システムトレードブログ

個人用ファイルと販売戦略のロジックが多少違う理由について語ってみます(ぇ

トレシズシストレコラム

私がトレード日記側で使っている戦略の中で、

販売戦略と全く同一のものはヒノカグ【上方ブレイク】(スイング)のみです。

ヒノカグ【上方ブレイク】(スイング)につきましては販売戦略の複利ファイルをほぼそのまま使っていたりします笑

そして、それ以外につきましては若干カスタマイズしているわけですが、

正確には、個人用ファイルをカスタマイズしたのが販売戦略になっている、というわけですね〜。

全くの同一ファイルを使っていない理由にはいくつかあるのですが、主な理由としましては以下のようなものがあります。

A. 緩い条件で仕掛けることにより、戦略本来の能力を調べるため
B. 個人用ファイルは期待値が低いため
C. 個人用ファイルはスリッページ負荷が0%のため(ぇ

Aも重要ですが、BやCの影響も意外と大きくなっておりまして、

個人用ファイルは実際期待値が販売戦略に比べるとだいぶ低く、

しかもスリッページ負荷を0%にして開発しておりますため、

販売戦略のようにスリッページ負荷を0.3〜0.5%かけますと、とてもじゃないですが使いものになるレベルの資産曲線にはなりません苦笑

また、個人用の方は期待値もあまり上げておりませんため、売買手数料負荷1,000円をかけますと結構厳しいです汗

一言でいいますと、そのままでは商品にできないレベルということです苦笑

そのためですが、「販売戦略ではとにかく期待値を上げる必要がある」わけですね〜。

期待値を上げるためにはある程度シグナル数を絞り込む必要があり、

そのため販売戦略は個人用ファイルよりはシグナル数が少なくなる、

という結論に到達するわけですね〜。

これはもちろん個人用ファイルと販売戦略のどちらが優れているというお話ではなく、

ただ単に開発過程としてのお話です笑

Aの目的も販売者視点としましては結構ありまして、

ベースとなる仕掛け条件が緩いロジックですと、

もちろん販売戦略側のシグナルも含んだ上でさらに多くのシグナルが出ると考えられまして、

「その戦略の動きを掴むという目的の上ではより一層分かりやすい」

というメリットも考えられます。

こういった点もありつつ、結論的に

「成績はともかく、個人用ファイルの方がシグナル数が多い」

という感じになるわけですね〜。

ただ個人的に実運用を経て思いますのは、

スリッページ負荷が0%だったり、売買手数料負荷をあまり考慮していない緩いロジックでも、

買い・売りを問わず利益が出るものが普通に結構あると思っているのが実情ですね〜。

こういった点からスリッページはあまり重要ではない、と書かせていただいていたりするのですが苦笑、

ただおそらくその秘密としては、

「ロジックが緩いため過剰最適化の可能性を減らせている点にあるのでは?」

と考えていたりします。

もちろん絶対ではないですが、

複雑なロジックよりはシンプルなロジックの方が結果が出やすいとは言われます。

よくお問い合わせをいただく点ではあるのですが、

「こういう条件を追加したら期待値がだいぶ上がったが、これは有効でしょうか?」

というご質問があります。

これはもちろん有効な場合も多々あるのも事実ですが、

個人的な考えではやはりそれは「フォワードで試すより他ない」部分ではあるとは思っております汗

といいますのも、その条件を入れたことによりシグナルにどういう変化があるのかがどうしても分からないためですね〜。

そのためですが、もし条件を追加するカスタマイズをされた場合には、

まずは資金投入なしでしばらくフォワードや、シグナル銘柄の動きを観察されるといいかもしれないですね〜。

個人的なおすすめのカスタマイズ方法はやはり、

「販売戦略から仕掛け条件を減らしたり、シンプルにして期待値を下げる方法」

だったりします(ぇ

これはなぜかといいますと、

やはり個人的な実運用上でも、シンプルなロジックといいますか、緩いロジックは成績がいい場合が多いためですね〜。

これがなんでなのかは不思議なところもあるのですが苦笑、

体感値ではやはり複雑なロジックよりはシンプルなロジックの方が結果が出る確率が高い、という風に感じていたりします。

期待値を下げてシグナル数を増やす手法の1つとしましては、

たとえばランキング機能が使われていない戦略の場合には、

ランキング機能を使うようにする手法があります。

たとえば、仕掛け条件に

・移動平均乖離率(終値)(25日)が10より大きい

という条件が入っている買い戦略Aがあったとします。

「ああ、この戦略は25日乖離率が大きい銘柄を狙うロジックなんだな」

という点が分かります。

この際に、

「だとしたら、移動平均乖離率(終値)(25日)が5〜9の銘柄を含めれば、期待値が落ち、かつシグナル数が増えるような緩いカスタマイズになる」

と考えられます。

こういった際のカスタマイズ方法としましては、

(1)ランキング機能を使って、移動平均乖離率(終値)(25日)が大きい順のランキングを作成
 ↓
(2)仕掛け条件の「移動平均乖離率(終値)(25日)が10より大きい」は削除し、その上で仕掛け条件に「移動平均乖離率(終値)(25日)が大きい順のランキングの順位が50以内」といったものを追加する感じです。

こうしますと、その相場に応じた移動平均乖離率(終値)(25日)が大きい銘柄を拾うことになりますので、

「移動平均乖離率(終値)(25日)が10より大きい」

の「10」という数字が固定されない形になるわけですね。

25日乖離率の値が最大5の時もあれば、-5の時もあります。

そういった意味では緩いですね笑

この手法は

・期待値を落としてでもシグナル数を増やしたい

場合などに結構便利だとは思いますね〜。

ただ、緩くした場合でも、個人的には期待値が最低0.5%は欲しいところだとは思っています汗

…そういえば、全然関係ないのですがコンフェデのブラジル戦は見たいなと思っています笑

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