シストレ戦略のカテゴリー分けについて語ってみます。
・東証一部銘柄と新興銘柄を、1つの戦略でシグナル出ししていいのだろうか？
・低位株と値嵩株を、1つの戦略でシグナル出ししていいのだろうか？
・東証一部銘柄のシグナルは安定しているが、新興銘柄のシグナルの調子が悪い
といった感じで悩まれる場合もあるかもしれません。
・東証一部銘柄と新興銘柄
・低位株と値嵩株
・売買代金が大きい銘柄と小さい銘柄
・時価総額が大きい銘柄と小さい銘柄
など、
カテゴリーを細かく分けますと、
…結構キリがないですよね苦笑
個人的に最も重要視するカテゴリー分けは？
これはズバリ、
「東証一部銘柄と新興銘柄」
です。
あくまで個人的には、
| 逆張り買い戦略の場合 | 東証一部銘柄主体 |
|---|---|
| 順張り買い戦略の場合 | 新興銘柄主体 |
というスタイルです。
つまり、極端に言いますと、
・逆張り買いにおける新興銘柄シグナルはサブ的な存在
・順張り買いにおける東証一部銘柄シグナルはサブ的な存在
ということですね～。
ただ、全ての戦略で東証一部シグナルと新興銘柄シグナルを分けるわけではありません。
ポートフォリオのある程度の割合は、
東証一部シグナルと新興銘柄シグナルを混在させる戦略も採用しています。
これはなぜかと言いますと、
「過度なカテゴリー分けによるオーバーフィッティングを避けるため」
という目的が強くなっています。
要するに、
ポートフォリオ全体のリスクヘッジ目的ですね苦笑
最近、個人的に変わってきた部分
最近感覚が変わってきたなと思います点は、
「低位株と値嵩株というカテゴリーは、あまり区別しなくなってきた」
という点でしょうか。
これよりは、
・時価総額
・発行済株式数
といった部分を重視するようになってきています。
これはなんといいますか、
同じ低位株でも、
「発行済株式数（または時価総額）が多い株は、とにかく値動きが重い」
という感じですし、
「発行済株式数（または時価総額）が少ない株は、ボラが大きい」
という感じです。
個人的に主に狙うのは、
…
後者ですね汗（ぇ
最初におすすめするカテゴリー分けは？
特に逆張り買いにおきまして、
・東証一部
・東証一部以外
という感じで分けて結果を見てみますと、
結構発見があるかもしれません。
東証一部限定で安定するのなら、
それもまた1つのカスタマイズ方法、と考えます。
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あくまで個人的な考えですと、「銘柄のカテゴリー分けは、結構有効なのではないか？」と思っていたりします。といいますのも、各銘柄で、動きのクセが違う場合…
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「過去戦略を引っ張り出す」という作業は、結構重要だと思っていたりしますね（ぇたとえば、いろいろ作った戦略は過去に数多くあったりしますが、開発した戦略…
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