ヒノカグ【上方ブレイク】


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売買対象の銘柄を教えてください。
基本的には全市場・全銘柄ですが、売買代金が小さすぎる銘柄・または極端な低位株は売買対象外としています。

また、バックテスト段階では上場廃止銘柄など極端に大きな損害を被る場合を含めて検証しておりますが、

実運用の際には整理ポスト銘柄(上場廃止銘柄)の買いシグナルは無視いただくことを推奨いたしております。

ただし、監理ポスト銘柄はこの限りではありません。
 
1トレードあたりの平均期間を教えてください。
デイトレード版では過去の検証上ほぼ1日、
スイングトレード版では過去の検証上ほぼ2日でトレードが完結します。

シグナルが必ず約定するタイプの戦略ではない点をあらかじめご了承ください。
 
レバレッジは利用しますか?
レバレッジは利用しません(1倍です)。

過去の検証上ドローダウンが大幅に抑えてられているため、シグナル数や利回りを向上したい場合には、リスクは増しますがレバレッジをかけることも可能です。
 
複利運用は可能でしょうか?
はい、可能です。

過去の検証上、比較的安定した右肩上がりの資産曲線を描きますので、複利運用にも向いた戦略だと思っています。若干異なるロジックではありますが、個人用では複利で運用しております。

複利ファイルも同梱してありますので、カスタマイズのご参考にいただけます。
 
日中忙しいため株価をチェックする暇がないのですが、問題ないでしょうか?
スイングトレード版は全てが前日のうちに完結しますため、ザラ場を見る必要は一切ありません。そのため、スイングトレード版ですと従来のトレシズのスイング戦略と変わりがありませんため、忙しい方でも全く問題ないと思います。

デイトレード版は、 ライブスター証券 ご利用の方という前提ですと、前日夜と当日大引け近辺(15時近辺)にお時間が取れる方ですと普通にご利用可能だと思います。(デイトレード版は、ライブスターをご利用いただくと大幅に手間が削減されます。)
一方デイトレード版で ライブスター証券 以外をご利用の方ですと、若干忙しい手法となるためザラ場を見るお時間が多少でもある方に推奨いたします。

なお、スイングトレード版・デイトレード版の両方ともNYダウ等の外部指標は使われておりませんため、検証手順は簡単な部類だと思います。
 
運用開始金額が150万円の場合、1週間で何銘柄くらいシグナルが出るでしょうか?
1日20シグナルぐらい出ますので、1週間で100シグナルぐらい出る場合が多いと思います。

ただ、シグナルが必ず約定するタイプの戦略ではない点をあらかじめご了承ください。
 
各最適分散投資後のパフォーマンスを教えてください。
以下、ヒノカグ【上方ブレイク】に同梱されております最適分散投資ファイルのパフォーマンスとなります。(2000年1月〜2012年3月)

■スイングトレード版

□ヒノカグ【上方ブレイク】.opt(資金150万円用・レバレッジ1倍 ※標準)

総取引回数: 2723回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 58.72%
期待値: 7,809円(2.15%)
利回り: 1417.72%
最大ドローダウン: 2.27%

□ヒノカグ【上方ブレイク】_50万.opt(資金50万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 1407回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 59.84%
期待値: 5,458円(2.54%)
利回り: 1536.00%
最大ドローダウン: 2.42%

□ヒノカグ【上方ブレイク】_100万.opt(資金100万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 2176回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 58.82%
期待値: 7,100円(2.34%)
利回り: 1545.09%
最大ドローダウン: 2.01%

□ヒノカグ【上方ブレイク】_200万.opt(資金200万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 3478回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 58.31%
期待値: 7,366円(1.93%)
利回り: 1281.00%
最大ドローダウン: 2.46%

□ヒノカグ【上方ブレイク】_300万.opt(資金300万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 5065回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 57.35%
期待値: 6,398円(1.66%)
利回り: 1080.18%
最大ドローダウン: 1.65%

