損切りは驚くほどむずかしい

裁量でトレードをしていて
本当に難しいなあと思ったのは損切りです。
損切りをする時の苦痛は言葉じゃ言い表せません。
少々の損切りならどうってことないですが
資金の20％を超えてくるとかなりきついです（もちろん経験ありますｗ

損切りをしないと傷口がさらに悪化していくことはわかっているのに
損切りできない人は多いと思います。
その結果塩漬けになって資金が拘束され、トレードの機会を失うのです。
もしくは損切りが嫌で無計画なナンピンをした結果退場なんてのは良くある話です。

トレードでは損切りが大切だということはみなさん十二分にわかっているのに
嫌というほどわかっているのになぜかできない。
頭ではわかっているのにいざという時に体が動かない
損切りの手仕舞いができない。
損切りは本当に難しいのです。


システムトレーダーはシステムに沿って仕掛けと手仕舞いを行うため
裁量トレーダーに比べ損切りは格段に簡単になっています。

システムトレードをしている人の何割かの人は損切りがうまくできなくて
裁量からシステムに手法を変えたという人だと思います。
その人たちは裁量トレードをしている時に比べ格段に損切りが上手になったと思います。

しかし実はシステムトレードにもとても難しい損切りがあります。
それはシステムの損切りです。
システムトレードは自分が使用しているシステムの辞め時が驚くほど難しいのです。

過剰最適化がされておらず未来の結果が約束されているシステムを使っているのであれば
システムの損切りは必要なく、そのシステムを使い続けていけばよいのですが、
粗悪なシステムを購入したり、過剰最適化してしまったシステムをそのまま使ったりした場合は
フォワードがバックテストとはまったく違った成績になるのでそのシステムの使用を停止しなければなりません。

使うシステムを選ぶということは株の銘柄を選ぶのと同じくらい難しいと思います。
根気よく過剰最適化されていないシステムを見つける、または作ることができる、そして粗悪なシステムの損切り（停止）がちゃんとできるという人だけがシステムトレードで成功をつかめることでしょう。

ちなみにほわりんの作ったシステムは過剰最適化をとことん抑えるために
ものすごく単純な指標だけを使っています。
そのためオリジナリティはありませんが、信用できるシステムのひとつであると思っていただければ幸いです。

引用元： 損切りは驚くほどむずかしい