現在のトレード日記側のバランス（6）

みのっち様に記事をご紹介いただき大変恐縮です笑

■シストレ開始直後の成績は超重要！
http://ameblo.jp/amb-minoru/entry-11566228378.html

個人的にも、実際ゴッドブレス覇はイマイチな結果になってしまい（ｺﾗ、

一方ゴッドブレス2になったらレベルが10ぐらい上がったのではないか？という感じでしたが苦笑

ゴッドブレス2は実際かなりバージョンアップして良かったと思っていたりするのですが、

これぐらい将来的な成績というのは未知数なのが実際難しいとは思っております汗

最近はもちろん近日買い戦略のリリースを検討しておりますが、

同時進行でトレード日記側の資金設定の見直しを進めています。

といいますのも、

今まではフォワードテスト中ということで慎重に行こうと思っておりましたこともあり、

各戦略の資金配分小さめ（150万〜300万）＋13銘柄分散（1銘柄投入額15万近辺）

といったスタイルでやっていたのですが、

・各戦略のフォワードが見えてきた点
・また、アベノミクスにより資金量が増えた点

などがあり、そろそろフォワードテスト用ロットを終了させていい戦略がちらほら出てきた感じがあるためですね笑

現在のトレード日記側の総資金は960万ほどとなっていますが、

これに対して1銘柄投入額15万ですと、

15÷960×100＝1銘柄投入額の割合1.5％（66銘柄分散）

となりますため、間違いなく効率が悪い点は否めません苦笑

上記のような異常な分散数でもメリットはもちろんありまして、

・1銘柄投入額が小さいため、個別銘柄単位での上場廃止や悪材料が全く恐くない（ぇ
・また、1銘柄投入額が大きい場合に比べると資産曲線が安定しやすい

などといったプラス材料はあります。

…たとえ民事再生のインデックスを引いていたとしても、10万程度の損失で済んだイメージです（ｺﾗ

ただ一方、

・銘柄分散数が増えるほどTOPIXなどのパフォーマンスに近づいてしまう（そのときの相場にあった個別銘柄を選別できるという株シストレの優位性が多少落ちてしまう）
・1銘柄投入額が大きい場合に比べると、戦略の調子がいい場合の伸び幅が小さい
・発注が大変（ぇ

といったデメリットもあります苦笑

そのためですが、トレード日記側のポートフォリオの、資金全体に対する1銘柄投入額の割合を3％程度まで引き上げたいと思っていたりしますね〜。

これは要するに、資金960万に対してですと1銘柄投入額を平均29万程度にするということです。

このカスタマイズは、もちろん66銘柄分散のときに比べますと戦略の調子がいい時の伸びが大きくはなりますが、

個別銘柄での悪材料が出た時、その銘柄で29万飛ぶ可能性がある点を留意する必要があります苦笑

個人的には「1銘柄に総資金の5％以上は投入しない」という、

マイルールである5％ルールがありますが、

正直5％でも結構リスクが高く感じますね〜汗

この数字はおそらく個人差が結構大きい要素だとは思いますので、

これはご自身に合った値に調整されるのが無難ではないでしょうか？

上記の調整方法としましては、以下のような手順が一般的かもしれません。

（1）まずは、ご自身の総資金を把握します。
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（2）次に、イザナミによる日々の検証などで、ご自身のポートフォリオの日々の損益がどの程度かを把握しておきます。（たとえば、総資金500万円で、1日あたり大体10万は変動する、など）
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（3）ここで、500万円に対して10万円の変動が大きいと感じるか小さいと感じるか次第です笑
小さいと感じた際には、1銘柄投入額を増やすような手法も一考の余地があるかもしれません。ただ、このカスタマイズはリスクが上がる点も特に留意が必要だと思いますね〜。
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（4）1銘柄投入額の調整方法は、どれぐらいの戦略数を使っているかにもよるとは思っておりまして、たとえば1戦略の場合ですと上記のような調整はなかなか難しくはなってきます汗
そうではなく複数戦略の場合ですと、各戦略の最適分散投資ファイルを、たとえば

・設定範囲の上限に仕掛ける
・上限8％
・下限1％
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・設定範囲の上限に仕掛ける
・上限10％
・下限1％

のように引き上げる感じですね。

そしてその上限10％となる金額が、総資金960万に対する5％ルールですと48万以内におさまっているかどうかが目安となるとは言えるかもしれませんね〜。

記事を書いていて思いましたのは、

正直今の資金で1銘柄に48万は投入したくないなとは思いましたが（ぇ

…今日の東電など、個人的にはデイですと例外もありますが（ｺﾗ
上記はスイング戦略のお話とお考えください苦笑

このあたりが、非常に個人差がある要素だとは思っておりまして、

また資金が余剰資金であるかどうかや、シストレを行う目的・方針などによっても変わってくるとは思いますので、

いろいろ調整されてみると面白いかもしれないですね〜。

実際この1銘柄投入額や分散方法というのは、かなり奥が深いです笑

時間分散や、地合に応じた調整、また日々どの程度資金にバッファを持たせるかなど、いろいろな手法や考え方もあり、

アイデア次第では結構堅牢なポートフォリオを作れる場合もあると思いますね〜。