デルタホライザー


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どれぐらいの期間のトレードですか?
2日程度で完結するスイングトレードです。

特に損切りを強化したタイプのロジックで、一定損失が出た場合には2日以内に手仕舞うこともあります。(ただし、場中の損切りは必要としませんので、忙しい方でも不自由なくご利用いただけると思います。)

前日に全ての作業が完結するため、忙しい方にも向いています。
 
戦略の概要を教えてください。
効率を高めるため、デルタアングルやデルタインフィニティとは異なる順張り戦略を取り入れたかったのがデルタホライザー導入の一因です。シグナルが必ず約定するわけではないタイプの戦略で、特に日中強い動きをしている銘柄を狙うようなイメージです。逆に、弱い動きをしている銘柄は対象になりにくくなっています。ただ、シグナルそのものはほぼ毎日に近い形で結構大量に出ます。

基本的には、
・忙しくても運用できる、日中のチャートを見る必要がない戦略
・ドローダウンを抑える、資金効率を上げるといった目的で短期運用の戦略
・デルタアングルやデルタインフィニティとはなるべく仕掛けタイミング、銘柄が異なるようにする
という方向性を目指しています。

順張り戦略では
・強い相場ではシグナル数を増やす
・弱い相場ではシグナル数を減らす
という仕組みを導入するのが相場の本質に従う意味で大事だと思っています。

そのため、デルタホライザーでも以上のような仕組みを導入し、過去の検証上2005年のような上昇相場では最もシグナル数が多くなり、2000年や2008年のような下落相場では最もシグナル数が少なくなっています。

マーケットインパクト抑制の意味合いや、カスタマイズ方法のご参考という意味合いで多数のバージョンを同梱してあります。各ファイルを検証いただき、お好みのファイルを選んでみてください。シンプルなロジックである点や、説明書内にも他のカスタマイズ方法なども記載してありますので、比較的カスタマイズしやすい部類の戦略だと思います。
 
複利運用は可能ですか?
はい、可能です。

参考用に複利用の最適分散投資ファイル(資金150万・レバレッジ1倍)も付属として同梱していますのでお試しください。

■2000/01/04〜2012/08/17の成績

・標準ファイルの成績(単利:レバレッジ2倍)
通算利益率 1197.99%

・デルタホライザー.str + デルタホライザー_複利.opt(複利:レバレッジ1倍)
通算利益率 4895.23%

・デルタホライザー_シグナル数向上バージョン.str + デルタホライザー_複利.opt(複利:レバレッジ1倍)
通算利益率 3628.12%

・デルタホライザー_シグナル数向上バージョン(期待値向上).str + デルタホライザー_複利.opt(複利:レバレッジ1倍)
通算利益率 3193.12%

・デルタホライザー_シグナル数向上バージョン(シンプル).str + デルタホライザー_複利.opt(複利:レバレッジ1倍)
通算利益率 4818.47%

と、複利運用時の方が通算利益率が大きくなっています。
 
各最適分散投資後のパフォーマンスを教えてください。
以下、デルタホライザーに同梱されております最適分散投資ファイルのパフォーマンスとなります。(2000年1月〜2012年8月17日)

■デルタホライザー.opt(資金150万円用・レバレッジ2倍 ※標準)

総取引回数: 2238回
平均保有期間: 2.58日
勝率: 52.41%
期待値: 8,029円(2.53%)
利回り: 1197.99%
最大ドローダウン: 2.04%

■デルタホライザー_50万.opt(資金50万円用・レバレッジ2倍)

総取引回数: 986回
平均保有期間: 2.70日
勝率: 53.35%
期待値: 5,880円(2.73%)
利回り: 1159.50%
最大ドローダウン: 3.31%

■デルタホライザー_100万.opt(資金100万円用・レバレッジ2倍)

総取引回数: 1928回
平均保有期間: 2.58日
勝率: 52.49%
期待値: 6,434円(2.70%)
利回り: 1240.60%
最大ドローダウン: 1.83%

■デルタホライザー_200万.opt(資金200万円用・レバレッジ2倍)

総取引回数: 2498回
平均保有期間: 2.57日
勝率: 52.04%
期待値: 8,631円(2.46%)
利回り: 1078.10%
最大ドローダウン: 1.65%

■デルタホライザー_300万.opt(資金300万円用・レバレッジ2倍)

総取引回数: 2924回
平均保有期間: 2.56日
勝率: 51.81%
期待値: 9,652円(2.25%)
利回り: 940.83%
最大ドローダウン: 1.74%

■デルタホライザー_500万.opt(資金500万円用・レバレッジ2倍)

総取引回数: 3846回
平均保有期間: 2.58日
勝率: 50.34%
期待値: 9,272円(1.98%)
利回り: 713.24%
最大ドローダウン: 1.89%

■デルタホライザー_レバレッジなし.opt(資金150万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 1065回
平均保有期間: 2.59日
勝率: 54.55%
期待値: 12,242円(3.38%)
利回り: 869.23%
最大ドローダウン: 2.36%

■デルタホライザー_50万_レバレッジなし.opt(資金50万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 703回
平均保有期間: 2.60日
勝率: 55.76%
期待値: 4,625円(2.93%)
利回り: 650.27%
最大ドローダウン: 3.41%

■デルタホライザー_100万_レバレッジなし.opt(資金100万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 1053回
平均保有期間: 2.58日
勝率: 52.80%
期待値: 8,493円(3.17%)
利回り: 894.40%
最大ドローダウン: 2.33%

■デルタホライザー_200万_レバレッジなし.opt(資金200万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 1372回
平均保有期間: 2.59日
勝率: 53.57%
期待値: 11,924円(2.98%)
利回り: 818.06%
最大ドローダウン: 1.94%

■デルタホライザー_300万_レバレッジなし.opt(資金300万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 1752回
平均保有期間: 2.59日
勝率: 53.54%
期待値: 12,236円(2.77%)
利回り: 714.61%
最大ドローダウン: 1.98%

■デルタホライザー_500万_レバレッジなし.opt(資金500万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 2495回
平均保有期間: 2.57日
勝率: 51.82%
期待値: 11,102円(2.41%)
利回り: 554.04%
最大ドローダウン: 1.85%

■標準バージョン(通算利益率向上版)使用時(資金150万円用・レバレッジ2倍)

総取引回数: 3310回
平均保有期間: 2.55日
勝率: 48.70%
期待値: 6,571円(2.13%)
利回り: 1449.97%
最大ドローダウン: 3.04%

■シグナル数向上バージョン使用時(資金150万円用・レバレッジ2倍)

総取引回数: 2271回
平均保有期間: 2.62日
勝率: 50.99%
期待値: 8,219円(2.30%)
利回り: 1244.48%
最大ドローダウン: 1.86%

■シグナル数向上バージョン(期待値向上版)使用時(資金150万円用・レバレッジ2倍)
総取引回数: 2211回
平均保有期間: 2.62日
勝率: 51.65%
期待値: 8,269円(2.29%)
利回り: 1218.91%
最大ドローダウン: 1.78%

■シグナル数向上バージョン(シンプル版)使用時(資金150万円用・レバレッジ2倍)

総取引回数: 2057回
平均保有期間: 2.57日
勝率: 52.02%
期待値: 9,121円(2.53%)
利回り: 1250.76%
最大ドローダウン: 2.69%

■複利ファイル使用時(資金150万円用・レバレッジ1倍・複利)

総取引回数: 2564回
平均保有期間: 2.55日
勝率: 51.25%
期待値: 28,638円(2.14%)
利回り: 4895.23%
最大ドローダウン: 9.39%
 


> イザナミ動作環境
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