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2つの順張り買いを使う場合の資金量の調整方法

トレシズ資金管理方法
資金調整

たとえば2つの順張り買いを使うとしまして、

一方が逆指値未使用型、

一方が逆指値使用型(約定率19%)だと仮定します。

…まさに資高【フォロー改】と【ブレイク改】ですが苦笑

・逆指値未使用型: 500万
・逆指値使用型(約定率19%): 500万

この際に、

もちろん複数売買ルールを使うのも手となってきますが、

私自身は別々にシグナルを出すタイプです。

別々にシグナルを出す際に、

「この組み合わせだとどの程度の総資金が必要か?」

を計算することになります。

まずは、逆指値の方は約定率19%ですので、

500×0.19=95万

と考えてしまうかもしれません。

ただこの数字は要するに、

「弱い相場も含めた上での数字」

なので、

…実際のところ強い相場ではもっとポジション量が増えます苦笑

逆指値系の順張り買いの場合一般的には、

・保有日数が短い戦略ほど資金量を削りやすい(余力がすぐに開放されるため)
・保有日数が長い戦略ほど資金量を削りにくい(余力がすぐには開放されないため)

という点があるかもしれませんね~。

以下、資金量調節のおすすめ方法です。

おすすめ手順(1)

まずはやはり、

「日次損益で、ポジション量の日々の合計を確認し、どの程度のポジション量になる場合が多いかを確認する」

という作業を行うのがおすすめだったりしますね。

日次損益のポジション量

よく書かせていただいておりますが、

要するにこの部分ですね笑

おすすめ手順(2)

一番考慮する必要があるのはやはり、

「戦略の狙いと逆方向に行った場合」

です汗

いい相場における動きは見る必要がないほどと考えており、

たとえば順張り買いですと、

・押し目
・高値圏からの下落

といった際の動きを日次損益で確認しておいた方がいいと思います。

逆指値系は意外と暴落相場耐性がある場合が多かったりしますので、

優先してチェックすべきは、

「逆指値未使用系」

だと思っております苦笑

その上で、ちょっと押し目や下落がきついなと感じましたら、

・逆指値未使用系の資金量を減らす
・または、たとえばですが「3日連続でTOPIXの終値が25日線下で引けそうなら、引けで手仕舞い」といった条件を入れて検証する

など、対策を考えていく感じですね~。

おすすめ手順(3)

継続

その上で、

やはり余力を設けるというのが「継続」という観点では有効だと思っていたりしますね~。

たとえば20%余力を設ける場合には、

1000×(1-0.2)=800万

というのがベースになってくると考えられます。

この800万というのをベースに、

上記(1)(2)の部分を考えていく、

という感じですね~。

強い相場における日々のポジション量の合計が大体この枠内におさまるのであればいい感じですし、

・はみ出す日が多いのであれば、いずれか、あるいは両戦略の資金量を若干落とす
・むしろ800万に届かない日が多すぎる場合には、1000万という総資金そのものを削るという考え方もあり

といった感じで考えていたりしますね~。

なお、これはもちろん強い上昇相場でのお話であり、

一般的に下落相場では、上記ほど資金量はいらない場合が多いとは思います苦笑

逆指値の約定率そのものは、

たとえば2013年1~5月、2020年11月~など期間を限定して検証して約定率を調べますと、

強い相場における約定率が大体分かります。

同様に、2008年などで検証すれば、弱い相場の約定率も分かりやすいですね~。

以下、関連記事です。

各戦略個別の検証

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