メテオフォール


トップ * 商品内容・料金 * クチコミ * Q&A * フォーラム * ブログ * トレード日記
*

【イザナミ2対応!】中・大型株中心・コツコツ型・超安定資産曲線を誇る、初心者の方にもおすすめの超短期空売りスイングトレード戦略。レバレッジ・シグナル数フィルターなしの、保有日数が短い売り戦略をお探しの方にぴったりのストラテジーです。
2000年01月から150万円で運用開始した場合、1,563万円(+1,413万円)になりました。平均年利は55.5%、勝率(月単位)は75%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

日経平均 ダウ工業平均 USDJPY

運用開始資金:150万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2011年11月04日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 〜 2011/11/04 2011/11/04 〜 2016/12/31 2000/01/01 〜 2016/12/31
検証年月 11年10ヶ月 1885日 17年
トレード回数 3913 1942 5855
勝率(月毎) 87.4% 56.5% 75%
勝数・勝率(トレード毎) 2360 / 60.3% 995 / 51.2% 3355 / 57.3%
トレード平均期間 2.95日 2.94日 2.95日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
15.1% 4.3% 15.1%
プロフィットファクター 1.651 1.09 1.445
シャープレシオ(円) 0.159 0.027 0.116
シャープレシオ(%) 0.154 0.021 0.11
ペイオフレシオ 1.086 1.037 1.076
1トレードあたりの期待値 3,347円 / 0.9% 542円 / 0.1% 2,416円 / 0.6%
平均年利 73.7% 13.6% 55.5%
スタイル 売り
トレード期間 スイングトレード
○張り その他
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 > ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 高値圏天井反落狙い
狙い位置 高値圏
相場判定 上げ相場
スリッページの有無 なし
外部指標利用 -
備考 仕掛け:前日検証可
手仕舞い:前日検証可
必要資金量と売買ルールの
販売価格の比率
3.9%
1銘柄平均投入額/分散数 402,700円/3.7銘柄分散
レバレッジ 1.00倍

※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。
※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
> 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安


メテオフォールについての説明

【2011年11月にバージョンアップ&イザナミ2対応!より一層パフォーマンスが向上いたしました。】

・イザナミ2へ対応
・新たにイザナミ2の新機能「相場情報」機能を利用し、「強上昇トレンド判定機能」を追加→日経平均が異常に強い相場では仕掛け方を変えることにより、運用リスクを抑制
・レバレッジを1.59倍→1倍と大幅に減らすことによりリスク抑制
・シグナル数フィルター未使用に変更
・売買代金制限を上げ、取引対象をより一層流動性が高い銘柄に限定
・標準ファイルを200万→150万に変更
・過去の検証上の通算利益率、トレード回数を向上
・全資金ファイルにおいて1銘柄投入額を大幅に減らすことによりリスク抑制
・空売り銘柄を2010年10月31日の銘柄リストから2011年7月22日の銘柄リストに変更し、より一層直近の相場への対応を強化
・利回り重視バージョンのファイルも同梱

特に相場情報機能を今回新たに導入したため、上昇トレンド対策としてはもちろん、戦略開発の際のご参考としてもおすすめです。


メテオフォールは、東証一部中心・超短期スイング型売り戦略です。分類上はスイングトレードに属しますが、スイングの中でも超短期運用のため、DD・リスク抑制に大きく貢献しています。

過去の取引の90%以上を東証一部が占め、より一層過去の検証上の安定感を生み出しています。また、今回バージョンアップにより売買代金制限を引き上げましたので、実際には東証一部の中・大型株のシグナルが中心となります。

また、資金に対してシグナル数が多いタイプの戦略で、小さい期待値を積み上げてプラスを目指すコツコツ型の戦略です。

■メテオフォールのコンセプト

メテオフォールは私自身のポートフォリオに組み込んでいる戦略ですが、元々この戦略を開発したのは、

・買い戦略のシグナルが発生しない時期を埋めるため
・損失に上限がないと言われる空売りを短期型にすることにより運用リスクを抑えるため

といった部分からです。

実際多くの逆張り買い戦略とシグナル発生時期が異なる場合が多いため、買い戦略との相性がいいと思っています。

また、特に空売り初心者の方の場合には

・空売りに慣れていないため長期の持ち越しが恐い
・1銘柄にあまり大きい金額を入れたくない

といった部分があるかもしれません。

メテオフォールは1銘柄あたりの投資金額を抑えたコツコツ分散型+保有日数2日の超短期戦略のため、空売り初心者の方にもおすすめできる戦略です。

前場の寄り付きで全ての注文を行う戦略で、前日夜のバックテスト+注文で運用できるため、忙しい方にも向いています。

■過去の検証上、東証一部の取引が91%以上!中・大型株のシグナルが中心です。

2000年1月以降の約3,500トレード中、3,204トレード(91.5%)が東証一部の取引です。
東証一部主体なので、安定度・信頼度的にも強みを発揮します。
また、東証一部のある程度売買代金が大きい中・大型株の売買が中心のため、資金が大きくても運用しやすいというメリットもあります。

