神風ショート


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【イザナミ2対応!】神風バーストと対を成す、「トレンドフォロー型戻り売り戦略」。フォワードテスト結果が良好!特に直近の相場の成績が良く、突然の急落よりは下げ一辺倒の相場を得意とする個性的な売り戦略です。
2000年01月から120万円で運用開始した場合、976万円(+856万円)になりました。平均年利は41.3%、勝率(月単位)は67.6%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

日経平均 ダウ工業平均 USDJPY

運用開始資金:120万円 単利運用の場合

項目 ストラテジー登録前 ストラテジー登録後
(2011年02月13日以降)
トータル
検証期間 2000/01/01 〜 2011/02/13 2011/02/13 〜 2017/03/31 2000/01/01 〜 2017/03/31
検証年月 11年1ヶ月 2239日 17年3ヶ月
トレード回数 2678 1437 4115
勝率(月毎) 74.4% 48.6% 67.6%
勝数・勝率(トレード毎) 1615 / 60.3% 771 / 53.7% 2386 / 58%
トレード平均期間 3.85日 3.91日 3.87日
最大ドローダウン%
(運用資金全体から算出)
7.9% 5.2% 7.9%
プロフィットファクター 1.54 1.092 1.384
シャープレシオ(円) 0.155 0.031 0.115
シャープレシオ(%) 0.149 0.025 0.109
ペイオフレシオ 1.014 0.943 1.003
1トレードあたりの期待値 2,930円 / 0.9% 493円 / 0.1% 2,079円 / 0.6%
平均年利 58.8% 9.7% 41.3%
スタイル 売り
トレード期間 スイングトレード
○張り その他
※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 > ストラテジータイプ一覧はこちら
俗名 トレンドフォロー系戻り売り狙い
狙い位置 中間圏
相場判定 上げ相場
スリッページの有無 なし
外部指標利用 -
備考 仕掛け:前日検証可
手仕舞い:前日検証可
必要資金量と売買ルールの
販売価格の比率
4.5%
1銘柄平均投入額/分散数 346,500円/4.2銘柄分散
レバレッジ 1.20倍

※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。
※シャープレシオ(円)はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ(%)はトレード毎損益の%単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、%が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
> 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率の目安


神風ショートについての説明

【「瞬速コメット」から「神風ショート」へ名称を変更しました!】

瞬速コメットは神風バーストと対を成す戦略ですが、名前的に対を成す戦略と分かりづらい部分がありました。
そのため、バージョンアップ時に「神風ショート」へ名称を変更いたしました。

なお、ロジック内容には極端な変化はありません。瞬速コメットと神風ショートは同一ストラテジーですのでご注意ください。

【2011年11月にバージョンアップ&イザナミ2対応!】

・イザナミ2へ対応
・新たにイザナミ2の新機能「相場情報」機能を利用し、「強上昇トレンド判定機能」を追加→日経平均が異常に強い相場では仕掛ないことにより、運用リスクを抑制
・売買代金設定を変更し、取引対象をより一層流動性が高い銘柄に限定
・バックテスト段階の期待値・総取引回数を向上
・全資金ファイルにおいて1銘柄投入額を大幅に減らすことによりリスク抑制
・資金200万円用レバレッジ未使用ファイルを新たに追加
・フォワードテスト結果の良かったイザナミ1のロジックをそのまま採用

特に相場情報機能を今回新たに導入したため、上昇トレンド対策としてはもちろん、戦略開発の際のご参考としてもおすすめです。


神風ショートは、売買対象を「中期下落トレンドに入っている銘柄」のみに限定した、トレンドフォロー型戻り売り戦略です。中期下落トレンド銘柄が一時的に上げた瞬間に空売るため、逆張りと順張りの両方の特性を備えている戦略といえます。

当戦略は、一般的な逆張りショート戦略の弱点ともいえる「予想外の踏み上げ」をできるだけ減らすために「下落トレンド判定」を導入し、過去の検証上0.175というシグナル数フィルター未使用の売り戦略としては非常に高いシャープレシオを実現しています。

■トレシズ初のトレンドフォロー型売り戦略です。

神風ショートは2つの仕掛け箇所から成っており、その両方に「違った種類の下落トレンド判定」を導入しています。従来の逆張り戦略とは違い、なるべく中期下落トレンド中の銘柄のみが売買対象になるように工夫しました。

また、2種類の仕掛け箇所の両方とも、基本的な考え方は「グランビルの法則」をベースとしているため、過去の相場でも有効性が実際に証明されている手法です。

中期下落トレンド中の銘柄のみを売買対象とすることにより、予想外の踏み上げをできるだけ防ぎ、将来的にも機能する戦略にすることを狙いとしています。

また、一般的に開発が難しいとされているトレンドフォロー系戦略のため、新たな戦略開発のアイデアとしてもおすすめできると思います。

■販売開始となる2011年02月13日以降のフォワードテスト結果が良好!

