナミ2戦略検証手順.pdf」を参照してください。

(1)夜19:00以降にイザナミを起動します。

(2)「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「東証一部時価総額上位600.csv」を開きます。

(3)「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ボリンジャーショート_s1.sim」を開きます。

(4)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。

(5)処理完了後、バックテスト結果が表示されます。


<最適分散投資のチェック方法>

(1)上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

(2)「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ボリンジャーショート_s1.opt」を開きます。

(3)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。

(4)処理完了後、最適分散投資結果が表示されます。

※運用資金に応じて最大投資金額・1銘柄上限投入額・1銘柄下限投入額などを調整いただくことによりさらにパフォーマンスが上がる可能性があります。


<運用の際の利用方法>

(1)夜19:00以降にイザナミを起動します。

(2)「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「東証一部時価総額上位600.csv」を開きます。

(3)「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ボリンジャーショート_s1.sim」を開きます。

(4)各パラメータを確認の上、「実行」ボタンを押してください。

(5)処理完了後、バックテスト結果が表示されます。

(6)上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

(7)「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「超安定ボリンジャーショート_s1.opt」を開きます。

(8)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。

(9)処理完了後、最適分散投資ウィンドウの一番右にある「最終日シグナル」をクリックし、表示種別を「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

「翌日始値で新規建て」となっている銘柄のうち、売り指示が出ている銘柄を指定株数、翌日の寄り付きに成行注文します。

※売り約定後指値注文が必要になるので、約定をチェックした上で指値注文を入れるようにしてください。

(10)表示種別を「最終日の翌日始値で手仕舞いスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

リストに表示された銘柄を、翌日の寄り付きに成行で手仕舞ってください。

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※本商品はトレジューム・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
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> 貸借銘柄の時系列検証につきまして
【ご注意点】
売りストラテジーにおきましては発売当時の貸借銘柄を対象としておりますが、信用新規売停止中(売り禁)銘柄のシグナルが出る場合があります点をあらかじめご了承ください。また、売り規制中かどうかをシステム側では判別することができませんので、当サイトにおける検証結果も売り規制中かどうかを判別した結果ではなく、イザナミにおける検証結果そのままを掲載させていただいております点をあらかじめご了承ください。また、上記理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、売り規制中の銘柄のシグナルは、最適分散投資ファイル側の「仕掛け禁止銘柄設定」に該当銘柄を登録することにより、手動でしたら除外は可能です。

超安定ボリンジャーショート_s1の説明画像





※画像はストラテジー登録日である2010年08月13日(またはイザナミ2対応時のいずれか日付が新しい方)時点での検証結果ですのであらかじめご了承ください。
株式分割や単元変更、その他株式市場の仕様変更によるイザナミの株価データベースの変更等により、掲載されている画像と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。この現象はストラテジーに起因するものではなく、あくまで株価データベースが変更された要因によるものとなります。上記要因等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめ十分にご確認の上ご購入いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。Q&Aもあわせてご確認ください。>株式分割や単元変更時の検証結果の変化につきまして

超安定ボリンジャーショート_s1は完売いたしました。多数様のご利用誠にありがとうございました。

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