売り戦略のDDを抑える1つのアイデア

買い戦略にとって最高なのは、

やはり2005年や2013年等の上昇トレンドですよね。

ただ一方、

これは裏を返しますと、

売り戦略にとって鬼門なのが2005年や2013年なわけですね〜苦笑

「この時期のDDを抑えるためにはどうすればいいか？」

といいますと、

1つのアイデアとしましては、

「TOPIX等の長期的な下落率が大きい時期は、シグナルを出さない、もしくは保有日数を短くする」

というものがあります。

たとえば2005年と2013年に共通していますのは、

・3〜5年単位でのTOPIXの下落幅が大きい

という点です。

つまり、

相場が安値圏にある時の上昇トレンドはかなり強い、

ということかもしれません苦笑

そこで例えばですが、

（1）TOPIXの期間上昇率（5年）といったCSVデータを自作

これはExcelなどで作る感じですね。

1列目は日付、2列目は期間上昇率（5年）の値です。

Excelで加工する場合には、

たとえば3列目にTOPIXの終値を出力しておき、

数式で2列目に期間上昇率（5年）を出力するようなイメージですね。

　↓

（2）その上で、作成したCSVをイザナミの環境データで読み込み、どういう時期だと売りの成績が悪いかを調べる

といった感じの手順が考えられます。

5年といった長期のデータは、

数字的に有効性があるのかどうか？

という点は非常に難しいところですが、

あくまで個人的な考えですと、

日経平均20,000円はなんか高いですが、

10,000円なら安いと感じたりします笑（ｺﾗ

そういった意味で、

個人的な感覚、

という要素も無視できないのかもしれない、

と思っていたりしますね〜。