現在のトレード日記側のバランス（4）

ここ最近の個人的なメインの研究テーマは、やはりポートフォリオのバランスですね〜笑

先日も書かせていただきましたが、

「さまざまな相場の動きを調べ、なるべくそれぞれの相場に適したポートフォリオに自動的に組み替えるようなシステム」

を開発したいという野望がありまして、

これを日々研究しています。

今の相場は正直厳しく、おそらく買いでDDになられている方も少なくないと思います。

とはいえ、それまでが異常に良かったため、やむをえない部分もある相場である、というのが実情でしょうか苦笑

実際、個人的にも今の相場はかなり難しいと思っておりまして、

それはなぜかといいますと、

2000年以降こんなに鋭角的に上昇し、こんなに鋭角的に下落している相場がないためですね〜汗

今は2008年とはまったく別物だと考えておりまして、

イメージ的にいいますと2006年5月〜6月、

もしくは2012年5月のグレードアップ版、といった印象で考えております。

ただ、調整をしつつ上がっていった2006年5月までに比べましてもアベノミクスの上昇は半ば一本調子の上げでしたので、

やはり今回の方が激しい動きになっているのではないか？

と推測いたします。

また、私自身2006年といいますとまだシストレ的に駆け出しだったと思いますので、

2006年の相場を今のようなシストレ的な観点でみていたわけでもなかったため、

こういう相場はあまり経験がないためよく分からない部分もあるんですよね苦笑

2006年以降はこんな上昇はなかった点もありますし、

結構私自身実弾により、手さぐりで調べているような感じですね〜。

1つ言えることは、こういう相場を経験することは結構貴重な体験だと思っています。

といいますのも、

こういった地合で機能するポートフォリオを見つけることができれば、

後々同じような相場が来た際に対応しやすいためですね〜。

そのためですが、

「今は勝った負けたなどや、収支そのものよりも、いろいろ対策を考えるべき時ではないか？」

という考えもあったりします笑

といいますのも、

やはりポートフォリオ的にも得意相場と苦手相場があるとは思いますし、

得意相場と苦手相場で同じロットを張る必要はないとも思えるためですね。

2012年後半〜2013年4月までは買いでとりやすい地合でしたが、

これはやはり明確なトレンドがあったためだと思われます。

一方、今は下落トレンドともいえますし、押し目の可能性もありますし、

正直よく分かりません（ぇ

個人的によく分からないので、それは苦手相場だろう、ということですね苦笑

そのためですが、上記のように

「得意相場では投入額を増やし、苦手相場では投入額を抑える」

という手法もあると思います。

個人的にはトレード日記側の最適分散投資設定はいじっていないのですが、

私の場合ですとこれを「ゴッドブレス2の仕掛け銘柄数」で調整していました。

とはいっても意識的に調整していたわけではなく、条件にヒットしたら仕掛けるというだけのお話ですが（ぇ

上昇トレンドではブレイクする銘柄が多かったため、

順張りブレイクアウト系買い戦略では約定数が増えます。

そして私の場合ですと「シグナルが出た銘柄全てに仕掛ける」という無謀な手法を採用しておりましたため苦笑、

下手をするとおそらく800万円分ほどゴッドブレス2の銘柄を保有していたことがありました。

次に今はといいますと、はっきり言ってゴッドブレス2以外も約定が少ないので、

多くて300万円分ほどしか買いも売りもスイングしていません苦笑
（これはトレード日記側のお話です。）

ポートフォリオが苦手相場と認識しているのかどうかは不明ですが、

こういった感じで今は自動的に投入額が減っているわけですね〜。

そしてオーバーナイトブレイクも同じ仕組みなので、個人的な淡い期待としましては、

もし相場が反発してきましたらオーバーナイトブレイクの保有が上昇トレンド時のゴッドブレス2並に増えることを期待していたりしますが（ぇ

資金管理は基本的には最適分散投資側で1戦略毎にチェックされる場合が多いと思いますが、

こういった

「全ての戦略のトータルでの日々の保有額」

といった観点からのリスクコントロールという手法もありまして、

これは結構おすすめです。

といいますのも、待つも相場ではないですが、

「単に得意相場でロットを張ればいい」

と考えられるためですね笑

一本調子の上げや一本調子の売りほどとりやすいものはありませんので、

上昇トレンドなら買いだけ、下落トレンドなら売りだけで攻めるというのも一案と考えられます。

そして、「ちょっと最近調子が悪いな」と感じましたらそれはそのポートフォリオの苦手相場である可能性が高いと考えられますので、

総投入額を落とす、といった感じですね。

待つも相場で、苦手相場では運用を停止するというのも1つの優秀な案だと思っておりまして、

またその一方、あくまで個人的にはロットを落とした上であえて運用を継続するのが好きです笑

といいますのも、

やはり運用を停止しているよりは実際に運用していた方が経験になりますし、

またそういう相場における戦い方を学べるためですね〜。

…これは相当販売者視点での考え方ですが苦笑

個人的に今は収支に期待するというよりは、

今の相場を含めていろいろ学んでいる最中だったりします笑