DDが大きい場合の対策
突然の押しなどで、
予期せぬほどDDが大きくなる場合があります。
…個人的にもしょっちゅうありますが苦笑
このあたりに対する、
個人的な対策を書かせていただきます。
DD対策方法もポートフォリオ内容によって異なると思っておりまして、
パターン別に書かせていただきます。
前記事
> 短期システムトレードで勝つためのポートフォリオ（2）
（A）バランス型
（B）トレード毎勝率重視型
（C）期待値重視型
（D）待つも相場型
（E）コア戦略特化型
（A）バランス型のDD対策
バランス型の場合、
やはり、
「利益発生時期と損失発生時期が異なるかどうか？」
という点を確認するのが無難かもしれませんね。
特に損失発生時期が重なっていますと、
…損失が相乗効果で大きくなります苦笑
・売りが含まれる場合、売りである程度損失を軽減できているかどうか？
・買いで複数の戦略で同じ時期にDDが発生していないかどうか？
といった点の確認が重要、
と考えます。
同じ時期にDDが発生している場合には、
・一方の戦略の仕掛けタイミングを深くする
・もしくは、苦手相場でシグナルを出さないようにする
などが有効と考えます。
（B）トレード毎勝率重視型のDD対策
トレード毎勝率重視型の場合、
たとえば2020年2～3月期のような地合でDDが深くなりますのは、
ある意味避けられないところ、と考えます。
そのため、
・一部戦略の仕掛けをさらに深くして勝率を上げる
・一部戦略では新興銘柄のシグナルを削る
などの対策がいいいのではないか？
と思っていたりしますね～。
（C）期待値重視型のDD対策
これはやはり、
・1日の仕掛け金額を抑える
という対策がいいのではないか？
と思っております。
いい地合もあれば悪い地合もあり、
悪い地合で一気に持ってかれると、
取り返すのが大変になるためですね苦笑
（D）待つも相場型のDD対策
待つも相場は本来、
DD抑制に特化した手法と考えます。
その手法でDDが大きくなるのは、
…待つ時期を間違えている可能性があります苦笑
そのため、
相場情報等、
シグナルを出す時期を再検討した方がいいかもしれませんね～。
（E）コア戦略特化型のDD対策
集中投資型のDD対策は、
…
あまりないかもしれません汗（ｺﾗ
リスクを覚悟で集中投資する手法のため、
DDを受け入れる胆力が求められる、
と考えております苦笑
リスクオフ設定という考え方もありだと思っています。
今はなかなか押しが強い時期ですが、あくまで個人的な考えですと、「リスクオフ設定」というのもあり、と思っていたりしますね～。リスクオフ設定とは？ひとま…
日々、どの程度収支を動かすか？
たとえば、日々の損益が＋1％といったら、結構えらい数字ですよね。実際個人的にも理想、といいますか夢の数字ではありますが、…実際は結構厳しい、という点が…
前々記事：相場の押しの際のDDを抑える
前の記事：相場をざっくりと分けると？
今の記事：DDが大きい場合の対策
次の記事：新興銘柄シグナルを含めるかどうか？
次々記事：シストレと長期投資の比率