□ヒノカグ【上方ブレイク】_500万.opt(資金500万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 7060回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 56.81%
期待値: 6,161円(1.45%)
利回り: 870.03%
最大ドローダウン: 1.50%

□ヒノカグ【上方ブレイク】.opt(売買代金大きめVer・資金150万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 2649回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 57.72%
期待値: 6,705円(1.77%)
利回り: 1184.20%
最大ドローダウン: 2.20%

□ヒノカグ【上方ブレイク】_複利.opt(資金150万円用・レバレッジ1倍・複利)

総取引回数: 6548回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 56.70%
期待値: 31,246円(1.38%)
利回り: 13640.11%
最大ドローダウン: 9.92%

■デイトレード版

□ヒノカグ【上方ブレイク】.opt(資金150万円用・レバレッジ1倍 ※標準)

総取引回数: 2855回
平均保有期間: 1.00日
勝率: 57.62%
期待値: 5,255円(1.44%)
利回り: 1000.30%
最大ドローダウン: 2.27%

□ヒノカグ【上方ブレイク】_50万.opt(資金50万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 1490回
平均保有期間: 1.00日
勝率: 57.85%
期待値: 3,529円(1.64%)
利回り: 1051.73%
最大ドローダウン: 2.79%

□ヒノカグ【上方ブレイク】_100万.opt(資金100万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 2281回
平均保有期間: 1.00日
勝率: 57.87%
期待値: 4,671円(1.53%)
利回り: 1065.51%
最大ドローダウン: 1.84%

□ヒノカグ【上方ブレイク】_200万.opt(資金200万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 3674回
平均保有期間: 1.00日
勝率: 56.45%
期待値: 4,676円(1.23%)
利回り: 859.08%
最大ドローダウン: 1.99%

□ヒノカグ【上方ブレイク】_300万.opt(資金300万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 5312回
平均保有期間: 1.00日
勝率: 55.82%
期待値: 4,124円(1.07%)
利回り: 730.24%
最大ドローダウン: 1.89%

□ヒノカグ【上方ブレイク】_500万.opt(資金500万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 7389回
平均保有期間: 1.00日
勝率: 55.11%
期待値: 3,923円(0.92%)
利回り: 579.91%
最大ドローダウン: 1.83%

□ヒノカグ【上方ブレイク】.opt(DD抑制Ver・資金150万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 3113回
平均保有期間: 1.00日
勝率: 57.31%
期待値: 4,885円(1.43%)
利回り: 1014.00%
最大ドローダウン: 1.76%

□ヒノカグ【上方ブレイク】.opt(通算向上Ver・資金150万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 3054回
平均保有期間: 1.00日
勝率: 58.38%
期待値: 5,174円(1.51%)
利回り: 1053.67%
最大ドローダウン: 1.84%

□ヒノカグ【上方ブレイク】.opt(売買代金大きめVer・資金150万円用・レバレッジ1倍)

総取引回数: 2773回
平均保有期間: 1.00日
勝率: 56.65%
期待値: 4,434円(1.16%)
利回り: 819.82%
最大ドローダウン: 3.09%

□ヒノカグ【上方ブレイク】_複利.opt(資金150万円用・レバレッジ1倍・複利)

総取引回数: 8196回
平均保有期間: 1.00日
勝率: 54.20%
期待値: 7,851円(0.81%)
利回り: 4290.32%
最大ドローダウン: 8.36%
 
レバレッジ1倍、イザナミの設定で往復手数料を1,000円としたとき、単利・複利とも年ベースで負けなしとなる最低の資金はどれぐらいですか?
カスタマイズでもう少し下げられるかもしれませんが、基本は50万円以上とお考え下さい。

ヒノカグ【上方ブレイク】は、特に資金がある程度大きいほど資産曲線が安定する場合が多いようです。

なお、50万円以上の資金で運用された場合に必ず利益があがることを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
 
イザナミを持っていないのですが、持っていなくても運用可能ですか?
申し訳ありません、当戦略はイザナミ独自の機能を使っておりますため、イザナミなしでの運用はできません。

