引けで仕掛ける戦略は便利？

しかし、今日の相場は確かに上げましたが、

寄りが高すぎて難しい感じもしましたね〜汗

結果論ではありますが、

「昨日の引けで買っていたらどれだけ利益になっただろう？」

という想像が浮かんできてしまいます苦笑

もちろんですが、こういった「引けで仕掛ける戦略」も有効だと思っています。

引けで仕掛ける戦略の場合、引け前の14：45ぐらいにイザナミでリアルタイム株価を取り込んでシグナルを抽出する必要がありますが、

これもやはりタワー＋タワーベースを使いますと可能になります。

■参考記事：株の自動売買ツールを作る（1）
https://www.torezista.com/blog/blog_959/

タワーCSVをイザナミ対応形式に加工する必要がありますが、

加工さえできてしまえばあとはイザナミにインポートすることにより、

普段夜行うバックテストと同じようなイメージで、引けで仕掛ける銘柄を抽出することも可能になります。

個人的には、

こういった引けで仕掛ける戦略もそうですし、

「仕掛けタイミングを各戦略でずらしていくのも有効ではないか？」

と考えていたりします。

といいますのも、

たとえばポートフォリオ内が全て「翌日寄成の買い」ですと、

翌日日経平均が安く寄って高く終わるような陽線の地合であれば御の字ですが、

日経平均が高く寄って安く終わるような陰線の地合では全滅してしまいます苦笑

それよりは、たとえば買いに限定したお話ですと、

A. 翌日寄成で仕掛ける逆張り買い戦略
B. 日経平均が上にブレイクアウトした場合のみ約定数が増えるような逆指値ブレイクアウト戦略
C. 上げを確認してから仕掛けるような逆指値順張り系買い戦略
D. 日経平均暴落時のリバウンドを狙う、だいぶ下の株価で指す指値逆張り買い戦略
E. 引けで仕掛ける買い戦略
F. 下落トレンドでは仕掛けない買い戦略

など、約定タイミングが異なる戦略を組み合わせてポートフォリオを作っていくのは有効性が高いような気がしますね〜。

といいますのも、

たとえば日経平均が高く寄って安く終わるような陰線の地合でも、

上記例ですとDDが大きくなりそうなのはA、B、Cに限定され、DとEとFはDDが抑えられやすいなど、

時間分散が強化されることによりポートフォリオのリスクを軽減しやすいなどの利点があるためかもしれません。

これは「似たような戦略をポートフォリオ内に詰め込みすぎないほうがいい」といういつも書かせていただいている内容と類似するところではありますが、

こういった「仕掛け方法や手仕舞い方法」についても、やはり分散した方が何かと便利なのではないか？

という推測があったりしますね〜。

このあたりのバランスは非常に難しく、

これは実運用もしくは資金投入なしのフォワードでバランスを探っていくしかありませんが、

「買いと売りをどのように組み合わせるか？」

といった部分と同様、

リスク管理面で非常に重要な要素なのではないか？

と考えていたりしますね〜。

…そういえば、引けで仕掛ける戦略がトレシズ戦略にはありませんね苦笑

実は以前ゴッドフリート2の開発段階で、

最初はゴッドフリート2を引けで仕掛ける不成戦略にするプランがあったりしました（ぇ

ただ個人的に思いますのは不成戦略の開発は結構難しいと思っておりまして、

といいますのもネックとなるのが2点あり、

・その約定率の高さ
・また、当日のチャート形を判断して仕掛けるためにはリアルタイム株価が必要になるが、普通の方には使えない手法のため販売戦略では前日の株価を使って判断するしかない→そのため、翌日どんなチャート形でも不成の買いが発動してしまう

といった部分が大きかったですね〜苦笑

引成で仕掛ける買い戦略は当日にはDDが発生しない部分はメリットですが、

2008年のような地合で約定率が高い引成でばんばん仕掛ける感じですと相当なDDになりそうな気もします汗

もちろんリアルタイム株価を使えれば引成戦略は結構有効なのではないか？という読みもありますが笑

有名どころでは、B・N・F氏の逆張り買いもこういう手法に近いとも書かれていたりしますし、興味深いところではあります。

このあたりも落ち着きましたらいろいろ試してみたいですね〜。