1dayショート_ma1


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通算利益率500%オーバーの、デイトレード空売り戦略!持ち越しがほぼないので精神的負担が非常に軽く、空売り初心者でも安心。買い戦略のみ持っている方のサブ戦略としてもおすすめです!
2000年01月から130万円で運用開始した場合、718万円(+588万円)になりました。平均年利は33.5%、勝率(月単位)は72.8%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

日経平均 ダウ工業平均 USDJPY

運用開始資金:130万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2010年10月30日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 〜 2010/10/30 2010/10/30 〜 2017/04/30 2000/01/01 〜 2017/04/30
検証年月 10年10ヶ月 2375日 17年5ヶ月
トレード回数 2409 639 3048
勝率(月毎) 79.1% 43.8% 72.8%
勝数・勝率(トレード毎) 1521 / 63.1% 327 / 51.2% 1848 / 60.6%
トレード平均期間 1.03日 1.04日 1.03日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
17.4% 21.9% 21.9%
プロフィットファクター 1.464 0.794 1.263
シャープレシオ(円) 0.135 -0.057 0.073
シャープレシオ(%) 0.127 -0.059 0.067
ペイオフレシオ 0.855 0.758 0.82
1トレードあたりの期待値 3,015円 / 0.6% -2,158円 / -0.5% 1,930円 / 0.4%
平均年利 51.6% -39.8% 33.5%
スタイル 売り
トレード期間 スイングトレード
○張り その他
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 > ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名
狙い位置 高値圏
相場判定 -
スリッページの有無 なし
外部指標利用 -
備考
必要資金量と売買ルールの
販売価格の比率
3.1%
1銘柄平均投入額/分散数 482,500円/5.1銘柄分散
レバレッジ 1.90倍

※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。
※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
> 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安


1dayショート_ma1についての説明

1dayショート_ma1はその名の通り、「寄り引け型デイトレード空売り戦略」です。

基本1日で仕掛けから手仕舞いまでを完結するので、オーバーナイトのリスクや、空売りの最大の敵ともいえるギャップアップによるリスクを最大限抑えています。

逆日歩の影響もほぼなく、空売り初心者の方や、空売りは損失に上限がなさそうで恐い、といった方にも特におすすめできる戦略です。

■こんな人に向いている戦略です!

・空売り戦略初心者の方
・精神衛生上、できるだけオーバーナイトしたくない方
・逆日歩による影響等を最小限に抑えたい方
・現在買い戦略のみを運用していて、シグナル数をもっと増やして利益を追求したい方
・複数戦略を運用していて、他の戦略になるべく影響を与えないサブ戦略をお探しの方

■2箇所の仕掛けポイントを採用し、シグナル数を向上

1dayショート_ma1は2つの異なる仕掛けポイントを採用し、より一層シグナル数を向上させています。低資金ながら、2000年以降2000回以上という取引回数を実現している点も強みです。

資産曲線も、過去の検証上日経平均の上昇・下降問わず、右肩上がりのグラフを実現!

■1〜6銘柄の分散投資型で、より一層リスクを軽減

集中投資型の戦略ではなく分散投資型なので、万が一保有銘柄の1つが大幅に上昇するようなことがあっても、運用資金全体に与える影響をある程度抑えています。

また、1銘柄あたりへの投資金額の上限が設定されている点もリスク軽減に貢献しています。

■買い戦略・売り戦略問わず、さまざまな戦略と組み合わせやすい

保有日数が基本一日のため、他の戦略と並行運用しやすい点が最大のメリットです。

買い戦略と組み合わせやすい戦略ですが、
資金拘束時間が短いため売り戦略とも並行運用しやすく、
シグナルが発生しない時期を相互作用で補い合います。

元々私自身の運用に必要な戦略として開発したため、メイン戦略としてはもちろんですが、サブ戦略としても非常におすすめです。

■逆日歩や売買手数料を考慮して検証済みです。

空売り戦略の場合、売買手数料はもちろんのこと、逆日歩(貸借取引における品貸料)も無視できません。

逆日歩は持ち越す日数が長いほど高くなっていき、システムトレード運用上でも無視できない金額となっていきますが、当戦略はほぼ1日で取引が完結するため、逆日歩による影響はほぼ無視できるものになっています。