神風ショートは上昇トレンド中の発売となり当初は苦戦いたしましたが、

特に2011年後半のアメリカ債務危機や欧州債務不安などのジリ下げの相場において抜群の成績となり最高通算利益率を更新、販売開始以降のフォワードテストで実際にプラス収益を上げています。

震災等の突然の急落よりは、直近のジリジリ下げる相場でパフォーマンスが上がっている点からも、日経が安値をブレイクして下げ続けるようなまさに今の相場に適している戦略といえます。

■シグナル数フィルター未使用!レバレッジも1.2倍と大幅に抑えました。

神風ショートはシグナル数フィルター未使用のため、より一層過剰最適化の可能性を抑えています。

ドローダウン的にはレバレッジをもう少しかける余裕がありますが、「空売り初心者でも比較的安心して運用できる戦略」を目指し、レバレッジは1.2倍と大幅に抑えています。

もう少しリスクを許容して利回りを向上したいという方は、レバレッジを上げることにより利回りを向上することも可能です。

また、レバレッジを使いたくない方向けに、レバレッジ未使用ファイルも同梱いたしました。

■過去の検証上、東証一部の取引が89%以上!ほぼ東証一部銘柄が中心です。

2000年1月以降の約2,639トレード中、2,364トレード(89%)が東証一部の取引です。
東証一部主体なので、安定度・信頼度的にも強みを発揮します。
また、東証一部銘柄はある程度売買代金が大きい場合が多いため、資金が大きくても運用しやすいというメリットもあります。

■買い戦略との相性は抜群!ポートフォリオ補強にも使えます。

神風ショートはゴッドシステムやメテオフォール同様、私自身の実運用向け戦略です。
そのため、

・他戦略と銘柄がなるべく重ならない
・他戦略と利益発生時期、損失発生時期がなるべく異なる

などの点を特に重視して開発いたしました。そのため、買い戦略等との並行運用にもおすすめできます。

■資金100万円から運用可能!レバレッジなしファイルも2つ同梱しています。

100万円〜500万円という幅広い運用資金に合わせた最適分散投資ファイルを付録として同梱しているため、カスタマイズの参考にもなると思います。

レバレッジを使用したくない方向けに、資金100万円用・150万円用・200万円用のレバレッジ未使用最適分散投資ファイルも付録として付いてきます。

■基本的に銘柄分散+時間分散を考慮!運用リスクの軽減を狙いとしています。

日々全力では仕掛けず、1日の仕掛け金額に上限を設けた時間分散型です。

さらに、限られた資金をさらに複数銘柄に分散する銘柄分散投資型でもあり、
予期せぬ事態が起きた際にも極端な影響が出ないように運用リスクの軽減を考慮しました。

余力を残した仕掛け方により、メンタル的な負荷の軽減も実現しています。

■売り戦略のためイザナミ公認外となりますが、ほぼ同様の基準をクリアしている戦略です。

イザナミ公認売買ルールと同様の基準で自己採点した場合、以下のような感じになります。(※ただし、あくまで個人的な採点ですのでご了承ください。)

資金量の少なさ: 5 (資金量120万円)
レバレッジの低さ: 4 (レバレッジ1.2倍)
利回り: 5 (400%以上)
DDの低さ: 1 (28.66% ※2008年に発生)
期待値: 3 (0.95%)
取引回数: 3 (年間取引回数平均:約223回)
フィルタの少なさ: 5
オリジナリティ: 4

総合得点 (100点満点中): 75.00

□神風ショートの全シグナル概要レポート(2000年1月〜2011年11月25日)
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総取引回数 14,420回
平均保有期間 3.90日
トレード毎の勝率 59.14%
トレード毎の期待値 0.73%
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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまで神風ショートのポテンシャルとして見てください。


