システムトレードブログ

オーバーナイトブレイク<ゴッドスプレッドという事実です苦笑

トレシズストラテジー情報

先月はゴッドスプレッドが伸びましたね〜笑

ゴッドスプレッドの元になるロジックがオーバーナイトブレイクではあるので、

先月オーバーナイトブレイクが伸びていたのでゴッドスプレッドの成績には納得です笑

…とはいいつつ、オーバーナイトブレイクよりもゴッドスプレッドの成績の方が明らかにいいのはなんででしょうか(ぇ

もしかしたらですが、仕掛ける銘柄数を日々一定にした方がパフォーマンスが伸びる場合があるのかもしれない、と読んでおります。

時々ですが、

「買い戦略には逆指値の損切りを入れたほうがいいのでしょうか?」

というご質問をいただく場合があります。

これは結構私自身もトレード日記側で試している内容でして、

・前日安値で損切り
・前日比−5%で損切り
・建値−10%で損切り
・ATRのn倍逆行で損切り

など、様々なものを試していたりします。

「損切りはボラティリティ・レンジの外に置け」

というのは有名な話で、

これは要するに、その銘柄の標準的な値動きの外にロスカットを設定しろということではありますが、

正直なところ、銘柄毎に損切りラインを細かく設定しますのは、

シグナル数が多いシストレ戦略ですとなかなか大変でもあります苦笑

これはもちろんATRを使って設定する技もなきにしもあらずですが、

個人的には銘柄毎にラインを設定するよりも、全銘柄で一定ラインを設定する方が好きです(ぇ

これは単に、手抜きですが(コラ

一定ラインの方が後々検証しやすい、という点もあったりします苦笑

このあたりは完全にお好みだと思いますが、

いろいろ試した中で、個人的に最も能力が高いのではないか?と判断した損切りラインを以下に書かせていただきます。

■100円以上になったら成行で買いという逆指値戦略(ブレイクアウト系)

こういった戦略の場合、損切りを入れるとすればやはり「前日安値」が最もいいのではないかと判断しました笑

一応「建値−5%」「建値−10%」などもいろいろ試してはみたのですが、建値から5〜10%下がり、そして再度上昇するというノイズ的な動きをすることはざらにあります。

その中で、前日安値はブレイクアウト系の買いの場合ですとだいぶ遠い位置となる場合が多いですし、ノイズによりやられる場合は少なく感じます。また、前日安値を割り込みますと結構下がる事例が多いです。

そのため、ブレイクアウト系の買い戦略では、個人的には前日安値で統一したいところです笑

これは、個人的には上方ブレイクやリフレクト、ブースターなどで共通です。

なお余談ですが、

ストキャスやMACD、乖離率などいろいろ指標はありますが、

個人的には最近特に、高値と安値(分足や日足、期間高値等を含めて)を一番信頼しています笑

次点で移動平均(25日・5日・75日等)でしょうか。

これぐらいシンプルでいいのではないか?と思っていたりします(ぇ

■逆張り買い戦略(翌日寄成で仕掛けるタイプ)

これは個人的には逆指値の損切りを入れないかもしれません(ぇ

といいますのも、逆張り買いは基本仕掛け位置が恐いと感じる位置といいますか、

オーバーシュートが起きやすい位置です。

たとえば「建値−10%」で損切りといった設定の場合に、

「建値から10%下がってから上昇する」

という事例がかなり多いです苦笑

そのため、個人的にはたとえストップ安に行ったとしても切らない場合が多いですね〜。(これは場合にもよります。上場廃止や超絶悪材料の場合には切ります苦笑)

そのためですが、逆張り買い戦略は特に、ロスカット方面というよりは、資金管理面に気を使う感じですね〜。

たとえば、仕掛け銘柄の大半がストップ安に行っても耐えられるぐらいの資金配分にするようなイメージです苦笑

…実際起きたらイヤですが(コラ

■逆張り買い戦略(前日終値以上になったら逆指値で仕掛けるタイプ)

これは結構難しいと思っているのですが、いろいろ試した限りでは場中の損切りなしが良さそうな気もします(ぇ

逆張りと逆指値の損切りは非常に相性が悪いと感じる日々ですね〜苦笑

これはやはりといいますか、逆指値の損切りにタッチしてから上がる事例がかなり多いためです汗

正直なところ、ザラ場の逆指値の損切りのラインを決めるのに時間を使うぐらいでしたら、

ポートフォリオの戦略バランスや資金配分に時間を使った方がよっぽど有意義ではないか?と考えております苦笑

といいますのも、後者の方が圧倒的に成績に及ぼす影響が大きいためですね〜。

実のところ、私自身も今週末にトレード日記側の資金バランスを調整する予定ですが(ぇ

このあたりは、また次回書かせていただきますね笑

■戦略の運用を いきなり停止しても良い?
http://ameblo.jp/amb-minoru/entry-11584240851.html

みのっち様に記事をご紹介いただき恐縮です笑

また、個人的に、また違った視点という意味で非常に参考になりますね〜。

メールでのご感想などを含めまして、こういった考え方をお教えいただくことは非常にありがたいことだと思っております笑

自分が開発した戦略を信頼できなかった悔しさ…実は強いです苦笑

■スイング戦略の泣き所
http://ameblo.jp/mdrs1/entry-11584621949.html

シバイチ様にもたびたびご紹介いただき恐縮です汗

実際、私自身日々研究してはいるのですが、

トレンドを読むのは実際非常に難しいですね苦笑
(今のような地合は私には読めません汗)

明確な上値ブレイク、下値ブレイクの地合をのぞいては全てボックスとみなすのが最近効率がよさそうな気もしております(ぇ

トレシズの「ストラテジー情報」の記事

前々記事:ヒノカグ【リフレクト】のデイトレード版が暫定完成です笑
前の記事:現在の進捗です。
今の記事:オーバーナイトブレイク<ゴッドスプレッドという事実です苦笑
次の記事:コキュートス(S)とコキュートス_トレイル(S)の裏技
次々記事:ヒノカグ【ブースター】の進捗です。

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