■ドローダウンを徹底的に抑制!とにかくバランス重視のコツコツ型!

過去の最大ドローダウンは「22.4%」と、大幅にドローダウンを抑制。低ドローダウンを実現した、空売り初心者の方にもおすすめできる戦略です。

また、資金500万円用の最適分散投資ファイルはさらに圧巻で、過去の最大ドローダウンは2006年の「10.78%」、それ以外の年は全て10%未満に抑えられています。

また、1回の取引で大きな利益を取るというよりは、
「コツコツと小さい利益を積み上げていき、トータルでプラスを目指す戦略」です。

「シグナル数」と「安定度」を特に重視した戦略です。

■利回り重視バージョンのバックテストファイルも同梱!

今回のバージョンアップの際に、利回り重視バージョンのバックテストファイルを付録として同梱いたしました。

このファイルはシグナル数と通算利益率を重視したデータで、標準ファイルよりもシグナル数と通算利益率において優位性があるデータです。

一方、標準ファイルはDDの小ささを重視したデータとなっています。

上記の複数のファイルは、マーケットインパクトの抑制+カスタマイズの参考という意味で同梱しております。そのため、検証の上ユーザー様のお好みのファイルをご利用ください。

■資金50万円から運用可能!幅広い最適分散投資ファイルをご用意

メテオフォールは、「50万円からのシステムトレード運用」が可能です。

また、50万円〜500万円という幅広い運用資金に合わせた最適分散投資ファイルを付録として同梱しているため、カスタマイズの参考にもなると思います。

■銘柄分散の他、「時間分散」も考慮した超安全設計!

基本的に4〜6銘柄に投資する銘柄分散投資型である点の他に、

「1日に全力で仕掛けないようにし、次の日以降に仕掛けられる余力を残す時間分散投資型」という、徹底的にリスクを抑えた点もメテオフォールの大きなアドバンテージです。

余力を残した仕掛け方のため、運用時のメンタル的な負荷を抑えています。

■売り戦略のためイザナミ公認外となりますが、ほぼ同様の基準をクリアしている戦略です。

イザナミ公認売買ルールと同様の基準で自己採点した場合、以下のような感じになります。(※ただし、あくまで個人的な採点ですのでご了承ください。)

資金量の少なさ: 5 (資金量150万円)
レバレッジの低さ: 5 (レバレッジ1倍)
利回り: 5 (400%以上)
DDの低さ: 3 (22.40% ※2004年に発生)
期待値: 3 (0.93%)
取引回数: 4 (年間取引回数平均:約297回)
フィルタの少なさ: 4
オリジナリティ: 4

総合得点 (100点満点中): 82.50

□メテオフォールの全シグナル概要レポート(2000年1月〜2011年11月2日)
------------------------------------------------------
総取引回数 10,836回
平均保有期間 2.97日
トレード毎の勝率 58.66%
トレード毎の期待値 0.67%
------------------------------------------------------
※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでメテオフォールのポテンシャルとして見てください。


<特徴>
・東証一部中・大型株のトレードが中心
・東証一部の売買が91%、東証二部・新興市場の売買が9%近辺
・50万円から運用可能で、1銘柄あたりの投資金額に制限を設けているため将来的に資金が増えても利用することが可能
・1銘柄あたりの投資金額を抑えた銘柄分散投資型+1日に全力では仕掛けない時間分散投資型の安全設計
・2000年から、年ベースで勝率100%(往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率600%近辺)
・保有期間は3日程度、超短期運用でリスク・ドローダウン抑制
・イザナミ2の相場情報機能を導入し、上昇トレンド対策を実装


<初期設定>
・元手資金は150万円
・単利運用、レバレッジ1倍(実運用資金も150万円)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも通算利益率600%近辺の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジューム・ストラテジーオンラインさんでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


