ディバーシブル・ショート


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複利運用は可能でしょうか?
可能だと考えます。

利回りを追求する場合には利益分をそのまま投資に回す複利運用も可能で、リスクはやや増しますが、その分リターンも大きくなることが期待されます。複利運用時の資産曲線につきましては、掲載画像をご確認ください。
 
出来高・売買代金が少ない銘柄のシグナル発生はありますか?
株価制限・売買代金制限を設けているため、低位株や売買代金が少ない銘柄のシグナル発生はほぼありません。

そのため、自身の仕掛けや手仕舞いが板に影響を与えるといったリスクを少なからず抑えています。
 
日中忙しいため株価をチェックする暇がないのですが、問題ないでしょうか?
ディバーシブル・ショートはデイトレード戦略のため、当日に決済注文(引成)が必要となりますので、注文日の11:00〜14:50ぐらいの間に1回だけ注文用の時間を取れる方におすすめします。

ただ、ザラ場中の損切りなどは一切いりませんし、ザラ場中に株価をチェックする必要はありません。
 
銘柄を翌日に持ち越す可能性はあるのでしょうか?
過去の検証上では1%ほど可能性がありますが、シグナル総数に対しては無視できるレベルです。

こうした場合を含めてバックテスト検証しておりますので(掲載されている成績もこうした場合を含めたものです)、持ち越した際の影響は無視できるレベルとお考えください。

どうしても気になる方の場合には、日経225先物を運用している機関投資家などによく使われる手法ですが、大引けの5分前ぐらいに指値または成行で決済する、という手もあります。

この場合にはスリッページが発生する(終値と決済値がずれる)ので、お好みに応じてどちらかの方法を選んでください。
 
運用開始金額が130万円のシグナル発生頻度の目安を教えてください。
1週間で2〜5トレード近辺の分散投資型です。シグナル発生は比較的分散しています。
 
付属データの性能を教えてください。
2000年1月〜2011年11月9日までの成績です。(バックテストにはイザナミ2対応データを使用)

■ディバーシブル・ショート.opt(資金130万円・レバレッジ1倍)

総取引回数: 2899回
平均保有期間: 1.03日
勝率: 65.02%
期待値: 3,535円(0.92%)
利回り: 788.41%
最大ドローダウン: 4.92%

■ディバーシブル・ショート_50万.opt(資金50万円・レバレッジ1倍)

総取引回数: 1611回
平均保有期間: 1.04日
勝率: 64.49%
期待値: 1,810円(0.81%)
利回り: 583.22%
最大ドローダウン: 9.89%

■ディバーシブル・ショート_100万.opt(資金100万円・レバレッジ1倍)

総取引回数: 2443回
平均保有期間: 1.04日
勝率: 64.43%
期待値: 2,922円(0.84%)
利回り: 714.16%
最大ドローダウン: 7.69%

■ディバーシブル・ショート_150万.opt(資金150万円・レバレッジ1倍)

総取引回数: 3087回
平均保有期間: 1.03日
勝率: 65.01%
期待値: 3,649円(0.92%)
利回り: 751.10%
最大ドローダウン: 3.49%

■ディバーシブル・ショート_200万.opt(資金200万円・レバレッジ1倍)

総取引回数: 3276回
平均保有期間: 1.03日
勝率: 64.26%
期待値: 4,230円(0.83%)
利回り: 693.03%
最大ドローダウン: 4.20%

■ディバーシブル・ショート_300万.opt(資金300万円・レバレッジ1倍)

総取引回数: 3656回
平均保有期間: 1.03日
勝率: 64.36%
期待値: 5,281円(0.83%)
利回り: 643.69%
最大ドローダウン: 3.43%

■ディバーシブル・ショート_500万.opt(資金500万円・レバレッジ1倍)

総取引回数: 4101回
平均保有期間: 1.03日
勝率: 64.50%
期待値: 7,631円(0.83%)
利回り: 625.95%
最大ドローダウン: 2.64%
 
NYダウなどの外部指標は使っていますか?
ディバーシブル・ショートは、NYダウなどを含めまして外部指標は一切利用しておりません。

イザナミに標準搭載されている指標のみで構成されております。

そのため、バックテストは一般的な戦略同様、前日夜に行うのみで大丈夫です。
 


> イザナミ動作環境
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