総取引回数と期待値のバランス
たとえばですが、
以下の2戦略があったとします。
(A)総取引回数10,000回 期待値0.5% 保有日数2日
(B)総取引回数5,000回 期待値1.0% 保有日数2日
ここで、
「(A)と(B)はどちらが優秀か?」
という観点ですと、
あくまで個人的な考えでは、
「資金量によるのではないか?」
と思っていたりします(ぇ
資金量が小さい場合に優秀と考えられるのは(B)だと考えております。
資金量が200万以下など小さい場合に優秀と考えるのは、
個人的には
「(B)総取引回数5,000回 期待値1.0% 保有日数2日」
かもですね~。
といいますのも、
…資金量的に、(A)の総シグナルである10,000回も仕掛けられないためです苦笑
それだったら、
期待値0.5%のシグナルよりは、
期待値1.0%のシグナルを採用した方がいい、
という理屈ですね~。
資金量が増えれば増えるほど、(A)の優位性が高まっていくと考えます。
大きい期待値が確保できるのは、
全てではないもののやはり小型株、
つまりは売買代金が小さい銘柄である場合が多くなります。
ただ一方、
資金が大きくなってきますとだんだん、
小型株にはあまり仕掛けられなくなってきます。
そういった意味で、
「資金が大きければ大きいほど、低期待値銘柄(大型株等)も狙う必要が出てくる」
と思っていたりしますね~。
そのため資金が大きくなるほど、
シグナル数の多い(小型株以外が含まれる)(A)の優位性が高まっていく、
という理屈です。
ワンポイント
一般的にそこまで資金が大きい事例というのは少ないと思いますので、
通常は
「総取引回数を削り、期待値や勝率を上げていく」
という流れが一般的なのではないか?
と思っております。
ただかといって、
(A)総取引回数10,000回 期待値0.5% 保有日数2日
のシグナル数を半分に削って、
(B)総取引回数5,000回 期待値1.0% 保有日数2日
のようになるか?といいますと、
…これは結構難しいです苦笑
多くの場合、
総取引回数5,000回 期待値0.8%
ぐらいになる感じですね~。
「総取引回数×期待値÷保有日数」
の値で比較しますと元データより落ちますので、
通算利益率はおそらく落ちる形となります。
通算利益率が落ちるカスタマイズ方法は間違っているのかどうか?
ただ、
「通算利益率が落ちるからカスタマイズ方法としては間違いなのかどうか」
という観点ですと、
決して間違っていない、
というのがあくまで個人的な考えですね~(ぇ
といいますのも、
これは最初のお話に戻りまして、
・資金量がそこまで大きくない場合
・かつ、複数の戦略を使う前提の場合
ですと、低期待値のシグナルを出すよりは、
高期待値のシグナルだけを厳選して資金をフルに活用した方が効率がいいのではないか?
と考えております汗
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