システムトレードブログ

総取引回数と期待値のバランス

トレシズシストレの開発・カスタマイズ
総取引回数と期待値のバランス

たとえばですが、

以下の2戦略があったとします。

(A)総取引回数10,000回 期待値0.5% 保有日数2日
(B)総取引回数5,000回 期待値1.0% 保有日数2日

ここで、

「(A)と(B)はどちらが優秀か?」

という観点ですと、

あくまで個人的な考えでは、

「資金量によるのではないか?」

と思っていたりします(ぇ

資金量が小さい場合に優秀と考えられるのは(B)だと考えております。

資金量が小さい場合に優秀と考えられるのは(B)だと考えております。

資金量が200万以下など小さい場合に優秀と考えるのは、

個人的には

「(B)総取引回数5,000回 期待値1.0% 保有日数2日」

かもですね~。

といいますのも、

…資金量的に、(A)の総シグナルである10,000回も仕掛けられないためです苦笑

それだったら、

期待値0.5%のシグナルよりは、

期待値1.0%のシグナルを採用した方がいい、

という理屈ですね~。

資金量が増えれば増えるほど、(A)の優位性が高まっていくと考えます。

資金量が増えれば増えるほど、(A)の優位性が高まっていくと考えます。

大きい期待値が確保できるのは、

全てではないもののやはり小型株、

つまりは売買代金が小さい銘柄である場合が多くなります。

ただ一方、

資金が大きくなってきますとだんだん、

小型株にはあまり仕掛けられなくなってきます。

そういった意味で、

「資金が大きければ大きいほど、低期待値銘柄(大型株等)も狙う必要が出てくる」

と思っていたりしますね~。

そのため資金が大きくなるほど、

シグナル数の多い(小型株以外が含まれる)(A)の優位性が高まっていく、

という理屈です。

ワンポイント

ワンポイント

一般的にそこまで資金が大きい事例というのは少ないと思いますので、

通常は

「総取引回数を削り、期待値や勝率を上げていく」

という流れが一般的なのではないか?

と思っております。

ただかといって、

(A)総取引回数10,000回 期待値0.5% 保有日数2日

のシグナル数を半分に削って、


(B)総取引回数5,000回 期待値1.0% 保有日数2日

のようになるか?といいますと、

…これは結構難しいです苦笑

多くの場合、

総取引回数5,000回 期待値0.8%

ぐらいになる感じですね~。

「総取引回数×期待値÷保有日数」

の値で比較しますと元データより落ちますので、

通算利益率はおそらく落ちる形となります。

通算利益率が落ちるカスタマイズ方法は間違っているのかどうか?

通算利益率が落ちるカスタマイズ方法は間違っているのかどうか?

ただ、

「通算利益率が落ちるからカスタマイズ方法としては間違いなのかどうか」

という観点ですと、

決して間違っていない、

というのがあくまで個人的な考えですね~(ぇ

といいますのも、

これは最初のお話に戻りまして、

・資金量がそこまで大きくない場合
・かつ、複数の戦略を使う前提の場合

ですと、低期待値のシグナルを出すよりは、

高期待値のシグナルだけを厳選して資金をフルに活用した方が効率がいいのではないか?

と考えております汗

以下、関連記事です。

どの程度の期待値があれば、ポートフォリオに組み入れるか?

システムトレードのポートフォリオにおきまして、「どの程度の期待値があれば、ポートフォリオに組み入れるか?」という点は、なかなか悩ましいところだと思い…

ポートフォリオ
こんな記事も読まれています。

個人用戦略の採用基準

今日は、あくまで私自身の定義となりますが、「個人用戦略の採用基準」について書かせていただきます。どういった基準で採用しているか?個人用戦略の採用基準…

シストレの開発・カスタマイズ
トレシズの「シストレの開発・カスタマイズ」の記事

前々記事:指値を使った逆指値の検証方法
前の記事:トレードの時間軸を決める
今の記事:総取引回数と期待値のバランス
次の記事:単利単月検証のすすめ
次々記事:個人的なシストレおすすめテクニック(1)

おすすめ記事

上昇トレンド専用戦略

私自身は、極論としまして、「株は上昇トレンドでだけ売買するだけでも勝てる」と思…

シストレにおいて日々研究する必要がある要素とは?

今日はユーザー様より、シストレでは、どういう部分を努力していけばいいのかどうか…

> このページのURLをPCメールアドレスに送る