<投資対象>
・貸借銘柄のうち、空売り可能銘柄
(売買代金がある程度大きい銘柄限定・200円以下の銘柄は除外)
※東証一部の取引が中心


<注意点>
・ご利用の際、売り戦略のため信用取引口座が必要となります。
・証券会社をお選びの際には「売買手数料の安さ」を基準にしていただくと、より一層パフォーマンスが向上します。

◎売買手数料の安いおすすめ証券会社:

クリック証券 (信用取引・1約定ごとプラン)
約定代金にかかわらず一律100円
(往復で200円と考えると、往復売買代金平均80万円の0.025%)

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。


<同梱ファイル>

以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2対応データ
<カスタマイズ版>※標準・掲載成績と同じデータ
・メテオフォール.str(イザナミ用バックテストファイル)
・メテオフォール_利回り重視ver.str(イザナミ用バックテストファイル:通算利益率とシグナル数を重視したバージョン)
・メテオフォール.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用※標準)
・メテオフォール_50万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金50万円用)
・メテオフォール_100万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用)
・メテオフォール_200万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用)
・メテオフォール_300万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用)
・メテオフォール_500万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用)
・メテオフォール_トライアル版.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:イザナミトライアル版用)
※全てレバレッジ未使用(1倍)
・イザナミ2戦略検証手順.pdf(イザナミ2のご利用方法について記載)
・メテオフォール説明書(イザナミ2用)

<イザナミ1移植版>※イザナミ1のロジックをそのまま移行したデータ
・メテオフォール.str(イザナミ用バックテストファイル)
・メテオフォール.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用・レバレッジ1.59倍※標準)
・メテオフォール_50万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金50万円用・レバレッジ1.59倍)
・メテオフォール_100万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用・レバレッジ1.59倍)
・メテオフォール_150万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・レバレッジ1.59倍)
・メテオフォール_300万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用・レバレッジ1.59倍)
・メテオフォール_500万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用・レバレッジ1.59倍)
・メテオフォール_200万レバレッジなし.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用・レバレッジ1倍)

■イザナミ Version 1.7.05対応データ
・メテオフォール.sim(イザナミ用バックテストファイル)
・メテオフォール.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用・レバレッジ1.59倍※標準)
・メテオフォール_50万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金50万円用・レバレッジ1.59倍)
・メテオフォール_100万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用・レバレッジ1.59倍)
・メテオフォール_150万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・レバレッジ1.59倍)
・メテオフォール_300万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用・レバレッジ1.59倍)
・メテオフォール_500万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用・レバレッジ1.59倍)
・メテオフォール_200万レバレッジなし.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用・レバレッジ1倍)
・空売り銘柄20101031.csv(売買対象銘柄リスト・イザナミ対応)
・メテオフォール説明書.pdf(PDFファイル:利用規約・取扱い方法について記載)

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。


■※以下はイザナミ1向けです。イザナミ2をご利用中の方は「イザナミ2戦略検証手順.pdf」を参照してください。
<バックテスト方法>

(1)夜19:00以降にイザナミを起動します。

(2)「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「空売り銘柄20101031.csv」を開きます。

(3)「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「メテオフォール.sim」を開きます。

(4)「計算期間」は、基本的には左側を2000年1月4日、右側を今日の日付に設定してください。お好みにより計算期間は変更してください。

(5)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。

(6)処理完了後、バックテスト結果が表示されます。


<最適分散投資のチェック方法>

(1)上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

(2)「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「メテオフォール.opt」を開きます。

(3)「計算期間」は、基本的には左側を2000年1月4日、右側を今日の日付に設定してください。お好みにより計算期間は変更してください。

(4)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。

(5)処理完了後、最適分散投資結果が表示されます。

※運用資金に応じて最大投資金額・1銘柄上限投入額・1銘柄下限投入額などを調整いただくことによりさらにパフォーマンスが上がる可能性があります。


<運用の際の利用方法>

(1)夜19:00以降にイザナミを起動します。

(2)「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「空売り銘柄20101031.csv」を開きます。

(3)「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「メテオフォール.sim」を開きます。

(4)「計算期間」の左側をご自身の運用開始日、右側を今日の日付に設定した後、「実行」ボタンを押してください。(左側の運用開始日は、将来的にもずっと固定してください。)