バックテスト検証・フォワードテスト検証時に往復1,000円の負荷をかけて検証し、高いパフォーマンスを維持していることを確認しています。

■売り戦略のためイザナミ公認外となりますが、ほぼ同様の基準をクリアしている戦略です。

イザナミ公認売買ルールと同様の基準で自己採点した場合、以下のような感じになります。(※ただし、あくまで個人的な採点ですのでご了承ください。)

資金量の少なさ: 5 (資金量130万円)
レバレッジの低さ: 2 (レバレッジ1.90倍)
利回り: 5 (400%以上)
DDの低さ: 1 (35.53% ※2003年に発生)
期待値: 2 (0.6%)
取引回数: 3 (年間取引回数平均:約212回)
フィルタの少なさ: 5 (シグナル数フィルター未使用)
オリジナリティ: 4

総合得点 (100点満点中): 67.50

□※参考:銘柄を限定せずに、全市場全銘柄を売買対象とした場合のレポート
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総取引回数 7,404回
平均保有期間 1.05日
トレード毎の勝率 63.86%
トレード毎の期待値 0.84%

・最適分散投資後(1dayショート_ma1.optを使用)
総取引回数 4,456回
平均保有期間 1.05日
トレード毎の勝率 62.86%
トレード毎の期待値 0.65%
利回り 1041.14%
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※これは全市場全銘柄を売買対象としてテストしたため、貸借銘柄以外も含めているため現実的なものではありませんが、銘柄を限定したことによるオーバーフィッティング=過剰最適化ではないことを証明するものとして見てください。


<特徴>
・売買代金がある程度大きい銘柄限定・150円以下の低位株除外で、安心感・安定感が高い
・1日でほぼ完結するデイトレード型であるため、逆日歩による影響もほぼなく、何より精神的な負担が軽い
・買い戦略・売り戦略問わず、他の戦略と組み合わせやすい
・どちらかというと小さい利益をコツコツと積み上げていくタイプ
・日経平均に大きなトレンドが発生した際にシグナル数が増える


<初期設定>
・元手資金は130万円
・単利運用、レバレッジは1.90倍による分散投資を想定
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジューム・ストラテジーオンラインさんでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


<投資対象>
・貸借銘柄のうち、2010年10月末時点で空売れる銘柄
(1594銘柄・売買代金がある程度大きい銘柄限定・150円以下の銘柄は除外)


<注意点>
・ご利用の際、売り戦略のため信用取引口座が必要となります。
・小さい利益を積み上げていく手法のため、証券会社をお選びの際には「売買手数料の安さ」を基準にしてください。

◎売買手数料の安いおすすめ証券会社:

(1) クリック証券 (信用取引・1約定ごとプラン)
約定代金にかかわらず一律100円
(往復で200円と考えると、往復売買代金平均80万円の0.03%)

(2) SBI証券 (信用取引スタンダードプラン)
スタンダードプラン(信用取引)の場合には1約定200円
(往復で400円と考えると、往復売買代金平均80万円の0.05%)

(3)楽天証券(信用取引・デイトレード割引)
デイトレードなら片道分の手数料無料
(往復で450円と考えると、往復売買代金平均80万円の0.06%)

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。


<同梱ファイル>
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2.0.00対応データ
・1dayショート_ma1.str(イザナミ用バックテストファイル)
・1dayショート_ma1.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金130万円用※標準)
・1dayショート_ma1_50万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金50万円用)
・1dayショート_ma1_100万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用)
・1dayショート_ma1_150万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用)
・1dayショート_ma1_200万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用)
・1dayショート_ma1_100万安定ver.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用・レバレッジなし)
・1dayショート_ma1_150万安定ver.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・レバレッジなし)
・イザナミ2戦略検証手順.pdf(イザナミ2のご利用方法について記載)

■イザナミ Version 1.7.05対応データ
・1dayショート_ma1.sim(イザナミ用バックテストファイル)
・1dayショート_ma1.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金130万円用※標準)
・1dayショート_ma1_50万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金50万円用)
・1dayショート_ma1_100万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用)
・1dayショート_ma1_150万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用)
・1dayショート_ma1_200万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用)
・1dayショート_ma1_100万安定ver.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用・レバレッジなし)
・1dayショート_ma1_150万安定ver.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・レバレッジなし)
・空売り銘柄20101031.csv(売買対象銘柄リスト・イザナミ対応)

