テストロットについて語ってみます(ぇ
テストロットとは?
テストロットとは、
要するに、
「新規に戦略を追加した際に、テスト的な意味合いで投入する額」
といった位置付けです。
※ちなみに、個人的な造語なので正しい英語かどうかは分かりません…汗(コラ
このあたりを、
「個人的にはどう設定しているか?」
という観点で書かせていただきたいと思います汗
個人的によく見る項目は、「平均損失」
テストロットはいろいろ判断基準があったりしますが、
中でも私自身がよく見ますのは、
「バックテスト段階の平均損失」
かもしれませんね~。
1銘柄投入額×平均損失(%)
というのが、
要するに過去の負け1トレードあたりの平均損失額と考えられますので、
まずはこの金額に耐えられるかどうか?
という観点で考えます。
そこからさらに、「損失の標準偏差」を見る
損失の標準偏差が大きいほど、
損失のばらつきが大きいということを意味しますので、
損失の標準偏差が大きいほど1銘柄投入額は小さくしますね~苦笑
あとは、「何トレードぐらい最低でもテストするか?」を決める
私自身の目安としましては、
「最低で、大体50トレードぐらい」
でしょうか。
つまり、
1銘柄投入額×平均損失(%)×50
ぐらいを最大損失として考えます。
もちろんこれは50連敗なので、
…普通はありえないとは思いますが苦笑
※私自身経験がない数字ですが、逆に1日ではなくある程度の期間に渡って50連敗を実現できた場合、それはそれで有用な戦略と考えます(ぇ
連敗が続いた際に、ちょっと額が大きすぎると感じた場合には、おそらくテストロットが大きすぎる可能性が考えられます。
テストロットそのものは、
慣れてくると大体、
自分に合った分量というものが分かってきます。
ただ一方、
最初は手探りとなるのが普通だと思いますので、
連敗が続いた際などにマイナス幅が大きすぎると感じる場合には、
テストロットの分量を下げるなどの対策が手、
として考えております汗
まとめ:資金を増やすのは、テストが終わってからでも遅くない、と考えます。
あくまで私自身のスタイルなのですが、
本気のロットを投入するのは、
…その戦略に対する信頼感が上がってからです苦笑
そこまでは、
「ちょっと物足りない」
ぐらいのレベルの投入額にするようにしていたりします。
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