(5)処理完了後、バックテスト結果が表示されます。

(6)上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

(7)「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「メテオフォール.opt」を開きます。

(8)「計算期間」の左側をご自身の運用開始日、右側を今日の日付に設定した後、「実行」ボタンを押してください。(左側の運用開始日は、将来的にもずっと固定してください。)

(9)処理完了後、最適分散投資ウィンドウの一番右にある「最終日シグナル」をクリックし、表示種別を「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

「翌日始値で新規建て」となっている銘柄のうち、株数が表示されている銘柄を指定株数、翌日の寄り付きに成行注文します。(信用新規売)

※規制などにより空売り(信用新規売)ができない場合には、その銘柄は無視してください。

(10)表示種別を「最終日の翌日始値で手仕舞いスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

リストに表示された銘柄を、翌日の寄り付きに成行で手仕舞ってください。(信用返済買)


========================================================
※本商品はトレジューム・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
========================================================

> 貸借銘柄の時系列検証につきまして
【ご注意点】
売りストラテジーにおきましては発売当時の貸借銘柄を対象としておりますが、信用新規売停止中(売り禁)銘柄のシグナルが出る場合があります点をあらかじめご了承ください。また、売り規制中かどうかをシステム側では判別することができませんので、当サイトにおける検証結果も売り規制中かどうかを判別した結果ではなく、イザナミにおける検証結果そのままを掲載させていただいております点をあらかじめご了承ください。また、上記理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、売り規制中の銘柄のシグナルは、最適分散投資ファイル側の「仕掛け禁止銘柄設定」に該当銘柄を登録することにより、手動でしたら除外は可能です。

【ご注意点】
当ストラテジーでは一部寄指が使われています。
イザナミの仕様上、寄指は「指値=始値」だった場合には約定したものとして計算されますが、現実の結果では指値=始値だった際には不出来や内出来となる場合もあります。 上記のような場合があるストラテジーである点をご留意の上ご購入くださいますようお願いいたします。
当サイトにおける掲載成績は実運用時の結果ではなく、あくまでイザナミの検証結果を掲載させていただいております。
検証結果と現実の結果の差異等の理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。

当戦略はイザナミ無料トライアル版でもご利用可能です。
イザナミ無期限ライセンスを購入する前に動きを試したいという場合には、トライアル版ですとストラテジー費用以外は無料でお気軽に一定期間お試しいただくことができます。
※トライアル版の場合、ご利用いただける最適分散投資ファイルは総資金500万円・市場投入額75%・レバレッジ1倍の条件に限定されますのであらかじめご了承ください。

メテオフォールの説明画像











※画像はストラテジー登録日である2011年11月04日(またはイザナミ2対応時のいずれか日付が新しい方)時点での検証結果ですのであらかじめご了承ください。
株式分割や単元変更、その他株式市場の仕様変更によるイザナミの株価データベースの変更等により、掲載されている画像と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。この現象はストラテジーに起因するものではなく、あくまで株価データベースが変更された要因によるものとなります。上記要因等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめ十分にご確認の上ご購入いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。Q&Aもあわせてご確認ください。>株式分割や単元変更時の検証結果の変化につきまして

メテオフォールのご購入はこちらから

※このストラテジーのご利用には、以下のソフトウェアのいずれかが必要です。
*


メテオフォール(ストラテジー公開型)を 58,800円(税込) で購入することができます。

・投資はお客様の保有資産に損失を与える場合があります。ストラテジーの成績等、当サイトに掲載されている情報はトレジスタ・ストラテジーオンラインで検証したものですが、今後の利益を保証するものではありません。また、当サイトで販売しておりますストラテジーはお客様へのロジック内容および情報の提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。
・当サイトで販売しておりますストラテジーをご利用した売買でいかなる損失を出された場合でも、弊社トレジスタおよびストラテジーの販売者は一切の責任を負いません。投資運用につきましては、投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。
・お客様都合による返品・返金はできません。当サイトで販売しております商品はデジタルコンテンツのため、クーリングオフには対応いたしておりませんのであらかじめご確認の上ご購入くださいますようお願いいたします。
・ストラテジーに対応したソフトウェアの非保有・または特定のソフトウェアの公認/非公認の違い、信用取引口座を持っていない(ストラテジーのレバレッジの有無・買い/売り問わず)、イザナミやストラテジーをうまく使いこなせない等の理由による返金・返品・交換等には対応しかねますので、あらかじめご確認の上ご購入くださいますようお願いいたします。
・株式分割や単元変更により、掲載されている成績と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。株式分割・単元変更等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。