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。

※運用の際にはご自身の資金量に一番近い最適分散投資ファイルをご利用ください。
※また、レバレッジを使いたくないという方の場合には、2つのレバレッジなしバージョンのいずれかをご利用いただけます。


<バックテスト方法>
※以下はイザナミ1向けです。イザナミ2をご利用中の方は「イザナミ2戦略検証手順.pdf」を参照してください。

(1)夜19:00以降にイザナミを起動します。

(2)「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「空売り銘柄20101031.csv」を開きます。

(3)「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「1dayショート_ma1.sim」を開きます。

(4)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。

(5)処理完了後、バックテスト結果が表示されます。


<最適分散投資のチェック方法>

(1)上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

(2)「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「1dayショート_ma1.opt」を開きます。

(3)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。

(4)処理完了後、最適分散投資結果が表示されます。

※運用資金に応じて最大投資金額・1銘柄上限投入額・1銘柄下限投入額などを調整いただくことによりさらにパフォーマンスが上がる可能性があります。


<運用の際の利用方法>

(1)夜19:00以降にイザナミを起動します。

(2)「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「空売り銘柄20101031.csv」を開きます。

(3)「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「1dayショート_ma1.sim」を開きます。

(4)「計算期間」を「(左)ご自身の運用開始日〜(右)今日の日付」に設定した後、「実行」ボタンを押してください。

(5)処理完了後、バックテスト結果が表示されます。

(6)上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

(7)「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「1dayショート_ma1.opt」を開きます。

(8)「計算期間」を「(左)ご自身の運用開始日〜(右)今日の日付」に設定した後、「実行」ボタンを押してください。

(9)処理完了後、最適分散投資ウィンドウの一番右にある「最終日シグナル」をクリックし、表示種別を「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

「翌日始値で新規建て」となっている銘柄のうち、売り指示が出ている銘柄を指定株数、翌日の寄り付きに成行注文します。

※規制などにより空売り(信用新規売)ができない場合には、その銘柄は無視してください。

(10)注文日の前場終了後〜14:50ぐらいまでの間に、空売り中の銘柄全て、引け成りで買い戻す注文(引成:信用返済買)を入れてください。

※ストップ高に張り付いた場合等、大引けで値がつかなかった場合には当日に買い戻しができない場合があります。その際には翌日の始値で成行で買い戻すようにしてください。

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※本商品はトレジューム・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
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> 貸借銘柄の時系列検証につきまして
【ご注意点】
売りストラテジーにおきましては発売当時の貸借銘柄を対象としておりますが、信用新規売停止中(売り禁)銘柄のシグナルが出る場合があります点をあらかじめご了承ください。また、売り規制中かどうかをシステム側では判別することができませんので、当サイトにおける検証結果も売り規制中かどうかを判別した結果ではなく、イザナミにおける検証結果そのままを掲載させていただいております点をあらかじめご了承ください。また、上記理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、売り規制中の銘柄のシグナルは、最適分散投資ファイル側の「仕掛け禁止銘柄設定」に該当銘柄を登録することにより、手動でしたら除外は可能です。

1dayショート_ma1の説明画像











※画像はストラテジー登録日である2010年10月30日(またはイザナミ2対応時のいずれか日付が新しい方)時点での検証結果ですのであらかじめご了承ください。
株式分割や単元変更、その他株式市場の仕様変更によるイザナミの株価データベースの変更等により、掲載されている画像と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。この現象はストラテジーに起因するものではなく、あくまで株価データベースが変更された要因によるものとなります。上記要因等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめ十分にご確認の上ご購入いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。Q&Aもあわせてご確認ください。>株式分割や単元変更時の検証結果の変化につきまして

1dayショート_ma1は完売いたしました。多数様のご利用誠にありがとうございました。

・投資はお客様の保有資産に損失を与える場合があります。ストラテジーの成績等、当サイトに掲載されている情報はトレジスタ・ストラテジーオンラインで検証したものですが、今後の利益を保証するものではありません。また、当サイトで販売しておりますストラテジーはお客様へのロジック内容および情報の提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。
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