<特徴>
・トレシズ初となるトレンドフォロー型戻り売り戦略
・東証一部の売買が89%、東証二部・新興市場の売買が11%近辺
・1銘柄あたりの投資上限を従来戦略よりもさらに抑制し、マーケットインパクトの影響を軽減
・分散投資型で、レバレッジも軽めに抑制。DDが抑えられているため、レバレッジをかけることにより利回りの向上余地もあり。
・2000年から、年ベースで勝率100%(往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率530%以上)
・保有期間は2〜4日程度、超短期運用でリスク・ドローダウン抑制


<初期設定>
・元手資金は120万円
・単利運用、レバレッジ1.2倍(実運用資金は144万円)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも通算利益率530%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジューム・ストラテジーオンラインさんでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


<投資対象>
・貸借銘柄のうち、空売り可能銘柄
(1594銘柄・売買代金がある程度大きい銘柄限定・160円以下の銘柄は除外)
※東証一部の取引が中心


<注意点>
・ご利用の際、売り戦略のため信用取引口座が必要となります。
・小さい利益を積み上げていく手法のため、証券会社をお選びの際には「売買手数料の安さ」を基準にしてください。

◎売買手数料の安いおすすめ証券会社:

クリック証券 (信用取引・1約定ごとプラン)
約定代金にかかわらず一律100円
(往復で200円と考えると、往復売買代金平均70万円の0.03%)

※上記はあくまで参考値ですので、実際の運用の際にはご自身での確認をおすすめいたします。


<同梱ファイル>
以下のファイルがzipファイルに同梱されています。

■イザナミ Version 2対応データ
<カスタマイズ版>※標準・掲載成績と同じデータ
・神風ショート.str(イザナミ用バックテストファイル)
・神風ショート.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金120万円用・レバレッジ1.2倍※標準)
・神風ショート_200万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用・レバレッジ1.2倍)
・神風ショート_300万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用・レバレッジ1.2倍)
・神風ショート_500万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用・レバレッジ1.2倍)
・神風ショート_100万レバレッジなし.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用・レバレッジ1倍)
・神風ショート_150万レバレッジなし.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・レバレッジ1倍)
・神風ショート_200万レバレッジなし.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用・レバレッジ1倍)
・神風ショート_トライアル版.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:イザナミトライアル版用)
・イザナミ2戦略検証手順.pdf(イザナミ2のご利用方法について記載)

<イザナミ1移植版>※イザナミ1のロジックをそのまま移行したデータ
・瞬速コメット.str(イザナミ用バックテストファイル)
・瞬速コメット.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金120万円用・レバレッジ1.2倍※標準)
・瞬速コメット_200万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用・レバレッジ1.2倍)
・瞬速コメット_300万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用・レバレッジ1.2倍)
・瞬速コメット_500万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用・レバレッジ1.2倍)
・瞬速コメット_100万レバレッジなし.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用・レバレッジ1倍)
・瞬速コメット_150万レバレッジなし.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・レバレッジ1倍)

■イザナミ Version 1.7.05対応データ
・瞬速コメット.str(イザナミ用バックテストファイル)
・瞬速コメット.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金120万円用・レバレッジ1.2倍※標準)
・瞬速コメット_200万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金200万円用・レバレッジ1.2倍)
・瞬速コメット_300万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金300万円用・レバレッジ1.2倍)
・瞬速コメット_500万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金500万円用・レバレッジ1.2倍)
・瞬速コメット_100万レバレッジなし.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金100万円用・レバレッジ1倍)
・瞬速コメット_150万レバレッジなし.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル:資金150万円用・レバレッジ1倍)
・空売り銘柄20101031.csv(売買対象銘柄リスト・イザナミ対応)
・瞬速コメット説明書.pdf(PDFファイル:利用規約・取扱い方法について記載)

イザナミの設定ファイルをそのままzipファイルにまとめていますので、ご自身でご自由にカスタマイズすることが可能です。


■※以下はイザナミ1向けです。イザナミ2をご利用中の方は「イザナミ2戦略検証手順.pdf」を参照してください。

<バックテスト方法>

(1)夜19:00以降にイザナミを起動します。

(2)「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「空売り銘柄20101031.csv」を開きます。