なお、イザナミ無料トライアル版でもお試しいただけます。
 
他戦略との並行運用は可能でしょうか?
はい、可能です。

特に名前の通り、ヒノカグシステムと相性がいいと考えています。

基本的にヒノカグ【上方ブレイク】には、ヒノカグシステムにおける上昇トレンドの主軸となることを期待しています。

日経平均上昇時にはヒノカグ【上方ブレイク】、
上昇トレンドにおける押し目ではヒノカグ【上方カウンター】、
そしてヒノカグ【ボラティリティ】、ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】にはある程度独立した動き、
といったイメージで考えています。
 
デイトレード版とスイングトレード版はどちらがいいですか?
こちらは非常に難しいお話だと思っておりまして、個人的にもどちらのファイルの将来的な成績が良くなるかどうかは分からない点をあらかじめご了承ください。

過去の検証結果では、スイングトレード版の方が1トレードあたりの期待値も高く、通算利益率等がだいぶ大きくなっています。また、スイングトレード版は全ての作業が前日に完結し、当日ザラ場を見る必要が一切ないため、特に忙しい方にはこちらをおすすめさせていただいております。

スイングトレード版では銘柄を持ち越すため、翌日の日経平均が上昇すれば恩恵がある場合も考えられますが、翌日に万一暴落した場合には少なからず影響があると考えられます。このように地合の影響を受けやすいという点が、スイングトレード版のメリットでもありデメリットでもあります。

こういった地合の影響を小さくしたいという方には当日のうちに手仕舞いとなるデイトレード版がおすすめです。デイトレード版は当日引成の手仕舞いとなりますが、引成の手仕舞いは「売り数量を見せない」というメリットがあるためおそらくマーケットインパクト的にもデイトレード版の方が優位性があるのではないかと考えています。

また、デイトレード版の場合基本的には1日で余力が解放されるため、戦略数が多い方の場合でもポートフォリオに組み込みやすいというメリットがあるのではないかと思います。

以上は個人的な考え方でありますが、以上のような点からやはりユーザー様のお好みでお選びいただくのが無難ではないかと考えております。
 
スリッページ負荷につきまして
当戦略では逆指値が使われているため、
・スリッページが発生する点
・逆指値が使える証券会社でないとご利用いただけない点
をあらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願いいたします。

標準では0.3%のスリッページ負荷をかけて検証しており、トレジスタ・ストラテジーオンラインにおける掲載成績も0.3%のスリッページ負荷をかけた上でのものです。

スイングトレード版にてスリッページ負荷を上げた検証結果は以下の通りです。

・標準150万ファイルのスリッページ負荷を0.5%に引き上げた場合
総取引回数: 2720回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 57.28%
期待値: 7,127円(1.97%)
利回り: 1292.50%
最大ドローダウン: 2.55%

・標準150万ファイルのスリッページ負荷を1%に引き上げた場合
総取引回数: 2714回
平均保有期間: 2.00日
勝率: 52.91%
期待値: 5,172円(1.43%)
利回り: 935.84%
最大ドローダウン: 3.40%

特にスリッページ負荷1%というのはバックテスト段階の期待値からほぼ1%を引くという検証となり、非常に厳しい設定とは言えます。
この非常に厳しい設定に耐えている点は大きなプラス材料といえるのではないかと思っております。
ただ、逆指値が使われている戦略であるため、スリッページが必ず発生する戦略であるという点をご了承の上ご購入くださいますようお願いいたします。
 


> イザナミ動作環境
特定商取引法に基づく表記に記載させていただいております通り、返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。イザナミの動作につきましては事前にトライアル版(無料)で動作をお試しいただきますようお願いいたします。



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・投資はお客様の保有資産に損失を与える場合があります。ストラテジーの成績等、当サイトに掲載されている情報はトレジスタ・ストラテジーオンラインで検証したものですが、今後の利益を保証するものではありません。また、当サイトで販売しておりますストラテジーはお客様へのロジック内容および情報の提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。
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