システムトレードブログ

個人的な最近のフォワードテスト方法

トレシズシストレの開発・カスタマイズ

イタリア戦楽しみですね〜笑

前回がちょっと衝撃的な負け方だったので、なんとか健闘を祈りたいところです。

ただ気になるのがやはり時間で、

朝7時近辺というのは普通の人には見られない時間帯ですよね苦笑

私自身もイタリア戦からトレードに直行します。

…直行と言っても、シストレなので別段何もしないのですが(コラ

今日は個人的なフォワードテスト方法について書かせていただきたいと思います。

トレード日記側ではフォワード中の戦略が増えてきてしまい、

集計時に

「あれ、この銘柄どの戦略のだろう?汗」

といったことが頻発していますが苦笑

ただ、私の場合ですと本気運用でない場合には、

トレード日記側のように「とにかく1銘柄のロットを小さくする」という手法を使います。

実は昨日、粉飾決算のインデックスにも仕掛けたりしているのですが(ぇ、

ロットが小さいとこういう超悪材料銘柄に仕掛けるのも結構なんとも思わない、

というメリットがあります苦笑

といいますのも、最悪上場廃止となっても−10万ほどで済みますため、

これは日々の資産推移と大差ないためですね〜。

…もちろん、プラスになってもロットが小さいため喜び半減ですが(ぇ

ただ、ロットを小さくしすぎても問題だとは考えておりまして、

以前同時逆指値検証を行った際にはヒノカグ【上方ブレイク】(デイトレード版)の仕掛け金額を8万円ぐらいに調整していたわけですが、

現在元々のヒノカグ【上方ブレイク】と、同時逆指値検証で使っていたヒノカグ【上方ブレイク】の成績を比較しますと、

元々のヒノカグ【上方ブレイク】の方が成績が1割ほど良くなっています。

これは個人的な読みでは、

「投入額を低くしすぎると荒い銘柄が増えるため、成績が安定しにくくなるのではないか?」

と読んでいたりしますね〜。

そのためですが、1銘柄投入額を下げすぎるのもやや問題があるとは考えておりまして、

個人的な経験上ではやはり、1銘柄投入額が25万円〜35万円近辺+10〜15銘柄分散あたり以上がやはり安定しやすいラインではないかと感じております。
(※注:これはあくまで個人的な考えです汗)

現在私のトレード日記側ですと、1銘柄投入額は大体12万円〜25万円近辺となっております。

そして、信頼度の低い戦略は12万円近辺(オーバーナイトブレイク等)、

フォワードが長く信頼度の高い戦略は25万円近辺(ゴッドブレス2、ヒノカグ【上方ブレイク】)

といった感じです。

また、上記はおそらく一般的な方に比べるとロットが小さいとは思うのですが、

個人的にはフォワード検証目的ですと上記ぐらいがちょうどいいと感じますね〜笑

このあたりは個人差が大きい要素ですので、

やはりご自身に合った金額に調整されるのが一番ではないか?と考えます。

ちなみに、トレード日記側の資金的に、

上記のフォワードテスト中の戦略を引き上げるとしましたら、

個人的には総資金500万円、1銘柄投入額35〜50万円あたりの感じにすると思います(ぇ

あともう1つ注意するのは「その戦略の仕掛け方法」ですね。

成行戦略ですと約定率が100%近いですので、総資金が大きいとフォワードテスト中にも関わらずその戦略から受ける影響が大きくなってしまいます汗

そのため、私の場合ですと成行等の約定率が高い戦略をフォワードテストする場合には、

その戦略の総資金を一般的な戦略よりも下げる場合が多いです。

150万円→100万円といった感じですね。

一方、逆指値戦略のような約定率が低い戦略の場合には資金は一切下げません(ぇ

ただそのかわり、日々その戦略の取引履歴などをメモしておき、

約定率を集計したりはしますね〜。

上記のように、フォワードテスト中の場合ですとやはり

「リスクを抑えつつ、その戦略の成績や本質を調べる」

ことがメインにはなってくるとは思いますので、

リスクを上げすぎても微妙な感じだとは思っております汗

そのため、「その戦略の日々の保有金額」という観点で総資金を調整するのも1つの手ではないかと考えていますね〜。

私のトレード日記側の最近の資産推移(日々の推移が数万円ぐらい)は、

大体、日々200〜300万ほど保有している場合のイメージです。

保有金額が大きくなればもっと浮き沈みは激しくなりますし、

小さくすればもっと穏やかになります。

このあたりはやはり、

「どの程度の変動がご自身に合っているか?」

といった基準で判断されるのがおすすめですね〜。

あと、「どの程度のDDで運用を停止するか?」という停止基準ですが、

今のポートフォリオでは実はあまり決めていなかったりします(ぇ

オーバーナイトブレイクはもはやDD30%突入するかどうかという感じだったりしますが苦笑、

それでも正直現時点で停止する気はまったくないですし、

このあたりは「自身のその戦略への信頼度」によっても変わってくる要素なのかもしれないですね〜。

私自身の場合ですと、今はオーバーナイトブレイクの成績単体では見ておらず、

「現在のような相場状況で、どういう組み合わせだと成績が向上するか?」

というテーマの研究がメインだったりします笑

そのため、どちらかというと1戦略あたりの成績はあまり見ていないのかもしれないですね〜苦笑

なお、個人的には現段階ではもはや

ゴッドブレス2、ヒノカグ【上方ブレイク】(デイトレード)、コキュートス(S)、コキュートス(L)(デイトレード)については本気運用でいいのではないか?と考えていたりもするのですが笑

ただ、なかなかフォワード用からロットを変えるタイミングが難しいとは思っていますね苦笑

※追記です。

イタリア戦非常に惜しかったですね汗

ただ、非常に面白い試合で、ここ最近の試合の中では最高でした笑

これはほんと、起きてたかいがありましたね笑

トレシズの「シストレの開発・カスタマイズ」の記事

前々記事:優先順下位も悪くない?
前の記事:元ファイルとカスタマイズ後のファイルではどちらがいいのか?
今の記事:個人的な最近のフォワードテスト方法
次の記事:個人的には戦略単体で検証するのが好みです(ぇ
次々記事:順張りと逆張りの、有効な手仕舞い方法のパターン

おすすめ記事

個人的な最近のフォワードテスト方法

さて、三連休ですね〜。今年は正月休みが長かったので、ある意味6〜10日の平日に疲れ…

過去の平均損失から1銘柄投入額を決める

1銘柄投入額は、結構人によって好みが分かれるところだと思いますね〜。1銘柄投入額…

> このページのURLをPCメールアドレスに送る