(3)「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「瞬速コメット.sim」を開きます。

(4)「計算期間」は、基本的には左側を2000年1月4日、右側を今日の日付に設定してください。お好みにより計算期間は変更してください。

(5)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。

(6)処理完了後、バックテスト結果が表示されます。


<最適分散投資のチェック方法>

(1)上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

(2)「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「瞬速コメット.opt」を開きます。

(3)「計算期間」は、基本的には左側を2000年1月4日、右側を今日の日付に設定してください。お好みにより計算期間は変更してください。

(4)各パラメータを確認の上(お好みに応じて調整の上)、「実行」ボタンを押してください。

(5)処理完了後、最適分散投資結果が表示されます。

※運用資金に応じて最大投資金額・1銘柄上限投入額・1銘柄下限投入額などを調整いただくことによりさらにパフォーマンスが上がる可能性があります。


<運用の際の利用方法>

(1)夜19:00以降にイザナミを起動します。

(2)「スクリーニング状況の記録/復帰」ボタンをクリックし、「ファイル」→「ファイルに記憶されているスクリーニング状況に復帰」を選択し、「空売り銘柄20101031.csv」を開きます。

(3)「バックテスト」ボタンをクリックし、「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」を選択し、「瞬速コメット.sim」を開きます。

(4)「計算期間」は、基本的には左側を2000年1月4日、右側を今日の日付に設定してください。

(5)処理完了後、バックテスト結果が表示されます。

(6)上記バックテスト完了後、バックテストウィンドウを閉じ、「最適分散投資」ボタンをクリックしてください。

(7)「ファイル」→「設定の読み込み」を選択し、「瞬速コメット.opt」を開きます。

(8)「計算期間」の左側をご自身の運用開始日、右側を今日の日付に設定した後、「実行」ボタンを押してください。(左側の運用開始日は、将来的にもずっと固定してください。)

(9)処理完了後、最適分散投資ウィンドウの一番右にある「最終日シグナル」をクリックし、表示種別を「最終日の翌日始値で新規建てスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

「翌日始値で新規建て」となっている銘柄のうち、株数が表示されている銘柄を指定株数、翌日の寄り付きに成行注文します。(信用新規売)

※規制などにより空売り(信用新規売)ができない場合には、その銘柄は無視してください。

(10)表示種別を「最終日の翌日始値で手仕舞いスクリーニングヒット銘柄」に設定してください。

リストに表示された銘柄を、翌日の寄り付きに成行で手仕舞ってください。(信用返済買)


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※本商品はトレジューム・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。
本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
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> 貸借銘柄の時系列検証につきまして
【ご注意点】
売りストラテジーにおきましては発売当時の貸借銘柄を対象としておりますが、信用新規売停止中(売り禁)銘柄のシグナルが出る場合があります点をあらかじめご了承ください。また、売り規制中かどうかをシステム側では判別することができませんので、当サイトにおける検証結果も売り規制中かどうかを判別した結果ではなく、イザナミにおける検証結果そのままを掲載させていただいております点をあらかじめご了承ください。また、上記理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、売り規制中の銘柄のシグナルは、最適分散投資ファイル側の「仕掛け禁止銘柄設定」に該当銘柄を登録することにより、手動でしたら除外は可能です。

当戦略はイザナミ無料トライアル版でもご利用可能です。
イザナミ無期限ライセンスを購入する前に動きを試したいという場合には、トライアル版ですとストラテジー費用以外は無料でお気軽に一定期間お試しいただくことができます。
※トライアル版の場合、ご利用いただける最適分散投資ファイルは総資金500万円・市場投入額75%・レバレッジ1倍の条件に限定されますのであらかじめご了承ください。

神風ショートの説明画像











※画像はストラテジー登録日である2011年02月13日(またはイザナミ2対応時のいずれか日付が新しい方)時点での検証結果ですのであらかじめご了承ください。
株式分割や単元変更、その他株式市場の仕様変更によるイザナミの株価データベースの変更等により、掲載されている画像と、最新のバックテスト結果が異なってくる場合があります。この現象はストラテジーに起因するものではなく、あくまで株価データベースが変更された要因によるものとなります。上記要因等に起因するバックテスト結果の差異の理由による保証・返品・返金・交換等は行っておりませんので、あらかじめ十分にご確認の上ご購入いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。Q&Aもあわせてご確認ください。>株式分割や単元変更時の検証結果の変化につきまして

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・投資はお客様の保有資産に損失を与える場合があります。ストラテジーの成績等、当サイトに掲載されている情報はトレジスタ・ストラテジーオンラインで検証したものですが、今後の利益を保証するものではありません。また、当サイトで販売しておりますストラテジーはお客様へのロジック内容および情報の提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。
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