個人的には戦略単体で検証するのが好みです(ぇ
シバイチ様に記事をご紹介いただき大変恐縮です笑
■システムトレードの停止と相場状況判定
http://ameblo.jp/mdrs1/entry-11569912677.html
あきらめて停止した後に成績が上向いてくるという現象は、もはや見えない力が働いているとしか思えないほどですね〜苦笑
私の場合ですと、これを避けるために運用を停止した戦略の成績は結構日々チェックしています。
…前に運用を停止したヒノカグ【リフレクト】ではだいぶ取り逃しましたが(ぇ
今日は戦略単体で検証する場合と、複数売買ルールと検証する場合で、
個人的な実運用で生まれる差について書かせていただきたいと思います。
まずトレード日記側の戦略数は結構最近増えてしまいまして、
本来であれば一度に戦略を検証できる複数売買ルールを使いたいところです笑
最近は発注はラクになりましたが、戦略が増えたことにより、今度はバックテスト検証に結構時間がかかる感じになってきました。
ずっと前はその上でさらに手動で証券会社に発注しておりましたので、
今思うとものすごいですね苦笑
このあたりはおそらくですが、おーじ様のようにUWSCでシグナル抽出を自動化した方が効率的でしょうね〜笑
個人的にはそれぞれのストラテジーを単体で検証するようにしているわけですが、
これには結構個人的な好みが入っておりまして、
(1)フォワード成績がいい戦略には資金投入を多め、悪い戦略には少なめにしたいため
(2)各戦略の成績をつかみやすくするため
(3)各銘柄のロットを、マイルールに基づいて調整したいため
などが特に大きいかもしれませんね〜。
まず(1)ですが、
具体的には成績のいいヒノカグ【上方ブレイク】(デイトレード版)には資金多め、悪いオーバーナイトブレイクは少なめという感じにしたいということですね苦笑
やはりフォワードは重要だと思っておりまして、
特に上昇トレンドの崩れである5〜6月にDDが小さかった戦略は堅牢な可能性が高いと見ています。
そのため私の場合ですと、全戦略を同じ資金にするというよりは、フォワードがいい戦略の資金を多くするようにしています。
こうしますと、成績が悪い戦略のロットは小さいため、成績の悪さが継続しても気にならなくなるというメリットもあるのかもしれませんね〜。
(2)はよく書かせていただいておりますので省略しますが、
戦略個別の成績を見る観点ですと、やはり戦略単体で検証するのが便利ではないかとは考えていますね〜。
そして意外とあなどれないのが、(3)の各銘柄のロット調整です。
たとえば複数売買ルールですと、各戦略における同一銘柄シグナル重複時には、該当銘柄のシグナルや保有を1つだけにする、といったこともできます。
一方、私のように各戦略単体で検証しますと、
「戦略Aで保有中の銘柄に、戦略Bでシグナルが出る」
「また、複数の戦略で同じ銘柄にシグナルが出る」
といった事例が結構多発します苦笑
特に多いのが、ヒノカグ【上方ブレイク】(デイトレード版)、ヒノカグ【上方ブレイク】(スイングトレード版)、新ヒノカグ買い戦略の3つでのシグナル重複ですね(ぇ
こういったシグナル重複時には私の場合どうしているかといいますと、
デイトレード戦略の場合ですと重複は無視して仕掛けてしまっています(コラ
これは単に、マイルールとはいえなるべく裁量を入れたくないためですね笑
あと、デイトレですと持ち越しの可能性がかなり小さいので、
スイングに比べますと外部環境に振り回されにくいためというのが大きいかもしれません。
むしろ特に気を使っているのが買いスイングにおけるシグナル重複時で、
買いスイング戦略ではなるべく該当銘柄の保有が総資金の5%以下になるようにしています。
これは例の5%ルールですね笑
そのため、買いスイングの仕掛け銘柄をそれぞれチェックし、
シグナルが重複した銘柄が5%を超えているかどうか?は結構念入りに見ているかもしれませんね〜。
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