ディバーシブル


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複利運用は可能でしょうか?
利回りを追求する場合には利益分をそのまま投資に回す複利運用も可能で、リスクはやや増しますが、その分リターンも大きくなることが期待されます。複利運用時の資産曲線につきましては、掲載画像をご確認ください。
 
売買対象銘柄に指定はありますか?出来高・売買代金が少ない銘柄のシグナル発生はありますか?
売買対象銘柄に指定はありませんので、基本的には全銘柄です。

株価制限・売買代金制限を設けているため、低位株や売買代金が少ない銘柄のシグナル発生はほぼありません。

そのため、自身の仕掛けや手仕舞いが板に影響を与えるといったリスクを少なからず抑えています。
 
日中忙しいため株価をチェックする暇がないのですが、問題ないでしょうか?
ディバーシブルはデイトレード戦略のため、当日に決済注文(引成)が必要となりますので、注文日の11:00〜14:50ぐらいの間に1回だけ注文用の時間を取れる方におすすめします。

ただ、指値や逆指値、ザラ場中の損切りなどは一切いりませんし、ザラ場中に株価をチェックする必要はありません。
 
銘柄を翌日に持ち越す可能性はあるのでしょうか?
過去の検証上では1%ほど可能性がありますが、シグナル総数に対しては無視できるレベルです。

こうした場合を含めてバックテスト検証しておりますので(掲載されている成績もこうした場合を含めたものです)、持ち越した際の影響は無視できるレベルとお考えください。

どうしても気になる方の場合には、日経225先物を運用している機関投資家などによく使われる手法ですが、大引けの5分前ぐらいに指値または成行で決済する、という手もあります。

この場合にはスリッページが発生する(終値と決済値がずれる)ので、お好みに応じてどちらかの方法を選んでください。
 
運用開始金額が130万円のシグナル発生頻度の目安を教えてください。
1週間で6トレード近辺の分散投資型です。1日1トレードのシグナルが出ることも少なくないので、シグナル発生は比較的分散しています。
 
付属データの性能を教えてください。
2000年1月〜2011年11月4日までの成績です。

■ディバーシブル.opt(資金130万円・レバレッジ1倍)

総取引回数: 3560回
平均保有期間: 1.02日
勝率: 58.88%
期待値: 3,678円(1.03%)
利回り: 1007.30%
最大ドローダウン: 2.99%

■ディバーシブル_50万.opt(資金50万円・レバレッジ1倍)

総取引回数: 2266回
平均保有期間: 1.02日
勝率: 57.28%
期待値: 1,912円(1.00%)
利回り: 866.46%
最大ドローダウン: 3.62%

■ディバーシブル_100万.opt(資金100万円・レバレッジ1倍)

総取引回数: 3284回
平均保有期間: 1.02日
勝率: 59.07%
期待値: 2,921円(1.05%)
利回り: 959.33%
最大ドローダウン: 3.58%

■ディバーシブル_200万.opt(資金200万円・レバレッジ1倍)

総取引回数: 4259回
平均保有期間: 1.02日
勝率: 58.82%
期待値: 3,905円(0.99%)
利回り: 831.64%
最大ドローダウン: 3.05%

■ディバーシブル_300万.opt(資金300万円・レバレッジ1倍)

総取引回数: 4755回
平均保有期間: 1.02日
勝率: 58.84%
期待値: 4,526円(0.98%)
利回り: 717.44%
最大ドローダウン: 3.79%

■ディバーシブル_500万.opt(資金500万円・レバレッジ1倍)

総取引回数: 5683回
平均保有期間: 1.02日
勝率: 59.42%
期待値: 4,523円(0.97%)
利回り: 514.15%
最大ドローダウン: 2.90%

■ディバーシブル_レバレッジあり.opt(資金130万円・レバレッジ1.2倍)

総取引回数: 3948回
平均保有期間: 1.02日
勝率: 58.61%
期待値: 3,623円(0.99%)
利回り: 1100.58%
最大ドローダウン: 2.93%

※資金300万円〜500万円の高資金ファイルは、利回りを抑える代わりに1銘柄あたりの投資金額を低資金ファイルとほぼ同じにし、分散数のみを増やしたリスク抑制型ファイルです。
資金300万円〜500万円の高資金ファイルは特にDDが抑えられているため、1銘柄下限投入額を上げることにより利回りの向上も可能です。
 


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