複数のシステムトレード戦略で、シグナル銘柄を重複させるかどうか？

2021年3月27日（土） 23:15:06トレシズポートフォリオ

「シグナル銘柄を重複させるかどうか？」

という点は、

好みに個人差がありなかなか難しいところ、

だと思っていたりしますね～汗

個人的なスタイルは、シグナル銘柄を重複させるスタイル

あくまで個人的なスタイルですと、

・各戦略でシグナル銘柄の重複を許容する
・ただし、1戦略あたりの1銘柄投入額を抑える

といった感じだったりします。

つまり、

「1銘柄投入額を抑えることにより、シストレ総資金に対する特定1銘柄のポジション量を抑える」

といったリスク管理方法を採用しているわけですね。

一方、

シグナル銘柄の重複を許容しないスタイルの場合、

・各戦略でシグナル銘柄の重複を許容しない
・1戦略あたりの1銘柄投入額はそこそこ大きめ

といった感じになるのかな、

と思います。

こちらの方が発注数は少なくなるため、

手作業での発注の場合にはラクそうですね笑

上記どちらの手法でも、

シグナル数が多い戦略同士の場合、

「シグナル銘柄の重複はあまり気にする必要がない」

と思っております（ぇ

といいますのも、

・シグナル数が多い戦略同士なので被って当たり前
・また、シグナル数が多い戦略同士なので、
気になる場合には複数売買ルール化した上で、重複保有を禁止してしまえばいい
（多少シグナルを削っても他シグナルが大量にあるため）

といった点があるからかもしれません。

シグナル数が少ない戦略同士の場合ですと、

「各戦略でシグナル銘柄の重複を許容しない」というスタイルの場合には、

シグナル銘柄の重複が問題になってくると考えられます。

どうしても気になる場合には、

「どちらかの戦略をカスタマイズする」

といった対策が手になってくるかもしれません。

たとえば一例としてですが、

・戦略Aは売買代金10億以下の銘柄を狙う
・戦略Bは売買代金10億以上の銘柄を狙う

といった相反する条件にすることにより、

シグナル銘柄は一切被らなくなります。

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