システムトレードブログ

シストレ駆け出しの頃にはまる罠(56) 結局大事なのは資金管理方法

株シストレではいろいろな要素があり、

「どこを重視すればいいのだろうか?」

と思われる場合も少なくないかもしれません。

そこで、

私自身が最も重要視している部分について書かせていただきたいと思います(ぇ

個人的に一番重要視しているのは、

「資金管理方法」

です。

これは本当に奥が深く、

いまだに研究中だったりしますが苦笑

時々ユーザー様から

「レバレッジ」

についてご質問をいただく場合があります。

これはおそらく、

「自分の資金以上に張ることがリスキーととらえられるため」

という理屈なのではないかと考えていたりするのですが、

あくまで私自身がレバレッジをどう考えているかといいますと、



「レバレッジはむしろ使うべき」

と考えていたりします(ぇ

といいますのも、

指値戦略では特に顕著なのですが、

シストレ戦略では約定率が100%の戦略ばかりではないためですね。

約定率が100%でないということは、

レバレッジをかけない限りは

「寝ている資金がある」

ということです。

もちろんこの寝ている資金というのが、

「いざというときの余力を残しておくため」

という目的なのでしたら、

それは必要な資金だと思います。

ただ一方、

「もうちょっとポジション量は増やしたいが、一部資金が寝ている」

という状態の場合には、

それは効率的にはマイナス要素になってしまう、

と考えます。

そのマイナスをカバーするために便利な手法がまさに、

「レバレッジ」

なわけですね〜。

もちろん、

成行戦略など約定率が100%近い戦略でレバレッジばかりかけるのはリスキーですが、

指値戦略や逆指値戦略などでは、

資金効率向上目的では非常に有効な手段、

と考えられるわけです。

・信用取引は恐い
・レバレッジは恐い

という点は、

「あくまで使い方による」

ということなのかもしれませんね。

私自身が重視している

「資金管理方法」

ですが、

一番大事なのはやはり、

「常に余力を残すこと」

かもしれませんね。

私自身は、

「相場が下げれば下げるほど買いポジション量が増えていくのが正解」

と考えておりますので、
(※注:あくまで個人的な考えです苦笑)

中途半端な位置で余力がなくなってしまうようなポートフォリオの場合、

それは資金管理方法が間違っているため即カスタマイズを考えるほどですね汗

最初の段階では、

仕掛け位置というのはそこまで重要でないと考えます。

そうではなく、

資金管理方法が何より重要、

というイメージかもしれませんね。

その上で、

資金管理方法がうまくいってくると、

収支が上向くようになってきます。

その次の段階で、

「仕掛けタイミング等も含めて考えてみる」

というアプローチ方法がいいのではないか?

とは思っていたりしますね〜。

といいますのも、

完璧な仕掛けタイミングなど、

そうそう毎回捉えられるわけがないためです。

ただ一方、

資金管理方法は、

最高の仕掛けタイミングのような外的要因でなく、

あくまで自身の要因ですので、

いろいろ事前に考えられることが多い、

とは思っていたりしますね〜。

トレシズの「シストレ駆け出しの頃にはまる罠」の記事

前々記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(54) フィルター条件とトリガー条件を明確にする
前の記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(55) 戦略はカスタマイズすべきか?
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次の記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(57) 株シストレは資金が大きいほど有利、の意味とは?
次々記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(58) 売買対象銘柄数は、資金量に合わせて調節する

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